趋势系统---如何面对70%的震荡

那又如何 · 发表于 2011-8-8 22:52:24

本帖最后由那又如何于 2011-8-30 03:03 编辑

恍惚间，交易已过n年。期间的酸甜苦辣，真的只有每个交易者自己知道。伴随着不断小亏的无奈，毫无突破的苦闷，领悟再进步的这种螺旋式上升
注册半月，发贴寥寥。思前想后，决定做个专题，详细地描述下自己的交易理念和心得。。。
论坛卧虎藏龙，抛砖引玉，若前辈看出我思想中的错误，望不吝赐教，更欢迎两年以上的老鸟多多探讨。。。
目前主操作系统是一根均线持仓时间止损的当天就砍掉了有利润的单子看行情走势最流畅的行情持仓会过30天尤其以均线系统为基础的朋友欢迎多多发表自己过滤震荡的经验
其实处理震荡的具体方法并不重要，利润回撤一半出场也好，2B也好。总之处理震荡的意识才是最重要的。因为对于趋势跟踪系统来说这一块就是木桶最短的那一块，而最短的一块关乎生存，其实趋势跟踪系统处理震荡的意识一点也不亚于止损与资金管理，只是很少有人真正深刻认识到这一点。。
本文将会对这个问题进行更加深入的探索从系统重要性到趋势跟踪系统的设计到系统的完善最后到偶个人的资金曲线统计图表都将要做深入的讨论欢迎你的加入或许别的论坛也有前面的可能都差不多但是后来写的偶想将会是易家独有的因为因为有这么多高手的砖碰撞多了自然会产生智慧的火花

那又如何 · 发表于 2011-8-10 22:20:11

记得几年前自己做单子的时候盈利的跑的很快止损的死拿后来明白了盈利的死拿止损的快跑就是盈利模式做了很久才慢慢发现自己又陷入了误区其实盈利的也不能死拿是要有条件的再后来发现其实解决这个条件的过程就是追随趋势处理震荡的过程对于我自己来说最直白的经历就是这样了{:33:}

匿名 *发表于 2012-8-23 11:34:23* · 发表于 2012-8-23 11:34:23

回复一下，免得好贴沉了。

关于判断趋势和震荡的问题。这个问题无解。因为行情不会告诉你什么时候趋势来了，什么时候他走了。

均线系统一个天生的弱点就是滞后，当然在趋势来的时候也变成优点，就是因为滞后，你才能拿住盈利。

弱点是在震荡行情当中会连续止损，多次止损后加起来损失就大了。

楼主可否思考一下，为什么你要用均线作为系统信号？因为他的优点是滞后性，能让你拿住趋势的盈利单。

如何规避他的缺陷或者说尽量降低这个缺陷带来的损失？

均线系统的问题是什么？为什么在震荡行情中你会连续亏？因为你会连续进场

我倒是可以给楼主一个思路或者说探讨一个思路，本人刚入行交易不久，到现在也就1年多的时间。我也建立了一个简单系统。

均线是可以用来判断趋势的，而且效果很好。但不能用于作为进出场的标准，尤其是作为进场标准是极其不合理的。

如何解决进场点位的问题？往简单了思考，往原始了思考，最初的指标也就是K线，哪些技术还能在K线上做文章，精确的控制进场点呢？

呵呵，相信您已经想到了。那就是支撑，压力，最原始的指标也是最容易被人忽略的指标。

均线判断趋势，支撑压力作为进出场点，一切是那么的和谐，不完美，但减少单一均线系统的损失。

那又如何 · 发表于 2011-8-9 20:30:36

这个是行为交易者燕飞的资金曲线燕飞也是趋势跟踪类型的系统做出来的资金曲线如此平滑只能说明一个问题他在遇到震荡的时候是盈利的也从侧面说明了趋势跟踪系统必须要足以应付震荡至少在震荡行情里面不大亏

1752818 · 发表于 2011-9-18 14:04:46

以小周期的止损，博大周期的止盈，这也是我最近才领悟到的（做了也快3年了）。
趋势的发展都是从小周期开始，逐渐发展壮大，一级一级向上发展，最终发展成大趋势。
选择的入场周期越小，就越能节约止损，节约了止损也就降低了成本（目前也是用1H，4H入场）
做外汇和做生意是一样的，什么时候有客人来光顾你，你是不知道的，但是如果你想赚的多，降低成本绝对是不二的法则。

