这近一年的现状

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去年停了那个帖子后，自己也思索过，可能以后期货市场发展的目标还是和发达国家一样，股指和国债期货将是未来期货市场的领头羊，随着各大机构陆（主要是基金和券商）续进入股指，而以后银行也将成为国债的最大机构之一，所以从去年就开始着重研究股指了，希望制定一一个符合股指特性的日内交易策略，大概有半年多的时间吧，陆陆续续不停修改，然后模拟一段时间，到今年确定了一个相对可靠地策略，现在正小资金实盘中（半年），如果今年顺利的话，以后将全部移到股指了。
那个天胶户，后来修改了止盈和入场的细节，去年下半年表现依然没有上半年好，去年300%的收益都没有（去年年底复盘，如果不修改的话，估计下半年收益可能更差）。今年到现在表现更差。到现在70%的收益都没有。

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古浪 发表于 2012-6-30 18:53
AJ  要放弃商品 专做股指了吗

恩，看今年实盘测试的结果

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向白胡子致敬 发表于 2012-6-30 18:54
AJ对股指的特性有什么体会吗

如何寻找一个品种特性，也就是如何入手根据某一特定品种制定策略，之前谈过了，没有二法，就只能要有足够的历史数据，不断看图，要有针对性地看，寻找规律，测试，继续寻找再测试。时间长了，自然了解一个品种的特性了。

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向AJ学习 发表于 2012-6-30 19:12
为什么一直　研究日内呢？
我觉得日内变化比较多　　
AJ兄能不能谈谈对隔夜交易的看法？

就我而已，为什么现在还是执着日内，可能有以下几点：
1，我是个风险厌恶者，我首先考虑风险，控制风险是我的优点，也是我交易的前提，而日内虽然行情转变相对快，可我能通过我自己控制风险，这样风险是可控的，PS：我是把交易当做我的事业，而这个事业的前提就是我要活下去，风险控制就成为了交易的第一要素，风险控制好了，赚多赚少靠天了。
2，资金量并不大，这个我考虑过，股指现有策略如果可行，容纳5000左右的资金应该是完全没问题的(指的是对年收益影响不大的情况），何况还有以后的国债期货，所以日内就我现在而言，还有不少年可以无忧。
3，想晚上睡个好觉。
对于隔夜的看法,这里指的是做大趋势的。
1，其实我有一个大趋势的交易策略，是根据周K制定的，只是不是很成熟，说不成熟是因为此策略一年平均交易次数不超过4次，所以可统计的数据有限，自然可行度要打个问号了。
2，风险，风险的确不好控，在有限的数据里测算了，风险收益比一般，又要控制风险控制在20%以内又要有较好收益率，这个太难对于我（其实隔夜如果发生黑天鹅事件，那么风险不可控，譬如，如果你风险到了16%，如果是日内，我又很大机会搬回来，可如果隔夜出现黑天鹅，那么第二天风险可能就超过20%了，可能有人觉得没什么，可对于我来说，就是违背了原则）
3，资金的问题。举个例子：如果如果做胶隔夜，为了把最大回撤控制在20%以内，那么可能我年收益50%，可同样的风险度放在日内，可能收益就有100%,所以如果我要是做隔夜大趋势，那只能是资金量大到日内已经容不下（指的是隔夜和日内的风险收益比及资金利用率）。

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东门吹雪 发表于 2012-6-30 20:56
现状很好嘛 AJ最近有书推荐没

这个，真没有。不过我个人在看《百年孤独》

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东门吹雪 发表于 2012-6-30 20:56
现状很好嘛 AJ最近有书推荐没

股指搞的我晕头转向，哪谈状态好啊，一直都那样

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weifang888 发表于 2012-7-2 08:13
老大给指点下还有什么要注意的细节，造成收益下降的其他因素  先谢过  （心里有阴影，一直不干实盘测试哈）

这种测试真心没什么意义，手动，而且要测试你准备交易的品种，而不是你的那个IF加权。

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weifang888 发表于 2012-7-1 17:40
AJ能不能说下你模拟股指收益是多少   我自己做了个股指系统年收益在100--150%之间，想了很多方法 都不好提高 ...

你这个我真心认为没必要再追求更高的了。

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向AJ学习 发表于 2012-6-30 22:10
我还有一个问题想和AJ兄探讨一下
你的思路做日内是针对一个品种去做策略
但是如果仅仅依赖一个品种作的 ...

哈哈，老兄，你说的这个的确很好，说实话，我还没那境地啊，针对人性弱点和交易哲学对于现阶段的我还是很难的，或许以后随着交易经验和知识的增加才能感悟，这我现在不强求，我还停留在交易的阶段。

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满盘红 发表于 2012-7-2 00:09
不同品种的不同时间的不同波幅TR是价格波动本质乎？AJ兄台请赐教

不这么认为，那只是让你更清楚地认识现阶段行情波动的大小，以便你能尽量做好止盈，知道什么时候相对应该持有盈利单赌大的盈利，知道什么时候相对应该结束手里的盈利单，不要期望能有多大的盈利。说的是日内

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嵩阳铁剑 发表于 2012-7-2 16:35
AJ的股指  和之前的天胶 策略 相差的大吗

截然不同

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风，亦之不语 发表于 2012-7-29 21:34
请教一个问题，楼主在计算成功率的时候，平推部分算胜的数据统计，还是不算？

譬如 盈利10次，止损10次， ...

都可以，这无所谓，如果你算是盈利，那么你算平均每笔盈利的时候自然会算，那么这样的结果是胜率提高了，可平均每笔盈利就会降低，平均每笔盈亏比自然下降了；如果你算亏损，那么你算平均每笔亏损的时候自然会算，那么这样的结果是胜率会降低，可平均每笔的亏损降低，平均每笔盈亏比自然提高了。所以不管你的平推在计算时放入那边，最终对系统评价的结果都不会变得。