日内交易和波段交易定式方法与策略

未来战士

期货市场区别于股票市场的特点之一就是可以T+0操作，因此很多人热衷于日内交易的频繁操作，但做日内交易长期稳定赚钱却是难之又难的事情，而赔钱却成为常态。原因是多方面的，有心理方面的有技术方面的有操作策略方面的也有资金管理方面的，那么有没有什么方法可以提高日内交易的胜算呢，我总结了几个经常出现胜率很高的形态和大家一起探讨学习，我称之为“日内交易和波段交易定式”，以区别于日内炒单方式。
1 交易时段
    短线交易时间点把握很有规律可循，日内行情突破或转折需要注意四个时间点，分别是9点10分至15分左右；10点30分之后；午后开盘；最后是下午2点10分至30分。这四个时间段是重点要下单的时间段，如果价格在这四个时间段转折，短线交易的可靠性较高，否则可靠性较差。
1.1  9：00开盘价的确认
国内期货品种可以分为两类，一类是受外盘影响较大，具有国际化属性品种，日间走势特别容易出现缺口。一般来说，外盘价格与国内品种价格之间有一个稳定的比值关系，可以根据外盘的收盘情况，预测出内盘开盘价的大致范围；另一类是由国内因素所主导的品种，开盘价主要是受国内消息的影响，因此大多顺延昨日尾盘价格走势而产生当日的开盘价格。另外，还需关注突发性事件的影响，比如周五收宝钢提价的影响，罗纹钢高开高走。当开盘价与你的预期相差较大时，要注意价格的反转。
1.2 9：00—9：30 日内价格走势的重要观察阶段
9：00—9：30修正时段内，开盘后5分钟主要是消化隔夜外盘以及消息面的影响，期价存在过激反应，后面的时间主要是对过激期价进行修正，这种修正多出现在开盘即大幅下跌或者大幅上涨的走势中。经过修正后的价格走势对一天的走势都具有重要的参考作用，通常也把开盘后的半小时作为一天中最为重要的观察时段。1.3  9：30—14：30多空拼杀阶段。
1.3.1  这一时段，仓量的变化是判断走势的重要工具，通过对成交量和持仓量的研判，可以判断出价格涨跌的方向性及持续性并为日内交易提供技术上的支持。
1.3.2 在9：30—14：30这一阶段，存在两个休市时间段，在临近这两个时段时，价格经常开始由稳定发生突变，经过15分钟的休市阶段，一般都会对之前的走势进行强化，这是日内后市走向的两个重要观察点或者操作点.
1.3.3 受中午休市2小时的影响，下午13：30的开盘价主要受以下因素影响：①中午外盘的走势状况；②对午间市场新信息的反应，特别是股市13：00—13：30的走势情况；③对日内前期走势的强化。这三方面的因素结合在一起共同决定了下午的开盘价以及午盘后的走势状况，但在没有重大利多和利空影响的条件下，午盘后的走势主要以强化日内前期走势为主。
1.3.4 14：30—15：00多空力量的确认和尾盘修正阶段
    这一时段一般体现出强者更强，弱者更弱的特征。但是在离收盘前10分钟内，价格有时会出现相反的走势，特别是收盘前10分钟。一是日内炒单者选择平仓出局；二是大量资金通过对未来市场信息的理解和消化来预测明日价格走势，从而选择多空方向进入市场，以上两方面的因素相互影响造成了尾盘的大幅波动。有一种说法，开盘价由业余人士主导，收盘价由专业人士主导，就是说，尾盘半小时的特征将更多的体现第二天的走势.
1.3.5 在上述4个时段之外的时间可以看做垃圾时间，一般价格走势比较平稳的波动，如果想成为炒手或者想为营业部多交点手续费，可以在这些时间里以波段高低点来练习高抛低吸。
2  定式交易
所谓定式，指的是经常出现又胜率极高的形态，在不同的时间框架下可以总结出不同的形态，这里例举出几个形态，抛砖引玉供大家探讨，相应的图形我只找了很少的几个，相信大家一定能找到很多。我们只要能熟练掌握2-3个形态，就能把盈利做成常态了。
2.1  缺口形态
每日一开盘，我们就会遇到第一个问题—缺口。我们要区分出是突破缺口、中继缺口、衰竭缺口还是普通缺口。突破缺口和一轮较强趋势中的中继缺口不会回补，随后会创出新高或新低；衰竭缺口不会创出新高或新低，而是在震荡后会回补缺口；普通缺口会很快回补，经常出现在平淡的交易市况下。每日盘后，在分时图中画出当日各档支撑或阻力位，做为第二天的缺口突破力度的参考点，集合竞价的成交量是另一个参考.
2.1.1 突破缺口与中继缺口
这个缺口之前如果是长时间横向震荡，而缺口带量开出刚好突破前日的高、低点不远，并放量不断创出新高或新低，则为最佳。有效的突破缺口几乎从不回补，止损可设在缺口的下沿。中继缺口的操作方法与突破缺口类似，即尽早买入并把止损设在缺口的下沿。有效的突破缺口和中继缺口需得到一系列的新高或新低以及量能的确认，否则有可能是一个衰竭缺口。突破缺口和中继缺口在集合竞价段应该有较高的成交量。
2.1.2 普通缺口
普通缺口出现的次数最多，大多出现在交易清淡的震荡市，不是非常好的交易机会，如果要做那就反向操做。当缺口向上，就在价格不再创出新高时放空，止损设在近期高点，在缺口下沿获利了结。缺口向下时，正好相反。说它不是很好的交易机会是因为缺口当天回补的概率大约在70%--80%之间，不如后面说的定式胜算高，但70%-80%的概率也是很高的了。如果缺口是逆着趋势方向，那么操作会提高胜率。集合竞价的成交量较小，我会等待回补缺口后结束交易；集合竞价的成交量中等时，我会等回补缺口的50%即开始了结头寸。止损我会按1：1甚至更高的比例设置，即如跳空50，那我的止损也设50点甚至75点，对缺口定式来说，宽松一点的止损是必要的。周一跳空缺口当日回补的概率要小一些。
2.1.3 岛型反转
由一个中继缺口和一个返方向的突破缺口组成，这种形态比较少见，但一旦出现则标志市场将出现重大转折，此时应沿着岛型反转之前的方向反向操作。
2.2  突破形态
在经过了开盘半小时的剧烈波动后，价格经常会趋向平稳。在1分钟图上，如果价格在一个较小的范围（比如胶收盘价在60点内波动）内横向震荡，1分钟K线阴阳交错，然后连续出现**线或小阴线运动到区间顶部，随后一根放量长阳突破，或者直接长阳带量突破，这时候可以果断跟进。向下突破，情况相反。突破前横向震荡的时间越长突破的力度通常也就越大。在5分钟图上也同样适用。
                  