----系统对信号要求相当高啊

那又如何 · 发表于 2011-8-9 00:14:31

从新开始发表于 2011-8-9 00:10
所以我才用小周期追张杀跌
大周期操底摸顶
就是靠这方法实现滚动到大周期

一般来说对于日内波段操作来说大的亏损都是来自于连续亏损所以呢我个人觉得要限制亏损次数

从新开始 · 发表于 2011-8-9 00:05:14

比如目前糖只按震荡对待
直到信号出现

那又如何 · 发表于 2011-8-8 23:49:26

费了好大功夫竟然没多少人看哎看来此贴又要沉沦。。。。{:33:}{:33:}

那又如何 · 发表于 2011-8-8 23:04:22

以小周期的止损，博大周期的止盈，这也是我最近才领悟到的（做了也快3年了）。
趋势的发展都是从小周期开始，逐渐发展壮大，一级一级向上发展，最终发展成大趋势。
选择的入场周期越小，就越能节约止损，节约了止损也就降低了成本（目前也是用1H，4H入场）
做外汇和做生意是一样的，什么时候有客人来光顾你，你是不知道的，但是如果你想赚的多，降低成本绝对是不二的法则。

那又如何 · 发表于 2011-8-8 22:57:55

本帖最后由那又如何于 2011-8-22 23:28 编辑

接下来是这个专题的重点，也是我的主要目的：趋势交易---如何面对70%的震荡！如果你是用趋势系统（均线），如果你是2年以上的老鸟，你一定会有相当的共鸣。因为---我们的理念是一致的！

我本人的系统是一根均线，单边操作手法。就是所有的行情都当单边来操作，运气好的时候行情直接飞起来，运气差的时候大把的盈利变亏损，或者直接就打止损了。大家都知道，这样的手法在有明显趋势的时候还行，行情去头掐尾还能留个70%，80%。不过大量的无趋势的市场里基本上所有的盈利都要吐光，简单来说就是前进一大步，亏损3中步，基本退光还有亏损。怎么办？有人说了，震荡的时候休息，不操纵。那就又回到判断行情性质的老话题了，这个问题我无解。还是那句话，我没有选择这条捷径而是直接和市场硬干！
贴图，这是原油，所有的金融市场都一样，外汇股票期货债券理念没区别。黑框框是震荡，其他都是趋势行情，我们都是死在这些框里的。很多系统都是上图来详细说明什么进场出场点，都是马后炮，换个图全死。大家先问问自己，我的系统能在图里明显趋势的地方赚钱么？如果不确定，复盘！随便拿手边什么图，先圈震荡，然后看忽略震荡后，单边能不能赚，能赚所有行情的%多少？
如果忽略震荡后，你的趋势系统在单边里还赚不了大钱的话，你的系统必定有问题。很简单，因为你是趋势系统，现在市场有趋势，你有什么理由不赚钱？该你抢的时候你抢不到，凭什么活？如果你能赚单边行情的50%以上，那基本就是一个成功的趋势系统（当然越高越好，我也在不断优化中）。如果不能，自己慢慢悟吧。现在帮你不如让你自己突破。。。灌输的理念远比不上自我的蜕变！
趋势交易其实就一句话：震荡抗的住。下一步，现在我们不用考虑单边行情，赚多赚少而已。教科书里怎么说的：盯住自己的亏损，盈利会照顾自己。现在我们来盯亏损，黑框框里你亏多少，复盘！手边的图表自己复。过去的我来回耳光，盈利变亏损，单边利润全部抹平，最重要的是对交易信心打击太大。资金曲线永远是震荡，偶尔创新高也是假突破。相信2年以上的老鸟深有感触，怎样抗过去，下面是我的心得，可能你也有类似的灵感或想法，欢迎探讨！
3点：
1.在高一级周期出现转向信号之后，再在低一级周期执行同向的信号操作，逆向的则过滤掉。这样，胜算会增加一些
2.如果要抓住单边行情，必定要舍弃在短周期频繁操作的思维。如何避免频繁交易？只能选择使用高一级时间周期的信号平仓。但是，入场仍然必须在小周期，因为止损代价小。
3.小周期入场后，要尽快地（适当）将止损移至开仓位，保证单笔交易的安全性。

处理震荡的方法有千万种，这并不重要。重要的是处理震荡的意识不能没有的哇。

那又如何 · 发表于 2011-8-8 22:55:21

如果你能准确判断震荡或单边，或者是你目标的话，接下来的文字可能没有什么参考价值，因为我没有选择这条捷径而是直接和市场硬干！
4.我的交易系统的框架
当时经过一段时间的交易，慢慢地也总结出了2种系统的不同结果。震荡手法---低买高卖（KD): 成功率较高，但大多数都是小盈。KD指标非常敏感，一旦反叉必须立刻出场，而不可避免的止损将小盈利基本抹平，而这仅仅是在市场没有明显趋势的时候。一旦市场有了非常剧烈的上涨或下跌时，震荡手法只有追高，小赚，追的更高，再小赚，追更更高。。。再加上偶尔的止损。一波1000点的大行情可能只有200点的赚甚至更少。单边手法---追涨杀跌（均线），大涨大跌的行情不说，肯定能赚，可是当市场没有明显趋势的时候，正止损反止损还是止损，反复的耳光相信大家也一定有体会。怎么办？交易仿佛又走进了死胡同。。。
当时我萌生了一个非常可怕的想法，总结了我交易日记后，发现都是不断的小止损将我的资金曲线给磨平。于是天字第一号原则动摇了。现在想想要是当时不够坚定的话，下场不言而喻。。。
终于在不断的反思后，螺旋开始上升。大家都听过，损失自己决定，盈利老天决定。震荡手法我自问无力优化，都是小亏小盈，只有提高成功率，我没这个天赋。单边手法比较符合自己的潜意识，持仓时我不怕盈利变亏损，而且30%的成功率还有提高的潜力。于是性格决定了我的操作手法和系统框架。
至于震荡系统最终能否盈利我没有资格评价，因为和我的性格和理念不符。不过我相信各种手法都有自己的独特之处，只要它适合你的理念，适合你的性格。

