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本帖最后由 双木成林 于 2013-9-26 19:54 编辑
按照国际惯例，美女镇楼先。
很多坛友发消息想学程序化，集思广益，所以专门开个帖子谈谈程序化。
首先声明，我并不是什么高手，之所以在这里谈程序化。我觉得，如果没有程序化，我不知道什么时候才能摆脱亏损的魔咒。
谈历程：
我是11年初开始接触期货，我天生比较谨慎，开始交易之前，买了很多书看，约翰墨菲，斯坦利克罗，拉里威廉斯，马丁舒华兹，青泽，等等，还有好多，主流的书基本都看过。边看边炒，边炒边亏，一手一手亏，一直持续到年底，老爸给我的5万块，就还剩4万（感谢自己的谨慎）。12年初，接触到程序化交易，从文华财经开始，由于大学念的信息技术，上手很快。我当时惊奇的发现，很多简单的均线上穿下穿，就能取得很好的盈利，如果使用多均线组合，再加上参数优化，资金曲线就更漂亮了。我很快设计了自己的第一个系统，并投入使用，发现并不理想，资金来回摆动，和回测的结果大相径庭。后来才知道自己走进了参数优化的误区。第一次放枪虽然没打到猎物，但是也没伤到自己，这段时间并没有亏钱。后来在网上找了很多资料，慢慢修改自己的策略，然后边运行边修改，到12年5月，资金竟然回到了5万。然后又加入了新的策略，一直交易到8月底，资金上到了8万多。9月对我来说是一次打击，由于市场的变化，9月亏掉了差不多1万，后来我找原因，发现很多品种的k线走势都发生了一些变化，于是我停了下来，从新设计了策略。从11月7万多开始，又慢慢交易，到今年4月底，资金上到了12万。从5月开始，到现在9月了，没怎么赚到钱。这期间我明显的感觉到单纯做趋势，很难做到持续盈利，AJ的帖子给了我很大的启发，轻仓并不代表不会爆仓（我一直是25-30的仓位运作），顺势也不是那么好赚钱的。这段时间也不断的尝试日内策略，高频策略（类似炒单）。高频交易是程序化交易皇冠上的那颗明珠，如果没有福气带上她，摸一下也无妨，呵呵。
谈平台：
说到程序化交易，绕不开平台，不同的平台有不同的特点，适合不同的交易模式。
1、初级平台：文华财经。优点：文华是我的入门平台，简单的语法，丰富的指标，对于编程能力不是很强的朋友是个不错的选择。缺点：很难写出复杂的策略。
2、中级平台：TB，MC，金字塔，易盛程序化。优点：这几款软件的语法很相似，丰富的函数库能快速的搭建策略。金字塔是包年，tb、mc是按每笔交易所20-25%收费，易盛现在是免费的。缺点：tb是发送指令到tb服务器，然后转发到期货公司，多一个环节，速度上是硬伤，尤其遇到变化快的品种和行情，滑点较大。易盛虽然是免费的，但是现在还不是很成熟，有些小问题。tb和mc中规中矩吧。暂时都不支持高频交易。
3、高级平台：magicquant(简称mq)，openquant，飞创stp，盛立spt，大智慧龙软dts，apama。盛立，龙软，apama需要有开发实力，适合机构使用，这里就不谈了。mq是国产的软件，支持ctp接口下的事件驱动，支持高频交易，策略使用vs在C#语言下开发，对于追求高速度和低滑点的朋友绝对是利器。oq嘛，呃。。。和mq，类似msn和QQ，淘宝和ebay的关系，神马东西总会有个国产的卖得很好，呵呵。飞创是大商所旗下的平台，java语言开发，同样支持高频交易，不过似乎用的人不多。4、抡锤造车：易盛，ctp都开发了api接口，有软件开发能力的朋友，可以使用集成开发环境，自己写，自由度大，速度快，还免费。缺点是开发难度大，周期长，还容易出错。
谈策略：
