程序化交易之路的探索--

招财葫芦 · 发表于 2016-6-16 22:22:49

看了以前的帖子，发现带点对冲性质，做最强的空最弱的。
这个思路能否回测？实战如何？

招财葫芦 · 发表于 2016-6-17 09:36:09

和总发表于 2016-6-16 22:36
那个多品种对冲的，没办法回测，即便能够回测，觉得也不准确。实战效果还可以，尤其在大趋势中，因为强弱 ...

请问你是使用什么界定品种强弱的？以前看《期货截拳道》里说过一个方法：每天收盘时多最强的三个品种，空最弱的三个品种，开盘全部平掉，跟你这个思路有异曲同工之妙。

招财葫芦 · 发表于 2016-6-17 09:41:59

金蛇郎君555 发表于 2016-6-17 09:38
这个思路好像有人在做但是感觉要做得好还必须有点灵活性不能太一概而论

对的，这个思路应该算是套利的一种