裸单：百万起航 千万停更

江湖_1990

有回撤很正常

purplemaybe

收盘持仓如下

今日开平仓明细

止损橡胶多单亏损2万

新开仓燃油空单46手，止损亏损2.4万

（因开盘高开导致亏损扩大）

新开仓尿素多单50手，已止损亏损2.1万

新开仓pta空单90手，已止损亏损2.1万

新开仓甲醇多单100手+硅铁多单43手

止盈玻璃多单盈利5.8万

到底应该如何系统的构建自己的交易系统？

今天讲讲资金管理逻辑。

交易系统无非三大部分：开仓逻辑、平仓逻辑和资金管理逻辑。

资金管理逻辑决定了你在交易的时候开多少仓位和什么时候加减仓。

开多少仓位取决于账户风险、自身承受能力以及是否存在补仓需求。

首先，交易系统的核心要素一定是控制账户风险，并追求账户最稳定的收益。账户的风险由仓位和止损一起决定。如果你每个持仓都在开仓后设置有不超过开仓资金20%的止损，那我认为你一次把资金使用率打到80%也没有啥风险。如果你从不挂云止损，也没有预期止损区间执行力也不高甚至还喜欢浮亏加仓，那开仓资金使用率超过20%就有点莽撞了。

自身承受能力这个问题因人而异，在此不再赘述。

补仓的问题，这个问题又是争论的重灾区，盘手从不补仓，从来都是一次性开够预期的手数，然后一次性止损/止盈，途中从不加仓或者减仓。

我们不认可补仓的理由很简单，首先，补仓的结果很容易赚小亏大。大多数补仓者都是在浮亏的时候补仓，这样就会导致判断正确做进去就获利的持仓止盈的时候可能只有10手，但是自己判断错误浮亏的持仓一旦止损往往都是止损50手甚至一百手。

其次，你开仓之后出现浮亏就已经表明你对这个品种的判断出现了一定的失误，虽然并不能认为你这个单子注定止损，但是最起码走势并没有按照开仓逻辑在运行，所以不理解在一个自己判断失误的持仓上为啥继续加大筹码。

最后，一旦加仓后行情继续逆反，账户出现的亏损超过自己的承受能力很多人都会选择装死，放弃风控死扛等待行情反转，这种情况是交易大忌。

所以，我们推荐的资金管理方式是分仓多品种操作，固定每次开仓的金额（比如每个品种开仓总资金的20%），并且严格设置止损，不加仓/减仓。

这种操作逻辑的好处是你的资金使用率可以放大到80%左右并且账户没有什么风险，其次是不会因为某次交易做对做错后因为仓位开少开多而影响心态，而且多品种的持仓可以让你的收益更平滑账户扛系统性风险能力更强。

最重要的原因就是每单个品种开仓的资金有限，一旦做错止损了对账户整体影响有限，不伤根本的同时也不至于坏心态，而且只要不浮亏加仓你就不会因为某一单的错误而被市场直接淘汰。

