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股指期货周走势】
股指随大盘放量反弹,各合约平均周涨幅达到4%以上,合计成交量周环比增长10.56%,但合计持仓量较上周不升反降,除8月份合约为新上合约周持仓增加外,其余各合约均有不同程度的降低。成交量放大,反映多空双方分歧加大,在手持仓量下降,说明市场对后市反弹空间依然谨慎。
【套利盘机会跟踪】
基差周走势
各合约基差K线均走出周阳线形态,基差波动性也较为理想,7月份合约最低基差达到-10.23,故上周套利仓很容易平仓出局,但最高基差仅为12.99,平仓后未达到再次开仓阀值。
套利机会:
周一基差走低,触发IF1107平仓,后续未触发套利建仓;
股指的放量反弹并未给套利环境带来有效的改善。
套利方案调整
依然保持前期参数设置:r=2%,d=1%;
仅监测当月合约即IF1107合约;
根据目前市场状况,若反弹趋势持续,适当降低股指期货做空比例。
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