1,新的策略模式比原先的较成熟的那套更简洁一些,对CPU的要求没那么高,相应的潜在的硬件风险和程序内部隐含的逻辑错误也就少一些。
2,唐吉安通道的效力还是有限,即使经过了禅意改装,也远不及我们自己的那套好。加大周期数拓展后,对人工操作还是有非常大的意义的,但对程序化交易而言,信号太模糊了,区间范围太宽了,除非顺势也放宽反向止损的设定幅度(如此,必须另外再做一个对应的模型才行,现有的不匹配)。
3,“普世通用”的设想暂时放弃,难度太大了,需要植入相当程度的类似“人工智能”的程序自学、自行修订参数的功能,现阶段没有时间和精力去完成这个。
4,先就集中精力做好焦炭1分钟的整套参数设定,然后是3分钟和15分钟的;搞定之后,才开始做其它品种的,小招主攻螺纹和鸡蛋即可(这两个品种的摆动不充分,其实也不容易保证信号清晰有效)。
5,回测报告似乎有点高得离谱了(收益率太高了,似乎太理想化了,年化市盈率高达3000%多?!夏普率20多?! 天啊!地啊!菩萨啊! 有可能是触发价格的设定问题,可以再设定更苛刻一点),需要检查一下。(但9天时间里面,1分钟级别,交易手数198,平均20手/日,倒是很符合预期的数量,比较折中的方案)
6,有价值的部分模块,打包移植到原来的复杂系统中去。
7,一周时间检查、模拟盘上机测试跑半个月看看,没有问题的话,实盘上机跑几天。(但需要增加交易时间小节的限制模块,不能隔夜持仓)