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期货：您之前是有过股票的交易经历，您觉得期货跟股票相比它的核心差别在哪里？ 李峰：这两个市场的主要核心差别还是主要是体现在整个交易机制，还有它那个资金杠杆的使用，比如说股票是100%的资金杠杆，而且期货只有10%，它那个等于说用10块钱可以做100块钱的事，资金利用率比较高，交易机制主要是期货有多空双向，还有T+ 0，这个使资金使用更灵活，非常适合远程交易。 期货：您个人来说是比较喜欢做股票还是做期货呢？ 李峰：我主要是做期货，股票一般选择那种比较大的机会可能会参与一下。 期货：您现在是做日内短线的，您觉得作为一个比较优秀的短线交易者他应该要具备哪些素质和能力才可以做得比较好？ 李峰：不能说非得优秀的短线交易者具备哪些素质，我觉得应该说想要做短线最起码要具备3点，首先你得热爱这个短线交易，如果你不热爱这个期货交易你就不会选择这个淘汰率非常高的这个行业。其次你要比较刻苦，因为短线交易看似很简单，其实对交易要求的细节非常高，因为在一天之内你需要随时调整自己的力量，有时候一天可能会反复出现那种行情大起大落，然后你的情绪大喜大悲的情况，只有平时刻苦钻研，不断地进行交易技术还有交易心理的训练才会有比较理想的成绩。最后一点就是要专注，无论我们做什么事情，你只有专注了才能静下心来把这件事情做好，交易也是一样的。 期货：您刚才提到说要反复地钻研，不断地学习，我想问一下您平时如果从你个人来说你会研究一些什么东西，或者关注一些什么东西有助于你做期货？ 李峰：因为我主要做短线，基本面的这些信息我倒不是说很专注，主要就是说研究一些盘股的细节，经常会把行情录像，反复地看，看那种加速行情出现的时候盘股的一些特征，然后把这些细节给记下来，就是说强制记忆，等到下一次再遇到这种情况就会第一时间反应出出来。 期货：我们了解到你之前是有程序化交易的经历的，能不能回忆一下当时是怎么开始步入程序化交易的？ 李峰：当时其实是帮一个朋友的客户，他从股市搞到一套程序化交易的代码，想让我给他转到期货市场，因为原来在期货公司做技术工作的，就给他做了一些，做了一些当时发现用程序也可以参与整个期货交易，就比较感兴趣，然后自己就去试。因为原来就是一直没有真正的参与过这个期货交易，只是单纯的从一个形态、技术指标，前面已经写好的一些指标上，给它结合起来去找机会，搞这个事。现在来看非常商业。因为做的日内的算法，就是什么行情都想参与进去，抄底、摸底、追涨杀跌、小震荡也做，大的也想参与进去，做出来东西四不象，感觉看着挺像那些事，有时候突破也能做进去，但是理念什么的都非常欠缺，感觉光有皮，没有内容，肯定不是很理想。 期货：你有没有分析过当时这个最后实践的这样的一个结果并不是特别理想的原因在哪里呢？ 李峰：原因主要还是自己对交易理解不深，因为当时自己没有真正的从事过这个交易，只是说概念也有，从技术走势上也都去分析，但是真正交易的时候完全不是这样的，因为行情是随机的，每天行情肯定不一样，想要搞成的话还得有一套自己的理念，把理念加进去。 期货：目前的话程序化交易其实它的关注度越来越高，您有没有说再想尝试一下程序化交易这块，从哪里跌倒从哪里爬起来？ 李峰：这个当然想，目前也正在做这件事，因为专职交易好几年，对日内的行情走势也有一些自己的经验和想法，今年上半年过完年的时候就已经有这个初步的构思了，一直想换品种，因为做的小品种，大品种盘口太快，也不太适应，就想用程序化去完成。前段时间完成了交易的核心框架，上个月底，8月初已经开始模拟交易测试了，目前看效果还可以。主要这两个月是属于单边行情，可能效果比较理想，还没进入震荡期。 期货：就是实践下来的效果还是不错的是吗？ 李峰：对，如果出现单边行情挺好的，如果震荡行情从历史数据测算应该是可以的，但是因为还是那句话行情不可能重复过去的一模一样的走势，所以说还要经过一段时间测试一下。 期货：去试一个市场的反应看一下跟策略是不是匹配吻合，您一般现在是日内短线的话交易的频率是多高，您的仓位控制的情况是怎么样的，会不会有一些加仓或者减仓的动作？ 李峰：交易频率这个主要根据行情，当天行情节奏比较慢，可能就有10几笔单子，如果没有太大的波动有时候我们就不做了。如果成交节奏快的，就像过去转场的那些做法的时候，少的时候一天可能三四笔，两三笔感觉交易频率太低就不想做了，如果比较活跃的话可能最高能做10几笔。仓位转换，基本上就是满仓，满仓进，满仓出。开盘的时候可能会只有几张单子先试一下，把握方向以后就满仓了。 期货：也就是会先做一个测试是吧？ 李峰：对，试单子，像我做场外，有时候开盘盘口担子就一两张，两三张，没太多。 期货：您现在日内短线的话像你单子亏损的比例控制在什么范围？ 李峰：基本上盈亏比是1.5：1，基本上就是靠盘感交易，感觉进场至少能挣2单以上利润我就试一下。如果进去就是说行情没有向下发展我可能有时候从这就出掉了，如果感觉是个拐点的话我有时候可能会放到2单左右。 期货：其实就是说您平时交易的话大部分是凭自己的盘感的对吧？ 李峰：对。 