刚开始写策略，最多的恐怕就是均线上下啊，布林线上下啊等等，发单呢就对价吃。这样的策略简单，明了，如果长期坚持，也是能赚到钱的。缺点是难熬（99%都坚持不下去这样的策略）。慢慢的，可以琢磨一些新的思路，比如开盘价上面多少做多，下面多少做空，上去又下来怎样，下来又上去怎样，等等，这些都是很好的思路，关键还是一个字，执行，让你的策略10天不赚钱（很正常的事），你就难熬了。还有一些呢，根据持仓量，成交量，价格变化幅度等等编写策略。短线和高频策略呢，要难一点，尽量不要使用滞后指标入场（比如均线，但可以用来参考方向），还有就是高频策略对平台和下单的精细化控制都有很高要求。反正思路很多，有点像头脑风暴，有很多点子都可以写成策略用历史数据进行测试。程序化最大的好处，是你的思路到底能不能盈利，可以用历史数据验证，少走弯路。
谈参数优化：
参数优化的误区每个人都会犯，甚至是反复犯错。测试历史数据的时候，多维度的参数组合中，总会找到一个高收益的参数组（但并不代表你将来也会有如此高的收益）。我把他比喻成选美，我们要确定这样一个关系，10个美女站成一排，第几个是美女。回测就像是睁开眼睛选，实盘就是闭着眼选。如果你只选一次（所有数据只做一次优化参数），好了，第七个是美女，但这并不代表下一次也是第七个是美女。该怎样选呢，有很多方法，我一一谈。第一种方法：所有的数据，分成两部分，前70%优化出参数，后30%做验证。验证结果要和优化结果一致，至少不能相差太大。第二种方法：分段优化，把数据分成3部分，分别优化出参数，看参数差别大不大。第三种方法：区间优化，可以观察优化出来的参数，集中在某个区间都有比较好的收益，则可信度较大。有条件的可以将所有参数导出到matlab，用三维视图进行观察。这些方法可以综合使用，效果更优。
谈滑点控制和精细化下单：
滑点控制也是程序化绕不开的点，很多朋友抱怨滑点太大。什么是滑点，比如100:101的盘口，你发市价单101买进。有些人认为这1个价差就是滑点，其实这叫点差，不叫滑点，随便你多么牛逼的平台，你要立即成交，就要承认这一个点。正确的滑点理解是：比如你要以101市价买进，但是最后成交价格是102，那么这1个点才是真正意义上的滑点。（为何是102，因为很多人做程序化直接发市价单（市价单并非是你看到的当前价下单，而是直接下必成单，当你调用函数发市价单，有些程序化平台底层直接将价格转化成涨跌停价的委托），有时价差变化快，或者是网络延迟的问题，导致的。手工下单的话，很多人会直接对手价吃，吃不到就算了），根据很多搞高频的朋友测试，发现滑点和合约点差，活跃度，发单时机都是有关系的。尤其是很多做突破的朋友，突破点往往是价差快速变动点，你能看到的价格已经不是交易所实时的盘口了，所以滑点会比较大。很多高频策略对滑点很敏感，就算半个点的滑动已经无法盈利了。怎样控制滑点，第一、速度要快，你可以把策略托管在期货公司，或者离服务器很近的地方，有很多这样的服务商。第二、最好支持事件响应驱动，事件驱动就是事件回调函数复写，编过C++程序的应该很熟这个，举个例子，价格快速变化时，你获取到对手价是101，你发101，没有成交回报，50毫秒就撤单发102，成交，只滑一个点。如果没有事件驱动，你就要等待交易发布500毫秒一次快照，等快照过来，说不定已经105了（极端情况）。第三，就是代码，这是我为啥要把精细化下单放在这里，举个例子，盘口先在是100元:101元，量比是1000手：1000手，你要买一手，怎么做呢，你先挂100元放哪儿，等他吃单，如果运气好，你就100元成交了。如果没有呢，等他吃到500手:100手，你基本无望了，赶紧101元发一单，立即撤掉100元的单子。
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狗仔卡
发表于 2013-9-26 17:15:29
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