专访：短线交易者刻苦、专注、热爱缺一不可

八斗

期货中国13、在具体交易时，您会根据自己判断的大方向，只做一边的短线交易，还是在机会合适时做多做空两边都做？


Lxiii：开盘前会根据前一天的走势大致判断一个方向，开盘后就会根据客观的行情变化和行情的表现去坚持或者调整自己的思路。选择什么交易方向首先需要去解读开盘后前10分钟的走势，如果当天出现单边市的特征一般就坚持顺势做一个方向，如果当天横盘特征比较明显就会做一些震荡区间内的双向交易。

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期货中国14、您的日内短线方法，一般一天来回做多少次？最多的时候一天会交易多少次？


Lxiii：每天做多少次不固定，需要根据行情的大小和成交节奏的快慢来决定，少的时候一天三四笔交易，多的时候一天六七十笔。

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期货中国15、我们发现您在期货中国实战排行榜的账户做的是单利交易，账户权益一直保持在15000左右，为什么要采取这种方式？复利交易不是能收获更大的收益吗？


Lxiii：因为强麦大多数时候盘口挂单很少，现有的交易方法更多时候还是按过去炒单的方式来做的，甚至有时候我一个人的成交量就能排到强麦当天成交榜的前10名。所以我平时基本上是留够保证一个价位能把单子平完的资金就行了。复利交易在小品种上意味着需要进行交易方法的调整，我现在还不太适应分批进出场的操作。

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期货中国16、刚才提到您的账户权益一直保持在15000左右，您会考虑扩大资金规模进行交易吗？


Lxiii：去年12月份在期货中国和和讯网注册后，随着净值不断的上升，现在收益率排名也比较靠前，经常会有一些资金问我可否进行合作，我都拒绝了，因为现有的方法和主要操作品种在资金使用方面确实存在瓶颈。我也不想不负责任的拿别人的钱去做自己不熟悉的品种。目前正在学习一些成交量大的活跃品种，等进入稳定盈利状态后就会相对扩大资金规模进行交易。

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期货中国17、您觉得您的操作模式最大能够承受多大的资金容量？


Lxiii：目前的短线方法做强麦资金容量在日常行情下很难有大的提升了，资金容量的大小就如刚才我说的在常态挂单下能够1个价位把单子平完就行了，这个需要根据不同的品种常态挂单量去计算。

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期货中国18、您做期货短短3年，但从2011年6月开始，按月计算从来没有出现过亏损，也就是到目前已经整整27个月的月收益没有出现亏损，这在期货圈子里是一个非常出色的成绩，请您跟我们分享一下这个成绩是通过哪几方面实现的？


Lxiii：首先想说一下虽然按月计算两年来没有亏损，但是自己觉得离真正高水平的短线交易者的差距还是非常大，由于长期局限于一些小品种，相对盈利金额也很有限，这也是我下一步需要去改进和提高的。下面就说一下我自己对于短线交易学习的一些认识和朋友们分享一下：无论我们做哪个品种，首先要对这个品种的日内行情特性要比较熟悉，比如盘口的常态挂单量，一般情况下日内波动的幅度，加速行情出现时的一些主要特征等等。等到基础知识熟练掌握以后，就要多观察行情的变化，因为行情不是我们个人能够发动起来的，所以就要跟随发动行情的人去操作，这就需要去熟悉主力的常用操作手法，根据主力的手法去对行情的下一步走势进行快速判断和操作。这是一个长期的过程，需要不断的总结和强化记忆，需要每天从交易所公布出的成交数据去寻找规律。经常一起交流的很多朋友都知道，由于强麦成交量少，所以主力的操作手法不是很隐蔽，现在基本上成交明细里出现前一些固定特征的成交的单子我能大概能判断出是哪个席位的主力下的单子，根据当时的增减仓状况判断出行情下一步的方向和幅度。很多成功的短线手不排除其中一些是有天赋的，但是我想大多数都是有着长期刻苦用心的训练过程。想要在短线交易上有所发展，刻苦、专注、热爱缺一不可。

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期货中国19、您最初进入期货市场尝试的是程序化交易，但以失败告终使得您开始了短线交易，现在程序化交易已经越来越火爆，也有很多专家指出量化交易是未来的趋势，请问您如何看待程序化交易，您未来还会重新使用程序化交易来做期货吗？