​毕竟，做期货，活下去才是第一目标。

下期我们讲在构建了属于自己的交易系统之后的执行力。

今日交易报告

起始资金100万，开始时间2023年1月1日

期间共计40个交易日，本金盈利率-4.9%

purplemaybe

st否极 发表于 2023-3-4 16:03
收复失地，开始进入反攻～

是啊，白玩2个月，就当今年10个月

st否极

收复失地，开始进入反攻～

purplemaybe

上周出差，补上报告，上周盘手终于回本了，3月3日又亏1万，账户 99万，昨日收盘持仓如下：

今日开平仓明细

止损甲醇多单亏2.1万

新开仓pta多单90手+不锈钢多单16手

止损pta多单亏2万

江湖_1990

老兄，咋样了？

江湖_1990

加油啊，亏损期更要坚持哦

purplemaybe

今日亏损1.3万，当前账户资金权益86.3万。收盘持仓如下：

今日开平仓明细

止损棉花多单亏损2.1万

新开仓铁矿空单16手

止盈纯碱空单盈利4万

止损农历多单亏损2.1万

新开仓燃油空单48手+pta多单90手​

今日交易报告

起始资金100万，开始时间2023年1月1日

目前资金86.3万，目前时间2023年2月24日

共计34个交易日，本金盈利率-13.7%

江湖_1990

加油，加油！没有大行情

purplemaybe

开年做的几经波折，不过相信坚守交易规则，执行到位，市场会给嘉奖。

purplemaybe

2023年2月23日，今日盈利2.8万，当前账户资金权益87.6万。

目前账户持有棉花多单、玻璃多单、纯碱空单和塑料多单

今日开平仓明细

止盈乙二醇多单盈利4.2万

新开仓玻璃多单66手

交易中有两类人，一类是老老实实守规矩依靠主观判断来提高胜率在亏亏赚赚中积累利润的人，这类人亏赚都有限，但是时间长了大概率会积累下来利润。

另一类是赌徒，靠着重仓赌方向来博取收益，这类人账户通常是大起大落，短期有暴富的可能，但是时间长了难逃大亏。

按照我们昨天的说法如果在30分钟周期上你能找到一个胜率55%，盈亏比1:1的K线形态，假设账户100万，每次开仓20万，每次止盈2万止损也是2万，同时持有5个持仓，每个持仓持仓5天，相当于每天做一次交易（即一开仓一平仓），一年下来大概会做230次交易，相当于一年下来止盈126.5次，止损103.5次，净止盈23次，每次止盈是2万，共盈利46万，剔除交易成本后估计能有40万的盈利。

相当于100万本金，做了230次交易共计盈利40万，可以看见靠主观判断提高胜率来积累利润的速度并不快，但是却非常稳。

昨天我们讲的开仓逻辑是盈利的底层基础，资金管理以及风控是盈利的上层保障。底层基础有了，如果你没有资金管理或者不懂风控，这103次止损中的任何一次扛单的话都有可能把你40万的利润葬送出去。

所以底层逻辑站得住脚只是基础，有的是人懂技术，有的是在1:1的盈亏比前提下胜率能做到55%，但是为什么那么多人仍然在亏损？

因为他们没有坚守资金管理和风控，底层逻辑失去了上层保障永远也积累不起来利润。

​那么多懂技术的人不赚钱的原因就是千日打柴一日烧，辛辛苦苦靠着自己的技术积累了一点利润，一个单边扛单就葬送了所有利润，慢慢的就开始怀疑自己的技术，进而就是心态开始崩塌。

purplemaybe

chinayesky 发表于 2023-2-22 08:30
你这个21号平仓记录里的21点实际是20号的夜盘时间吧

pta305在20号21.15这一分钟的最高价是5540，1分钟 ...

1. 每日交易当然是从夜盘开始起算；2. 我们不看一分钟线

purplemaybe

2023年2月22日，今日亏损5万，当前账户资金权益84.8万。

今日开平仓明细

保本平仓玻璃多单

新开仓纯碱空单29手

止损白糖空单亏损2.6万

（因行情波动太快云止损滑点导致亏损扩大）

新开仓棉花多单35手

今日交易报告

起始资金100万，开始时间2023年1月1日

期间共计32个交易日，本金盈利率-15.2%

交易系统包括开仓逻辑、资金管理、止盈止损盈亏比 等等

①开仓逻辑决定了你开什么品种、开多开空；

②资金管理决定了你开多少手、什么时候加仓减仓；

③止损止盈盈亏比决定了你什么时候平仓；

今天单独聊一聊开仓逻辑。

开仓逻辑常见的有基本面逻辑、技术面逻辑和基差回归套利逻辑，我们以螺纹钢为例来简单讲解一下。

基本面逻辑很简单，比如要查环保、库存过高、需求增加、钢厂主动减产等等都可以作为你基本面开仓的逻辑；

基差回归套利逻辑：包含相同品种不同月份的基差回归以及相关联品种间的价差回归。比如螺纹钢的05合约和10合约价差明显高于历史平均水平，或者螺矿比明显低于历史平均水平都可以作为基差回归的开仓逻辑；

技术面开仓逻辑比较多样，有做K线形态的，有做资金情绪的，有做各种指标的（例如均线突破、macd背离、布林轨道收敛等）；

因为盘手主要做技术面开仓逻辑中的K线形态，所以我们就以K线形态为例来展开讲讲。

K线形态细分也有很多种，在一个固定的K线周期的前提下，有趋势延续形态（比如上升下降通道、上升下降三角形、），有趋势反转形态（比如头肩顶底、双顶双底、弧形顶底、岛形反转等等）。

选定自己熟悉想做的形态之后，只需在自己固定的K线周期下去滚动不同品种来发现有此类形态的品种即可。

通过K线形态可以筛选出来我们要开仓的品种以及方向，此时还要通过自己交易系统中的止盈止损盈亏比进行二次筛选，剔除那些止损过大、预计止盈空间太小的。

以一个最简单的双底（即W底）形态为例，行情如果形成双底反弹到颈线位的位置，此时大几率行情会在此处做一个方向选择，如果突破颈线位即双底成立行情突破上涨，如果突破颈线位失败，则双底不成立行情可能继续底部震荡或者破位下行。他带来的信号有两个，第一是行情有超过50%（哪怕只有51%）的几率会形成双底向上涨，第二是如果一旦形成双底突破颈线位行情振幅大几率会扩大（即我们说的行情的爆发点）。有这两个信号，我们通过一个固定止损的高盈亏比交易逻辑去做多单理论上他是一次正输出值的交易。

