圣杯无相

绝望圣杯

很多年来一直从书本、搜索引擎上查找“趋势”二字，结果只有概述，却没有一个足够严谨的定义出来。
lz以为，趋势的严格定义，应该是一个广义平稳过程。
平稳过程的定义是，一个过程，其主要统计特性不随该过程的t而变化，这个就是平稳过程。
所谓主要统计特性不变，也就是概率分布不变。
所谓高胜算的交易，是对这个概率分布解读的产物。即便是1:1的盈亏下有51%的概率优势，由数理工程师炮制过后，也会成为暴利的刷钱机器。
但即便百分之一的优势也是很难的获得的。
那么重点来了。
在交易中的平稳过程，首先任何一张成交充分的k线图里，都不存在严格平稳过程。
宽平稳过程在数学上的定义我们没必要知道。
但————
命题1：当价格运动作为一个函数值存在时，此函数包含无穷多个变量（蝴蝶效应）。
命题2：命题1中的无穷多个变量随时间变化，同样表现为随机过程（凡存在的东西必能被制作成k线图，哈哈）。
命题3：凡事总有例外。
命题4：由命题3可得，当
给出有限时间范围t0-t1，在无穷多个变量中，存在数量为k的变量，其方差远远相对于其余变量为低。在交易这个实践活动中，我们可以将其视为直线。
总存在正整数k，即总存在某些变量，在t0-t1的时间范围内是一条直线。
推论：在价格纷乱复杂的运动过程中，选取特定的有限时间段，在这个时间段之内，对其产生影响的无穷多个变量中，总存在至少一个，即k个变量，是稳定的。
这样的k个变量，即是“趋势”发生的原因，也回到最初，趋势的定义是“关于限时常量”平稳的随机过程，即比数学上“宽平稳过程”更广泛的随机过程。
而关于“投机交易是否存在圣杯”这个问题，如果针对趋势而进行的投机，那么这句话其实质上就是在问，“市场是否是有规律可循的”。
答案是有规律，不过很遗憾任何“规律”都是限时的，可长可短（不是或长或短，注意此间区别，t0-t1是任意时间段）。
马尔科夫过程可以被视为一段又一段平稳过程连接而成。
三个推论：
1.如果找不到“规律”盲目操作，账户必然爆仓。
2.还是上文命题3，凡事总有例外。价格运动的平稳过程中总存在脉冲现象，即偶发的不符合平稳性质的行情。如果因为这样的现象而质疑“规律”，那么后续必然开始盲目操作，账户爆仓。
3.就算找到规律而且严格遵守，但规律总是会失效的。这时，当初的纪律性会成为转变策略的障碍，而导致推论1的情况出现，账户依然爆仓。（大家可以去知乎上找一下，ltcm多牛逼的基金？就是这样死的，模型崩了还非得坚持。）
说了这么多，对于参与者的我们而言，市场本身就是一个马尔科夫性质输出装置，我们的账户资金同样与市场运动具有关联性，我们主动让自己的资金曲线被市场写入了马氏性。很多事情是没有办法的。
但圣杯依然是存在的。因为反过来说：
市场毕竟是由一段一段连续的平稳过程构成的。
这些平稳过程具有稳定性，在其发生以后，即tx时刻参与进去，tx-t1时间取值范围是0——+∞。
假设“规律”的“样本走势”形成时

绝望圣杯

稳如零回复

绝望圣杯

九几年 发表于 2016-1-21 21:20
在我看来没这么复杂，账户有浮盈就顺势，否则就逆势。

这个方案是可行的，在0.5的胜率下的确可以拥有超过1:1的盈亏。但该你使用方案时会有一个潜在的判定，即与趋势相对应的波动幅度不能超出你的止损，如果某天的某条趋势其波动性超过，你会被连续扫止损，那酸爽。至于“连续蒙错趋势”这种事反而是小事了，可以通过分仓得到大数定律的解决。