Lxiii：不可否认，程序化现在是主流趋势，因为它是由算法主导的交易，没有贪婪，侥幸、恐惧等人性弱点，相对于人来说能更客观的处理交易行为。通过这两三年的实盘交易我也对过去做程序化失败的经历进行了反思，当时对于真正的期货交易本身就不是很熟悉，只是想当然的利用一些技术指标设计的算法，并且各种行情都想参与进去，不想错过任何一个波动。这种情况直接导致了算法畸形，失败是必然的。现在对期货交易有了新的认识，也积累了一些经验，目前也正在开发测试新的交易模型，如果测试结果顺利的话我还是会重新使用程序化交易的。

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期货中国20、您期货生涯中最大的亏损应该是尝试程序化交易的时候，达到了80%，现在回想起来，您觉得当初是什么原因导致出现这样的亏损？


Lxiii：前一个问题已经提到了导致亏损的原因，这里想说的是没有一种算法是可以完美的处理各种交易的，能够掌握一种盈利的算法就实属不易了，所以做程序化一定要复杂的问题简单化，把自己收集或者研究的各种方法分别进行测试，找出那套最有效的方法

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期货中国21、您日内一般仓位多少？隔夜一般仓位多少？


Lxiii：因为是小资金，日内基本上满仓交易。平时很少隔夜，当行情走势很清晰的时候偶尔会留1-2张单子做为第二天开盘时候的方向标。

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期货中国22、您一次下单的亏损控制在什么范围内？整个账户的最大回撤控制在什么范围内？


Lxiii：每次下单的亏损控制是结合盈利预期的，如果只是为了试方向或者抓小波动，基本进场后不马上盈利就0止损或者1跳砍出来，除了被秒，很少砍仓超过2跳。如果是想抓行情的拐点，有时也会把止损放到关键价位止损。


正常情况下开盘后连续几笔交易不盈利的话就降低节奏或停止交易了，所以说一般情况下回撤不会超过5%，因为很多时候是靠盘感进行交易，偶尔也会出现和行情顶牛的时候也出现过日内10%的回撤。今年最大的一次回撤是因为3月底强麦换月，新合约是大合约，资金参与度不高，就试着做别的活跃品种，当天先赢后亏，最后导致交易失控，回撤近22%

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期货中国23、您是一个主观交易者，往往一次做错的行情都会对主观交易者后续的操作情绪有影响，您是如何克服这个情绪的？


Lxiii：如果是执行了正常的交易纪律，那么这笔单子不会对我下一笔交易造成影响。如果是某个价格区间反复出错，就让自己停下来，等行情过了这个区间再重新寻找交易机会。如果感觉当天的交易成为一种负担，搞得自己浑身不自在或者心烦意乱，就直接关机，去做一些和交易完全无关的事情来控制自己的情绪。

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期货中国24、您做交易前您有着收入丰厚的工作，您也曾表示过做交易以来赚的钱可能还不及辞职前的工资多，您是否后悔进入期货市场？如果您当初不进入期货市场，可能目前的职位及薪水会更加丰厚。


Lxiii：既然选择了，就没有什么可后悔的。现实是我已经进入了这个市场，在没有被市场淘汰之前就尽力去做好自己该做的，所以第二个问题只是一种假设，不是太好回答。

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期货中国25、我们看到您在炒客论坛上称刚开始做交易时亏损很大，您老婆也反对您做交易，封杀了您的经济来源，使您不得不卖掉了自己心爱的钢笔，甚至差点卖掉了对您意义深刻的手表，现在您通过做期货也赚了不少钱，您的老婆对您的期货事业的态度有转变吗？


Lxiii：因为原来独自一人在外地工作，错过了孩子的成长最宝贵的阶段，一直是我比较遗憾的事情，现在的这种生活方式更适合我，做自己喜欢做的事情并且能够有时间多照顾家里。由于她对期货不是很了解，刚开始只是看到我天天亏钱，情绪也很低落，就想还让我干自己熟悉的工作，当后来看到我每天都很努力的去学习各种资料，熬夜复盘后，就不再反对我做交易，她了解我的个性，如果我很努力的去做一件事，一般情况下都会达到最终目的。现在每当孩子幼儿园因停水停电的原因工作日需要放假在家的时候，她宁可带着孩子上班也不想让孩子影响我交易。

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期货中国26、您非常喜爱足球运动，您也表示正因为您多年的足球守门员经历培养出的冷静沉着和抗压的性格使您更适合做短线交易，那从足球的角度讲，前锋、中场、后卫在期货市场中分别适合哪种交易手法？


Lxiii：现代足球已经无法从严格意义的去定义球场上的位置该干什么，很多时候根据对手的不同和场上局面的变化，球员都会灵活的去调整自己的角色。我觉得如果拿足球运动和期货交易相比较，球员的位置更像短线交易时的几种操作：前锋（开仓）、中场（持有头寸，时机合适的时候增加头寸）、后卫（止损位附近的判断）、守门员（止损）。