5.系统的优化和磨合
终于，我成功创建了自己的交易系统，可如果你觉得只要创建了自己的交易系统，遵守基本的交易纪律，盈利就指日可待的话，那我告诉你是大错特错的。以上的所有步骤，包括基本的交易框架和交易理念的配备，我用了一年的时间就基本完成。当时我也以为以系统和自己性格的吻合度，只要适当提高成功率，过几个星期就能稳定盈利了。结果，盈利招了招手，连笑都没笑就转身走了。。。
建立交易系统之后，接下来的工作就是优化和磨合。初期的系统框架只是你的交易理念的灵魂，没有实质的东西。当然，灵魂是最重要，这也是为什么我之前不断重申系统重要性的原因。打个比方的话，初始系统只是指明了前进的方向，重要的还是需要一步一步地往前走。
系统的优化磨合这个阶段非常地漫长和痛苦。因为和一开始相比，你的交易经验汲取的速度逐渐变慢，理念的升华蜕变过程也逐渐放缓。这个过程中，或许你已经可以做到亏损的很慢很少，但你还是在慢慢的死亡。。。对于我来说，这个阶段已经没有了顿悟，有的只是水到渠成的缓缓领悟。对市场，对系统，对自身。已经记不太清中间的突破，只知道当时自己痛苦并坚强着。。。

以上基本就是自己的心路历程了，写的比较简单。相信背后的东西大家自己都有体会（2年以上的老鸟握个手，都不容易）。最后一点系统的优化和磨合是没有终点的，螺旋式上升不会停止，因为我们的人生阅历和交易经验不会停止。。。

顺长发168 · 发表于 2018-3-31 20:34:57

aooooooooooooooo

iwind8436 · 发表于 2018-3-31 20:00:31

时间这么久了，感觉还是学到了很多，果然人的想法是共通的啊

彈指一瞬間 · 发表于 2017-11-7 08:42:33

谢谢楼主，获益良多。

趋势是条河 · 发表于 2017-10-30 00:18:27

英雄所见略同~

从新开始 · 发表于 2017-10-29 11:27:41

zhonghua9813 · 发表于 2017-10-13 00:26:25

好文，奇文，学习

leianzi · 发表于 2017-9-11 15:40:10

学习一下，感谢分享。

cnng · 发表于 2017-8-20 14:03:28

zhegehaoxiangkanguo

a280245189 · 发表于 2017-8-15 08:16:06

马克马克

yinhebao · 发表于 2016-3-15 13:15:16

上了自己的均线就一直多，下了均线就反手。我自己就这样来的，

waterman · 发表于 2016-3-4 08:23:43

/zt佐罗/zt 发表于 2012-8-3 15:17
避免震荡的方法很简单，1把均线设置成很粗的那种。2.盈利就出金一半。3.看盘的时候坐的离电脑远点。趋势出 ...

这是神马高科技

waterman · 发表于 2016-3-4 08:16:29

迎风的石头发表于 2012-3-11 19:33
“期货交易”，天字号第一原则：顺势轻仓止损，第二原则：小周期进场止损、大周期出场止盈。第一原则为生存 ...

高度总结~~深刻牢记

kangvobe · 发表于 2016-3-3 21:16:02

终于看到原文了！对我影响很深的一篇文章！

waterman · 发表于 2016-3-3 21:10:59

相当有干货的一篇好帖子

且放白鹿青崖间 · 发表于 2016-1-30 16:38:39

好贴，别沉了。

任平生99 · 发表于 2016-1-30 01:49:48

感谢楼主，这么好的帖子，相见恨晚！

yst2005 · 发表于 2016-1-29 16:52:00

严重学习

一入江湖深似海 · 发表于 2015-4-27 23:01:14

做个记号明天看

764374782 · 发表于 2015-4-26 01:29:59

震荡吗，少做不做，但不做又不知道，矛盾

凡人一世 · 发表于 2015-4-25 23:45:16

需要这么复杂啊,我晕,我只是用多周期共振就解决了,唉,咱能不能别说的这么深啊,看的我都没心思看了

趋势系统---如何面对70%的震荡

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