最近这2天研究套利

kkkcat · 发表于 2016-8-26 00:07:05

受到置顶崔老师文章的启发，这2天开始对套利有兴趣。许哲把套利系统化成为一门技术+艺术，他的无风险套利明明白白地说来自于“期货和期权品种的原始定义“，把不同的功用搭建成宏伟的艺术大厦。
以前看到过一篇文章，也是利用原始定义的不同来获利，俗称”一篮子计划“，实质是有结构和功能的建筑，具体用德国和美国的不同期权与香港窝轮做的对冲，逻辑上必然获利，只要没人耍赖。不像跨式交易需要波幅，即便平稳震荡也不怕时间损耗。

kkkcat · 发表于 2016-8-26 00:09:58

全世界发行的金融衍生品非常多，必然在其中存在不完美不平衡互相矛盾互相冲突的地方。当然快速挖掘出这种机会，需要的精力很大。

kkkcat · 发表于 2016-8-26 00:26:59

一个人构建一座宏伟的大厦，他的脑袋要多快体力要多好，另外大厦的构件一定是标准化简化过的，绝对不能复杂。
慢慢摸线索，也许能重复许哲的路数。

kkkcat · 发表于 2016-8-26 11:44:11

这方面的资料也比较少，难找，需要在全世界范围查找，入手时候工作量比较大。
有个例子，韩国指数期权，世界上最活跃的品种，非常值得研究。

其实“不得不”的情况在单边交易里也存在，例如“震荡久了必然出趋势”就是一种必然，术语“走势终完美”。

寻求这些“不得不”的必然性机会，才是操作最安全的港湾