专访：短线交易者刻苦、专注、热爱缺一不可

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期货中国19、您最初进入期货市场尝试的是程序化交易，但以失败告终使得您开始了短线交易，现在程序化交易已经越来越火爆，也有很多专家指出量化交易是未来的趋势，请问您如何看待程序化交易，您未来还会重新使用程序化交易来做期货吗？


Lxiii：不可否认，程序化现在是主流趋势，因为它是由算法主导的交易，没有贪婪，侥幸、恐惧等人性弱点，相对于人来说能更客观的处理交易行为。通过这两三年的实盘交易我也对过去做程序化失败的经历进行了反思，当时对于真正的期货交易本身就不是很熟悉，只是想当然的利用一些技术指标设计的算法，并且各种行情都想参与进去，不想错过任何一个波动。这种情况直接导致了算法畸形，失败是必然的。现在对期货交易有了新的认识，也积累了一些经验，目前也正在开发测试新的交易模型，如果测试结果顺利的话我还是会重新使用程序化交易的。

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期货中国18、您做期货短短3年，但从2011年6月开始，按月计算从来没有出现过亏损，也就是到目前已经整整27个月的月收益没有出现亏损，这在期货圈子里是一个非常出色的成绩，请您跟我们分享一下这个成绩是通过哪几方面实现的？


Lxiii：首先想说一下虽然按月计算两年来没有亏损，但是自己觉得离真正高水平的短线交易者的差距还是非常大，由于长期局限于一些小品种，相对盈利金额也很有限，这也是我下一步需要去改进和提高的。下面就说一下我自己对于短线交易学习的一些认识和朋友们分享一下：无论我们做哪个品种，首先要对这个品种的日内行情特性要比较熟悉，比如盘口的常态挂单量，一般情况下日内波动的幅度，加速行情出现时的一些主要特征等等。等到基础知识熟练掌握以后，就要多观察行情的变化，因为行情不是我们个人能够发动起来的，所以就要跟随发动行情的人去操作，这就需要去熟悉主力的常用操作手法，根据主力的手法去对行情的下一步走势进行快速判断和操作。这是一个长期的过程，需要不断的总结和强化记忆，需要每天从交易所公布出的成交数据去寻找规律。经常一起交流的很多朋友都知道，由于强麦成交量少，所以主力的操作手法不是很隐蔽，现在基本上成交明细里出现前一些固定特征的成交的单子我能大概能判断出是哪个席位的主力下的单子，根据当时的增减仓状况判断出行情下一步的方向和幅度。很多成功的短线手不排除其中一些是有天赋的，但是我想大多数都是有着长期刻苦用心的训练过程。想要在短线交易上有所发展，刻苦、专注、热爱缺一不可。

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期货中国17、您觉得您的操作模式最大能够承受多大的资金容量？


Lxiii：目前的短线方法做强麦资金容量在日常行情下很难有大的提升了，资金容量的大小就如刚才我说的在常态挂单下能够1个价位把单子平完就行了，这个需要根据不同的品种常态挂单量去计算。

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期货中国16、刚才提到您的账户权益一直保持在15000左右，您会考虑扩大资金规模进行交易吗？


Lxiii：去年12月份在期货中国和和讯网注册后，随着净值不断的上升，现在收益率排名也比较靠前，经常会有一些资金问我可否进行合作，我都拒绝了，因为现有的方法和主要操作品种在资金使用方面确实存在瓶颈。我也不想不负责任的拿别人的钱去做自己不熟悉的品种。目前正在学习一些成交量大的活跃品种，等进入稳定盈利状态后就会相对扩大资金规模进行交易。

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期货中国15、我们发现您在期货中国实战排行榜的账户做的是单利交易，账户权益一直保持在15000左右，为什么要采取这种方式？复利交易不是能收获更大的收益吗？


Lxiii：因为强麦大多数时候盘口挂单很少，现有的交易方法更多时候还是按过去炒单的方式来做的，甚至有时候我一个人的成交量就能排到强麦当天成交榜的前10名。所以我平时基本上是留够保证一个价位能把单子平完的资金就行了。复利交易在小品种上意味着需要进行交易方法的调整，我现在还不太适应分批进出场的操作。

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期货中国14、您的日内短线方法，一般一天来回做多少次？最多的时候一天会交易多少次？


Lxiii：每天做多少次不固定，需要根据行情的大小和成交节奏的快慢来决定，少的时候一天三四笔交易，多的时候一天六七十笔。

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期货中国13、在具体交易时，您会根据自己判断的大方向，只做一边的短线交易，还是在机会合适时做多做空两边都做？


Lxiii：开盘前会根据前一天的走势大致判断一个方向，开盘后就会根据客观的行情变化和行情的表现去坚持或者调整自己的思路。选择什么交易方向首先需要去解读开盘后前10分钟的走势，如果当天出现单边市的特征一般就坚持顺势做一个方向，如果当天横盘特征比较明显就会做一些震荡区间内的双向交易。

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期货中国12、很多短线交易高手把自己的成功都归结于盘感，您如何看待盘感，您觉得您的盘感如何？


Lxiii：我对盘感的理解就是心理对行情变化的一种条件反射。形成盘感的前提取决于个人对行情的阅读能力。我对自己常做的品种盘感还行，有时也会因为对于自己盘感的自信和行情顶牛导致亏损。