绝望圣杯

darktrader 发表于 2016-1-21 21:25
技术分析三大假设，没必要把计量的内容弄进来。

没有实质上引入，只是用其定义对价格运动进行尽可能精确的描述。还有三大假设中的历史会重演，这已经说过了，重演也只在有限时间范围内重演。
而且，重演的内容要如何去定义呢？嘿嘿

绝望圣杯

1你读过逍遥游吗？
2规则的设置本身就是预判
3如果爆仓不是小概率事件也要使用这样的策略，好吧，你开心就好

绝望圣杯

darktrader 发表于 2016-1-21 22:29
有过类似的思考，后来发现其实很多东西，经典里面都已经包括了。

“描述是否精确严谨”这个问题，只能从认识论上找答案。而这是一切的基础。

绝望圣杯

@古浪
稳定盈利被称为“上道”，君岂不闻道可道，非常道？

绝望圣杯

不靠谱先森 发表于 2016-1-22 12:52
反正我是看晕了

数学语言比较严密啊

绝望圣杯

不靠谱先森 发表于 2016-1-22 13:28
高中以来，数学就高考及格了

然而为了赚钱，多少精力财力也扔进去了，不差这一点咯~

绝望圣杯

darktrader 发表于 2016-1-22 19:34
所有逻辑以及认识，都开始于参考，即拿什么作为参考。

演绎法只是一方面，进行对比，剔除共性，得到特征。
但还有归纳法，剔除特征，得到共性。
特征和共性是事物无相互作用下存在关联的两种方式。
那么为了得到一个稳定盈利的系统，我们应该做的不应该是消除特征，得到共性吗？
参考的存在，是在演绎法里才会用到的，我们要找圣杯，应该是消除特征，去寻找那个最初的“参考”才对啊

绝望圣杯

道可道，非常道。
名可名，非常名。

绝望圣杯

darktrader 发表于 2016-1-22 20:48
我曾经尝试把这个本源认为是人性，不过实在难以论证。、有一定的道理，鉴于人的习性是这样难以改变。

好吧，我看到的“本源”性质是“没有直线”，这是针对价格运动本身来讲的。说到底，写个程序生成一个马尔科夫过程，制作成k线图，如果事先不知道，谁能分清哪是ai产物哪是人搞的呢？里边可没有人性啊。而且“人性”是指蒙昧愚蠢的本能，但人的大脑中除了这些本能，依然有理性的部分，连通着供需，连通着外界真实环境，而具备了无穷多的变量，在此之下，人性依然只是沧海一粟，不是吗。即便关联性比较强，好像也没什么意义。

人性的恶劣只能解释短期的连续失利，因为脉冲行情而做出的不当操作。
但这无法解释LTCM的终结，他们可是对那个巨大的、完备的系统深信不疑，都内斗撵合伙人了，谁都想独占圣杯。。。你说这些人对系统如此信服，怎会出现动摇怀疑然后胡乱操作？
他们正是因为纪律性强而死的。
说到底，风险控制是个宏大的事情。我看了下后人的分析，他们的系统强大是基于流动性和一个什么变量，反正就是这么两个变量稳定，然后通过金融操作（我个人不认为价格投机是金融活动），无限放大了这份优势。
但结果就是后来俄罗斯政府居然玩赖账，那两个未被察觉的变量出了问题，几十亿的资金爆仓了，哈哈。

绝望圣杯

darktrader 发表于 2016-1-22 21:16
多谢楼主分享自己的思考。

技术分析的严格定义，我想应该就是抛弃价格背后的东西，而回归到价格本身吧，它毕竟是区别于基本分析而被提出的概念。这也是我特意去翻曾经烦的要死的数学教材的原因。

绝望圣杯

三大假设：价格变化包含一切基本面信息。价格变化就算不包含一切基本面信息又如何嘛到底，依然具有无穷多个同样处于随机过程中的参数。
价格以趋势方式演变，这也是个伪命题，因为趋势和波动本来就是辩证关系，再长的单边终究也只是更大周期上一个小小的波动，只能说：价格运动可以看做是一定规模的趋势构成的。而趋势如何定义。。。哎。
历史重演，但“世界上没有永远的单边”本身就说明了重演是限时发生的。