套利裸单

wang__1985 · 发表于 2016-11-21 16:58:43

Captain 发表于 2016-11-21 15:27
现在仍是摸索新手法，只报告结果，今天至少单子不对敢于亏钱砍，以免耽误交易时间并且将来还要砍个大的。
...

不错啊，（套利）你是做波段还是日内高频？

wang__1985 · 发表于 2016-11-25 15:00:32

楼主一般几个点止盈？
开仓成交后是立刻挂平仓单吗？
为何只做A，不试试SR、MA等品种？
最近郑商所取消资管户返还了，我认为对小资金普通投资者是好事，更加公平，你怎么看？

wang__1985 · 发表于 2016-11-25 23:15:37

Captain 发表于 2016-11-25 16:24
A做的最多，今天做了一笔SR，-80多的，拿了五个点好像，MA也做了几笔，今天操作很差，PVC赚一跳，A是亏的 ...

谢谢
都是挂单进场和出场吗？

wang__1985 · 发表于 2016-11-27 11:59:04

楼主注册的时间似乎不长，请问你做期货多久了，做套利交易呢？

wang__1985 · 发表于 2016-11-28 15:49:09

Captain 发表于 2016-11-28 15:47
顺势可以拿一会儿，暂时亏损不必那么快砍，但明显转势的就不能抗。止损相对炒蛋没那么严格

你指的这个势是价差图的势吗，套利指令的价格和挂单吧？

wang__1985 · 发表于 2016-11-28 15:55:06

Captain 发表于 2016-11-28 15:53
是的，价差图的方向

哦，套利的盘口，也就是价格和挂单量，这个重要吗？

wang__1985 · 发表于 2016-11-29 12:57:46

（1）请问你用文华财经套利K线图加载指标作为辅助吗？比如均线或者MACD
（2）你是用套利指令还是两个单腿分别下单？

wang__1985 · 发表于 2016-11-29 19:22:09

文化价差图好像和实际的套利指令价格，细节变化对不上，比如今天文华A701 705最低价-168，实际套利中就没有这个价格

wang__1985 · 发表于 2016-11-29 21:13:03

Captain 发表于 2016-11-29 21:05
最低价是-168，但没成交，只是大豆挂单少，价位比较空，有时候买卖之间差两三个点很正常，它跳动的价格是 ...

不好意思，我看过了，确实是-168最低价。套利因为有单边合约，有时候自己算的价格会有出入。

wang__1985 · 发表于 2016-11-29 22:22:57

Captain 发表于 2016-11-29 21:21
不知道你能不能听明白我的意思

wang__1985 · 发表于 2016-11-30 14:56:54

楼主我能问一下，如果根据周计算，也就是7个自然天，你的胜率大概是多少（按周）？

wang__1985 · 发表于 2016-11-30 15:11:11

本帖最后由 wang__1985 于 2016-11-30 15:44 编辑

Captain 发表于 2016-11-30 15:04
80%~90%之间吧，想办法避免大亏了就很稳了

这也太N了吧，，，，，，，

动量团队的826，2016全年，截止上周，共33个交易周，其中6周是亏损的，胜率81.8%

wang__1985 · 发表于 2016-12-1 00:00:13

Captain 发表于 2016-11-30 21:59
越来越难做，自选里删了甲醇，菜粕，铁矿石，不知道炒单的如何生存

炒单可能反而更加容易生存，因为炒单只关注一个合约，从盘口上做单，套利需要关注两个

wang__1985 · 发表于 2016-12-1 10:43:06

suntcx 发表于 2016-12-1 09:46
看你适合那种了，单个合约波动会大些，组合合约波动小些，慢些，即使做错大多也会给你机会。

不同意最后一句话

wang__1985 · 发表于 2016-12-2 12:18:54

Captain 发表于 2016-12-2 10:18
刚刚和一个大佬抢价位，他打100手，我就撤单挂他前边，他撤单挂我前边，我撤单不挂了，把他顶在最前边，他 ...

你撤单挂他前面，是想让他先成交吗？

wang__1985 · 发表于 2016-12-2 18:21:13

你一般几手一开？

wang__1985 · 发表于 2016-12-3 15:47:14

Captain 发表于 2016-11-30 14:44
大亏啊，预期今天还是震荡明天才向上，麻蛋，面壁思过中

你是如何判断它要向上的，是基本面吗

wang__1985 · 发表于 2016-12-6 10:49:01

之前你说套利挂单在盘口不显示，我今天看了，确实没有显示，比如单品种的买一挂单5，卖二挂单10，套利现价盘口买价挂单显示20（5+15），纯套利盘口显示15。
假设单品种的买一价有人吃单子，卖19手，最后买一挂单仍然显示1手？
如果15手的盘口挂单排在5手单边的后面，5手单边先成交，那单品种的买一挂单是怎么变化的，总不可能变成0或者负数吧？难道始终会有至少1手的单边挂单排在盘口挂单的前面？

wang__1985 · 发表于 2016-12-6 13:03:38

Captain 发表于 2016-12-6 11:22
套利单可以吃单边也可以对价吃套利单，你理解的可能不是很清楚，套利挂单仅仅在套利盘口显示，不会在单品 ...

你没有仔细看我的帖子。
套利盘口有两套，一套是纯套利盘口，只包含套利挂单；另一套是套利+单边盘口，包含套利挂单和盘口挂单，两者相加，第二套也叫现价套利盘口。

wang__1985 · 发表于 2016-12-6 13:17:07

你之前不是也说过和你争抢价位的大单子，好像是100手吧，他撤单了，价位一下子下去好几个点。
我估计这种情况就是单边的合约早已经下去了，只是有套利大单在那个价位托着，所以现价套利的盘口也在高价位。