2.3  假突破
在上列中所说的突破，有一种是假突破，如果出现这种形态应当果断介入，随后将是一段不小的波动。当价格以一根或两根长阳带量向上突破，但随后价格并没有继续向上而是带量向下反转吞掉这根长阳的大半或全部，这种反转会带来很深下跌，此时应果断反手跟进。这种形态胜算极高。假突破一般都发生在有一段涨幅或跌幅之后的横向震荡。反转的那根K线实体越长，成交量越大，则幅度就会越大。
        
2.4  天量与反转形态
经过一个强势上涨或下跌之后的天量，表明短线的价格反转已经不远了。当成交量超过过去10周期的2倍时，我就认为那是天量。天量通常会结束之前的上涨或下跌。当一个较大空间的连续上涨后出现天量，表明顶部即将到来，多单可以获利了结并进入做空模式；当一个将空间的连续下跌后出现天量，表明底部即将到来，多单可以获利了结并进入做空模式。反转形态可以由2根K线组成，也可以由多根K线组成，其中2根K线组成的反转形态态度最为明确，即后一根反转K线实体大于等于前一根K线实体，可及时跟进。在1分钟图中，一个强势的上涨或下跌通常是顺着趋势的方向运动（或者说一个新趋势的开始），从开始到结束中间可能会有2、3甚至更多的放量，通常横向震荡到靠近均线时会继续沿着均线的方向再次放量上涨或下跌，如果你没有在第一时间进入，那么就在它短暂停留的时候进入。一个不太强势的上涨或下跌通常是逆趋势的上涨或下跌，放量后价格会反向运动，即重新沿着趋势的方向运动，此时需获利了结并反手开仓。
天量与反转形态是给出最明确信号的形态，在日内经常可见，特别是那些波动大的品种如橡胶。这种形态通常都会有很高的胜率和收益率。
当价格上涨或下跌的过程中，经常会有背离产生，有MACD、KD、RSI等等指标与价格的背离心态出现，其中由以量能的背离心态发出的信号最为强烈。
2.6  顶部与底部形态
判断日内顶部与底部形态，以三尖顶（底）、双尖顶（底）的胜率最高。
如果没有在第一个高点放空，那么可以在第二个高点出现时考虑放空。第二个高点应该不超过第一个高点，且很快反转。三尖顶和两尖顶形态在单独看时都是天量与反转形态，有了第一个高点作参考，当第二高点开始反转时做空胜率更高。底部做多时，正好相反
2.7  日内均线交易形态
不论日内是看1分钟K线图还是5分钟、15分钟、30分钟K线图，都应该设置较大周期的均线，如20、60、240周期的均线，也可以根据自己的喜好判断设置不同周期的均线。当短中长期均线重合时间较长，价格带量穿越的突破走势力度通常会很强，很可能代表着一个至少是短期新趋势的开始。另外在长周期均线方向之上逢低做多，之下逢高做空，也是提高胜率的一种手段，均线走平时采取突破操作的方式。这是一个波段交易定式.

speculator

{:05:}  

tantao15

{:37:}学习了

lgy0149

很好的学习贴  顶{:05:}{:28:}{:05:}

语默轩

{:05:}

街头小混混

{:01:}{:01:}

newbasic

{:37:}{:37:}

tomtian

严重同意。{:05:}{:28:}{:05:}

半生缘

楼主写得真好啊，有共鸣，但我离楼主的水平还有一段距离

hsr11976

{:01:}{:01:}

flyoverinfinite

牛逼，学习

{:soso_e179:}

laowantong

谢谢分享。学习！！

hsr11976

写得算不错的,有些东西不是别人说出来就是自己的,还得用心去体验,在实战中注意细节,也只有这样才能提高操作水平,用心去体验,用心去操作,感谢楼主的付出,有幸者再求精,必能成功!

尾戒

{:18:}   

江南套利

{:18:}

期市小门徒

我要做少数人....机会是平等的...

王鹰

介绍的很具体，无论对错，具体的才有价值

期市愚公

{:05:}

止损与贪婪恐惧

复杂复杂！

止损与贪婪恐惧

{:13:}{:13:}{:13:}

laowantong

{:05:}{:05:}{:05:}