关于程序化滑点的问题

宇翔 · 发表于 2017-4-23 16:14:18

最近想把自己的交易系统用程序化软件测试一下，目的是要看看自己能不能明确到如何开仓平仓，能用简单的程序表达出来。并且也想知道，自己的系统是不是能够盈利，心中有个普。今天简单的试了一下，还没有很明确，统计了两个经常做的品种，整体是盈利的。但是考虑到程序化检测出来的数据是有滑点的，这个不知道如何设置。想问一下，如果月交易20笔，滑点和手续费能占到盈利的多少？也就是说我检测出来的数据，7个月盈利50%，那么这50%中，考虑到滑点和手续费，实际的收益率能达到多少？还有就是，书续费和滑点在检测的时候该如何设置？望大家帮忙，解答一下！谢谢！

宇翔 · 发表于 2017-4-23 17:06:56

五峰村员外发表于 2017-4-23 17:00
手续费1%% 滑点设1个点，不放心设2个点

那就是说，周期越大的话，滑点和手续费几乎可以忽略不计了，一个月10笔的交易量，单手50点的止损，那么手续费和2个点的滑点就基本可以忽略了吧！

宇翔 · 发表于 2017-4-23 19:43:46

summer5699 发表于 2017-4-23 19:35
程序化也不是每个模型都能赚钱的，程序化也是2 、8开，只是你没有看到亏钱的程序化。如果真能稳定盈利那银 ...

我程序化的目的是将自己的系统固定下来，而不是为了程序而程序，随着交易的越久，越发现自我本身的因素越难克服。这是我的思路....

宇翔 · 发表于 2017-4-24 07:01:49

2439 发表于 2017-4-23 21:44
月20笔根本就不用考虑滑点，关键在于信号消失问题，这也是为什么回测数据和实盘一点不靠近的原因..

信号消失？怎么理解呀？