其他的K线形态也是类似的逻辑，不再一一赘述。

当然在实际的操作中情况会比这个复杂的多，但是只要底层逻辑（超过50%的几率和行情振幅扩大的爆发点）弄清楚，随着交易次数的增加还是会有一个比较理想的交易结果的。

chinayesky

purplemaybe 发表于 2023-02-21 22:45:33

2023年2月21日，今日盈利9.4万，当前账户资金权益89.8万。shoupan持仓如下

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你这个21号平仓记录里的21点实际是20号的夜盘时间吧

pta305在20号21.15这一分钟的最高价是5540，1分钟的回撤也不能忍就平了？要说超过4w都可以平的话，平的机会多了去了，为什么在这里平呢

purplemaybe

chinayesky 发表于 2023-2-21 06:36
一般都报喜不报忧，楼主能报出亏损的情况，这认真的态度，赞一个

顾得过来都会每日更，就是记录分享

purplemaybe

2023年2月21日，今日盈利9.4万，当前账户资金权益89.8万。shoupan持仓如下

今日开平仓明细

止盈pta多单盈利5.1万

新开仓玻璃多单68手

今日交易报告

起始资金100万，开始时间2023年1月1日

期间共计31个交易日，本金盈利率-10.1%

就此机会再讲一下盈亏比和正确率，之前已经讲过很多次了。

盈亏比和正确率是两个明显的负相关关系，高盈亏比必定对应低正确率，低盈亏比也必定对应高正确率。

这本质上是一个数学概率问题，在基数足够大的前提下，我们把盈亏比定为1:1，如果抛开主观因素，单纯的从概率上来讲正确率就应该是50%

1:1的盈亏比，理论正确率在50%

2:1的盈亏比，理论正确率在33%

3:1的盈亏比，理论正确率在25%

4:1的盈亏比，理论正确率在20%

主观因素对于理论正确率的影响肯定有，但不会太离谱，至于你想做3:1的盈亏比还想正确率大于50%，痴人说梦，反正盘手做了这么多年期货认识的期友没有一万也有五千，从来没听说过有一个这么高的。甚至来说如果3:1的盈亏比你的正确率能在30%以上，一年翻上两倍一点问题都没有，真要是正确率在50%以上，一年十倍简直就是轻松加愉快。

chinayesky

purplemaybe 发表于 2023-02-12 23:16:09

度过此关，有此信念，感谢鼓励

一般都报喜不报忧，楼主能报出亏损的情况，这认真的态度，赞一个

st否极

高手帖，膜拜前辈！我先抄底了（前辈资金曲线），后市先来个破新高，年内翻倍（保底）我先预订了～”

purplemaybe

2023年2月20日，今日亏损0.7万，当前账户资金权益80.4万。

目前账户持有白糖空单、乙二醇多单、pta多单和塑料多单，晚上开盘止盈pta 5wan 多，新开了玻璃多单。

（本文全部内容均为个人交易记录及个人交易心得分享，不作为任何投资建议，据此交易风险自担，请知晓）

今日开平仓明细

止损甲醇多单亏损2.5万

（因开盘跳空低开导致亏损扩大）

止损玻璃多单亏损2.4万

新开仓乙二醇多单35手

新开仓pta多单85手

今日交易报告

起始资金100万，开始时间2023年1月1日

期间共计30个交易日，本金盈利率-19.6%

如果盘手交易上有什么不足的地方，你们别管，让他自己慢慢摸索慢慢悟就行，在没有把之前赚的钱亏完之前暂时还不需要别人教盘手做交易。

当然，如果你觉得自己行，教之前先甩两张您最近两年连续的交易报告截图看看。

但是，如果你自己整体还在亏钱、或者你口头上说你稳定盈利但是就是不给看交易报告、又或者你觉得自己的交易理念应该赚钱但是因为种种原因比如运气不好资金太少等等导致的你还没开始赚钱，那咱们就先等等，先别教我，您就放着我们亏，对自己的交易结果完全负责并且能承受的起，是每一个交易人的必修课。

法兽獬豸

purplemaybe 发表于 2023-2-16 21:55
2023年2月16日，今日亏损1.3万，当前账户资金权益88.2万。目前账户持有白糖空单、红枣多单、玻璃多单和纯碱 ...

感谢楼主的坦诚和分享，论坛里就应该多一些你这样乐于分享的高手才有气氛