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期货中国11、很多短线交易者都很少看基本面或者是根本不看基本面，您做交易时考虑基本面影响吗？或者是您觉得基本面在短线交易中重要吗？


Lxiii：基本上不太看基本面的东西，因为基本面的信息大家从各种公开渠道都能看得到，很多时候主力就是利用这点在日内行情中做出很多与大众思路相反的一些操作，比如说强麦很少和外盘保持一致的走势，我觉得短线交易客观的跟随价格波动方向比看基本面更有效。

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期货中国10、短线交易的赚钱机会往往稍纵即逝，为了抓住行情，您的入场依据是什么？光凭盘感还是经过技术分析？


Lxiii：入场依据是寻找价格变动阻力最小的方向，顺着这个方向进行交易。交易是主要采用盘感与行情客观走势相结合的方式。

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期货中国9、很多业内人士都表示短线适合年轻人来做，您是否认同这个观点？您把期货作为专职工作来做，您觉得您会一直做短线吗？


Lxiii：短线交易与人的性格和思路有关，与年龄无关。


现在短线是我能够盈利的交易模式，随着对行情的阅读能力的提高，我也会适当调整一些交易思路，尝试新的交易模式。

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期货中国8、除了强麦，我们发现您交易的品种也都是农产品期货，从来没有涉及过化工及金属期货，为什么您对农产品期货情有独钟？今后的交易生涯会考虑把其他品种放入您的篮子中来吗？


Lxiii：化工和金属期货投机资金参与度高，日内波动大，经常会出现秒杀行情，农产品期货走势相对规范，风险更可控一些。短线交易本身就是在不断的试错，由于我期货交易时间不长，经验比较欠缺，我只想让自己的试错成本更低一些，所以就选择了农产品期货。将来做工业品期货可能会考虑用程序化交易来完成，因为程序的纪律性更强一些，目前也正在着手进行着一些准备工作。

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期货中国7、您主要做的品种是强麦，而强麦大多数时间的走势很平稳，似乎并不适合日内交易，请问您为什么选择主要做强麦？


Lxiii：刚开始学习短线的时候先做的白糖和PTA等活跃品种，因为当时对短线交易的认识很肤浅，导致前一两月一直处于亏损状态，后来资金不够做这些品种了，就尝试做一些波动小保证金低的小品种，在强麦这种慢盘上让我渐渐的学会了很多盘口的技巧，在2010秋天的时候农产品交易很火爆，10月份做强麦和早籼稻获得了近5倍收益，11月份近三倍收益。后来由于监管机构进行调控导致了行情走势逐渐趋稳，虽然波动变小了，但是通过前期的锻炼已经形成了自己的交易方法并一直能够盈利，就坚持做了下来。

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期货中国6、您觉得日内短线交易和隔夜波段交易、中长线交易最大的区别是什么？


Lxiii：我认为这几种交易模式最大的区别就是盈利预期与风险可承受能力的不同。

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期货中国5、您觉得作为一个短线交易者，应该具备哪些素质？


Lxiii：热爱、专注、冷静、果断。

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期货中国4、您做期货以来一直是做日内短线吗？您有没有尝试过其他交易方法？您为什么主要选择做日内短线？


Lxiii：由于原来是从事金融行业信息系统方面工作的，刚开始进入期货市场就先尝试了程序化交易。尝试失败后才开始做日内短线，因为短线交易方式更灵活，风险相对可控，所以就一直做短线至今。

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期货中国3、您在期货和股票可以说都赚到了钱，那您觉得期货和股票的区别是什么？期货吸引您最大的魅力又是什么？


Lxiii：其实和很多投资者相比我也没赚到什么钱，只是略有盈利。股票需要更多考虑宏观经济方面的因素，更适合寻找大机会进行长期投资。期货市场的双向交易、保证金和T+0交易制度使得资金使用率更高效灵活，短期回报率会更高一些。期货吸引我的最大魅力是双向交易和T+0机制。

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期货中国2、看到您的股票操作经历是在去年的低点入场的，应该赚到了一笔钱，为什么不继续做了？


Lxiii：我对股票和期货的理解不太一样，我觉得股票应该从投资的角度侧重一些，期货由于自身独有的交易制度，投机性更强一些。去年抄底买的股票和进场价都不错，但是由于长期做短线养成的一些习惯也导致了出场过早，利润没有跑赢大盘。从那时起我觉得更应该以投资的眼光来对待股市。由于股市在2400点上方冲高遇阻后没有再走出上升行情，就一直空仓观望。

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期货中国1、Lxiii您好，感谢您在百忙之中接受期货中国网的专访。请问Lxiii这个名字的由来或渊源？


Lxiii：这个名字是我学生时代一个绰号的英文缩写，后来发现注册各种ID的重复率特别低，就一直用了下来。

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球员的位置更像短线交易时的几种操作：前锋（开仓）、中场（持有头寸，时机合适的时候增加头寸）、后卫（止损位附近的判断）、守门员（止损）。


只参与自己看得懂的行情，只赚自己能赚得到的钱。


加速行情价格波动快，有时是单向的，有时是双向快速往返，这个时候交易机会最多，做对方向的单子进去盈利概率最高，是最适合短线交易的行情阶段。


当你盯盘的时候突然觉得心跳加快，肾上腺素飙升，没错，这就是加速行情。


我觉得能够坚持自己的交易方法并且长期稳定盈利交易员都算是市场中的高手。