期货：您的这个盘感您觉得是怎么培养出来的这样的一种感觉，或者说您是按照什么依据去判断有没有行情在里面？ 李峰：盘感主要还是个人长时间盯盘，长期的积累，对盘上某一种状态的一种反应，有了一种条件反射。像行情快的时候很明显，不停地在跳动，成交不停地在来回打，那个时候基本上就是比较快，适合短线交易。如果慢的话交易结构非常慢，就是这么试。我觉得就是说想要锻炼盘感还是要做盯盘。像最初的一年基本上就是从开盘就看到收盘，收盘以后就录两个录像还反复的再看。 期货：我们了解您的期货座右铭是砍仓第一，做加速，能给我们解读一下吗？ 李峰：这个是一个前辈给我说的经验，也是一个非常知名的炒手，他给我说这个理念就是说首先要学会砍仓，因为砍仓是生存之本，但是这里所说的砍仓和不是我短线那种投资者所说的砍仓是不一样的，做短线的砍仓是一种主动行为，就是说你只要是进场感觉不对的话那就要出掉，主动去砍仓，而不是说一般就是说包括股市、包括趋势投资者那种行为，这是一种主动行为，即使不对也想办法第一时间要出来。做加速，刚才我在说盘感的时候就说了，加速的时候不能说单子跳动快，但是单子只要进场就有利润，这个我觉得是我们信奉的座右铭。 期货：您现在在我们和讯期货大赛的使用率是273%，可以说是很高了，但是目前的话资金量还不是很大，未来有没有想过会扩充资金规模呢？ 李峰：其实这个收益率和其它那种比这个收益率低的很多选手我感觉差异还是非常大的，因为别人操作资金很大。我这个是小资金，如果收益率太低就没法专职做了，每个月基本上保证收益才能生存。资金做不起来主要还是因为做这个品种，就是说单子一多出场就不方便了，单子一少就感觉很随心所欲的出场。单子一多经常会有时候把单子砍掉，所以一直没有往这边做，没有放大。我现在就是在做程序化，想用程序化把这个规模做大一点，能够做一些沟通。 期货：你有没有想过说换一些品种去尝试用，通过这样的方式先去扩大你的资金规模？ 李峰：可以做几年交易现在做的有点懒了，前期也在想办法换品种，有一段不是换玻璃，所以上面你看我那个数据也能盈利，但是就感觉盘口太厚，不停地用眼睛盯着，感觉特别累，一年多我基本上早上就做一个小时左右，做得时间长了可能精力上也有点吃不消。就是说以后想用程序化来完成这个，只需要很轻松的盯着盘，有时候挂单有员工操作一下就行了。 期货：插一个问题，现在没有接触过程序化的人都会觉得程序化这个对他的策略的一些编写，包括他的执行的一些细节的内容觉得都挺难入门的，您怎么看这方面的东西？ 李峰：其实我觉得程序化应该越简单越好，原来最初搞的时候很复杂，什么都考虑过来，形态、指标，所有东西都揉进去。往往其实越简单的东西越有效。比如说原来我写过一篇文章，就是《怎样判断行情走势》，其实很简单，就是两根线就解决了，一个短期，一个长期的，短期在长期的上面基本上就是只做多不做空。可能他这个收益率的值比较大了，才考虑说试空，而不是说去做空。我觉得程序化主要还有一个核心的理念，很简单算法可能就会有很好的收获。因为大家可能觉得程序化这个通过计算机我可能算法非常精细，前一段在开发的时候也一直在试，其实越简单的算法最后感觉收益率是越高的，因为你中间没那么多，人的想法越复杂可能达到的效果会越差，越简简单单，说平平淡淡才是真，越简单最后效果反而给你回报要高。 期货：反而会比预期的要好。 李峰：我一直在精简我的东西，前期包括一些波动多大，现在就跟着行情走就行了，让行情自己去发展，发展到你觉得要离场的时候就离场，发展到你要进场的时候再进场，就是自己去猜，自己拿这个东西去算。 期货：上期所最近黄金白银的连续交易也是运行了一段时间，市场这方面的反应也比较好，不知道您这边有没有参与呢？ 李峰：我看过几次，也看盘口，我就是偶尔看看，现在还有问题就是孩子大了，晚上经常会辅导他学习干嘛的，晚上还尽量回归到生活中，白天都在交易。但是我觉得外盘这个是比较好的，因为我觉得还有一个和我们外盘关联度比较高的国内金融，因为这样价格波动比较少，很连续，对投资者来说更有利一些。因为要不每天盯着看可能也没有比较大的收益。 期货：您现在和讯博客的名字是当幸福来敲门，所以我想最后问一个跟生活有关的问题，您对于生活的定义是什么？您觉得您的幸福到来了吗？ 李峰：当时取这个名字就看威尔史密斯演的那个同名电影，看完以后很感动，好几天就感觉一个人一定要通过自身不断地去努力才能实现自己的人生目标和价值。我对幸福的定义其实很简单，就是一家人在一起和和睦睦，开开心心，长辈身体都健康，孩子也能健康成长，自己的工作上有自己的奋斗目标，就是很幸福了。现在我觉得幸福一直在身边。 期货：可以看得出你也是一个很容易满足也特别实在的人。 李峰：我比较容易满足。 期货：我觉得也希望您以后对于自己的生活上的也好，事业上的很多的目标都能够按照你的预期达到你给自己所定的那些目标，对你有一个美好的祝福。 李峰：谢谢！
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发表于 2016-3-19 08:45:17
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