【江湖召集令】寻找散布在武林各地的门派弟子，套利团队掌门人喊你回家“回炉”

苦练日内

jeffliu 发表于 2017-5-20 14:21
请内行的坛友解答一下，在外地用易盛做有交易所指令的套利单，经常挂单1 个小时都不成交是怎么回事？

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你这挂的是pta合约，它的套利单子很厚。当然，即使是不厚，你这种情况也不一定能成交。你看到的最新价格，是两合约的瞬间价差，这个瞬间价差即使远远打穿你的挂单价格也不一定成交的。因为实际套利盘口上，还有一些单子赌着。比如你挂-160买，现在盘口是-158对-156，除非-158的单子打穿，-160出现成交，你才有可能成交。只有易盛盘口-160打穿，你才必成交。否则，看最新价差的话，即使到了-168，你也不一定成交。你如果一定要问，我挂的就是-160，它明明到了，为什么不给我成交？这个背后的成交机制，我没法回答你。

苦练日内

jeffliu 发表于 2017-5-20 14:21
请内行的坛友解答一下，在外地用易盛做有交易所指令的套利单，经常挂单1 个小时都不成交是怎么回事？

（ ...

你当时挂的-158买，-156卖，是有可能成交的，但可惜排队单子太多了，很厚，还没轮到你。

苦练日内

jeffliu 发表于 2017-5-21 17:26
-160出现成交，你才有可能成交。只有易盛盘口-160打穿，你才必成交。这个背后的成交机制，我没法回答你。
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你挂的-158/-156买卖价位，结合当时的盘口，-158/-156价位如果打穿，必定成交。但是和当时的最新价差没必然关系。我说的-160成交情况，是我那个例子里的。话说，你挂pta的单，需要极大的耐心，否则很难成交。除非你対价打。但ta每天就那几个价位，対价大多说时候似乎不是个好办法。