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期货中国27、不少交易者在交易时为自己制定了严格的规则和纪律，而做日内短线如果完全遵循规则和纪律可能就会错失掉很多机会，请问您如何看待这个矛盾冲突？您是否有给自己制定严格的规则和纪律？


Lxiii：如果对自己的交易模式有了比较清晰的定位，那么这个问题就不矛盾，只参与自己看得懂的行情，只赚自己能赚得到的钱。


我给自己定的纪律主要是风险控制方面的，比如说开盘前几笔不赚钱就压节奏放弃小波动等待放量突破行情，亏够一定金额就停止交易，看不懂的行情就尽量不参与。因为投机市场风险永远要放在第一位。

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期货中国28、您对期货的理解是“期货是浓缩的人生，酸甜苦辣咸，五味俱全”，我们在榜单上看到的都是您出色的成绩，应该只是甜的部分，那您能谈谈您的期货人生中其它的滋味吗？


Lxiii：做期货之前看到身边的朋友在期货市场赚大钱，当然就会羡慕，会有种酸酸的感觉。进入市场后的学习初期天天亏钱，心里有苦难言。随着经验的积累慢慢的不再亏钱甚至偶尔还能赚点小钱，觉得期货还蛮有滋味的，这就是咸。当技术相对成熟后在市场中搏杀，偶尔会被突发行情搞得措手不及，就体会到了她的辣。通过自身努力进入一种相对稳定盈利的状态，最终会尝到她的甜。

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期货中国29、您给自己的交易系统就定位了“砍仓第一，做加速”这短短7个字，请问您能给大家诠释一下这7个字在交易中的含义吗？


Lxiii：这里我先解释一下砍仓，这里所说的砍仓是一种主动行为，而不是很多投资者常常遇到的心理承受不了或者风险率超限的那种砍仓，那种行为对于我来说用“割肉”更为贴切。短炒的盈利预期本身就很低，进场的理由就是你主观认为行情要涨或者要跌，当你进场后发现行情没有如你所愿的发展，那就说明你多半是错了，那就用主动的砍仓去回避可能会对你造成不利的风险，只有严格的砍仓才能把风险降至最低。慢速的整理行情由于随机性很强，很多时候都无法判断出行情的发展方向，这个时候最好以观望为主。加速行情价格波动快，有时是单向的，有时是双向快速往返，这个时候交易机会最多，做对方向的单子进去盈利概率最高，是最适合短线交易的行情阶段。这里给朋友们分享一下判断加速行情的技巧，当你盯盘的时候突然觉得心跳加快，肾上腺素飙升，没错，这就是加速行情。。。

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期货中国30、我们在您炒客论坛的热帖《当幸福来敲门—我的短线交易之路》中看到您经常提到您的一位非常厉害的炒手朋友，请问您的交易技巧是否也受到了这位朋友的影响，您平时与交易高手之间的交流多吗？


Lxiii：像我朋友那种级别的炒手的方法对于我这种初学者来说并不是很有用，因为他们进出场会影响短期价位的，单子要经常分批进出场，有时候也会用一些特殊手法去交易。但是他的一句话对我帮助很大，在我学习初期天天亏损的时候，他告诉我：“砍仓是立足之本，想生存下去，先学会砍仓”。平时也经常和一些职业炒手朋友聚一聚，因为我是做的最差的，所以更多时候会听他们讲述交易时候的各种经历或者心得。

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期货中国31、在您眼中，谁是真正的期货交易高手？或者是您如何定义真正的期货高手？


Lxiii：期货市场藏龙卧虎，已经成名的或者为人低调的高手太多了。我觉得能够坚持自己的交易方法并且长期稳定盈利交易员都算是市场中的高手，因为投机市场赚钱的人总是少数人。不过还是借着这次宝贵的机会向“炒客论坛”致谢，向“初级炒单-李小军”和“JUST555”前辈致敬，在我学习交易之初正是研读了他们在论坛上发表的自己的宝贵经验，让我的短线交易水平有了很大的进步。

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期货中国32、您进入期货市场的时间还不长，您有自己的“期货中国梦”吗？您将如何实现您的“期货中国梦”？


Lxiii：我只希望在今后的交易道路上能够不断的完善自己，通过对市场的理解能力的提高，去尝试一些新的交易模式，让自己能在这个风险与机遇并存的市场稳稳的走下去。


最后，谢谢期货中国给我这个机会能和大家进行交流，也借此机会谢谢曾经给我交易之路带来帮助和鼓励的家人和朋友们。谢谢大家！