我眼中的趋势跟踪交易者

鹰寂长空 · 发表于 2017-9-3 20:32:04

鹰寂长空 · 发表于 2017-9-3 20:33:02

找找他们的共性，你就会明白趋势跟踪交易的精髓所在

鹰寂长空 · 发表于 2017-9-3 20:59:03

本帖最后由鹰寂长空于 2017-9-3 21:04 编辑

说说趋势交易中的几个要素：胜率、盈亏比、频率(交易笔数)和成本(手续费)，以“济南春晖资产”为例。

1、胜率：39.25%，对于那些追求高胜率的人来说，是否有些不可思议，但这就是做为一名趋势交易者必须接受的现实。
2、盈亏比：3.99，这是趋势交易中的核心元素，也是致胜根本。
3、频率：7166手，以其千万级的资金来看，是非常低的交易频率了。
4、成本：即手续费81558元，除以总盈利12308191，相当于0.66%，成本不到1%。成本的低廉，也从别一个方面证实了趋势交易者的交易频率非常之低。

在这些数据中，还有个很重要的元素没有体现出来，那就是破产风险。破产风险与胜率、盈亏比和仓位率三者相关，而仓位率即每笔交易占总资金量的比例，在数据是无法确定的。但是，从资金曲线的最大回撤比还是能一窥大概的。

鹰寂长空 · 发表于 2017-9-3 21:17:09

一个完整的交易系统，由市场分析系统和资金管理系统两个子模块组成。
市场分析系统，是解决进与出的问题，涉及胜率和盈亏比，
资金管理系统，是解决买多少的问题，涉及仓位率（风险率）。
而胜率和盈亏比，能确定你的交易系统的优势，即期望值。
只有期望值为正，从长期来，你的系统才能盈利。
而胜率、盈亏比和仓位率三者，又能确定你系统的破产风险。
破产风险要尽可能的降为零，否则十年拾柴一日烧光。

鹰寂长空 · 发表于 2017-9-4 11:48:29

小弟在此，只是抛砖引玉。
纵观论坛，
真正言及趋势跟踪交易的太少，
真正做到趋势跟踪的相信也不多，
希望此方面的能多起来，
不然，都是动量和套利，太单调。
对了，如果你的交易系统已经运行一年以上，
交易数据统计后，成功率＜50%，盈亏比＞3左右，成本率＜10%，
至少满足以三个条件，你才能称之为一名真正的趋势跟踪交易者，
否则，你虽然言及趋势跟踪交易，
其实，你尚在门外。

鹰寂长空 · 发表于 2018-6-11 23:45:03

回过头再来看看，还是这个道理。

鹰寂长空 · 发表于 2021-2-21 16:49:58

回来再看看，物是人非，颇为感慨啊

鹰寂长空 · 发表于 2021-7-23 12:59:07

再数数，还活几个？

我眼中的趋势跟踪交易者

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