商品日内交易的真相

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对于国内商品期货，所谓日内波段交易，日内趋势交易，都是笑话，频率不高不低的，全部没有生存可能；
能长期生存的只有两种：
一种是频率极高的，纯炒单，注意，是纯炒单，连小波段都无法长期生存。
一种是平均每天交易不超过2次的。

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说一下原因：

1. 国内商品期货，日内交易总时间太短，中间还被休息小节打断，扰动太多；
  相比之下，股指期货则好一点，这就是为什么目前所谓日内程序化基本只搞股指的原因。

2.日内走势，级别小，稳定度太差，大大小小的秒杀防不胜防。

3.最根本的，其实是：日内小级别走势的复杂度，以1分钟为例，一根K线，哪怕只
  分为大中小三种分类，加上颜色，单根就有6种变化，而一天大概有250根。
  6的250次方，再牛逼的超级计算机也无法穷尽其变化！虽然有其它分类法，可以化简
  复杂度，但仍然是天文数字，与之相比，人的能力太渺小了。

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向右突破 发表于 2012-12-9 11:39
主观设定日内交易次数的都是傻逼，意思就是楼主是个傻逼，见没见过日内专做小波拉直K线的没

交易次数是风险控制的一部分，当然有必要做限制，只是不同交易手法，次数限定可有不同而已。
另一种是对亏损额度做限制，例如当日亏损达2%，认定为当日爆仓，停机不再交易。

顺便提点经验：做小波的死于更小的波。