哑伦 发表于 2014-7-12 12:50
赚钱才是硬道理

兄弟所言极是！！！

赚钱才是硬道理

tokyobm 发表于 2014-7-12 11:17
易家欢迎你，象大海拥抱你！

Thank You{:soso_e113:}

苯尛康 发表于 2014-7-12 10:54
简单，但估计没人执行去。用电脑去执行试试。

不会啊，，只要有心，，，，

易家欢迎你，象大海拥抱你！{:soso_e163:}{:soso_e178:}

简单，但估计没人执行去。用电脑去执行试试。

资本猎手 发表于 2014-7-11 21:21
祝兄弟早日成功！

大家一起成功{:soso_e181:}

心执止 发表于 2014-7-11 21:15
这个倒是实话，有的时候止损了，却出现了止损以前仓位的走势，那时候简直就是伤心泪啊，这 ...

祝兄弟早日成功！{:soso_e181:}

资本猎手 发表于 2014-7-11 21:08
关键是在没有足够熟练度的情况下，运用仓位的优化处理办法虽然可以增大盈亏比，使止损的成本更小，但也增 ...

这个倒是实话，有的时候止损了，却出现了止损以前仓位的走势，那时候简直就是伤心泪啊{:soso_e105:}，这个有的时候也是给自己找点安慰，不过还好，系统里面所用的参数确实很少，逻辑上也没有多大偏差，只是结果就是以牺牲一部分盈利去提高一部分的胜率，{:soso_e113:}

心执止 发表于 2014-7-11 21:01
是啊，逻辑就只是均线加一定幅度的过滤，主体逻辑没变，变化只是在仓位管理那里，一个小小的变化很可能会 ...

关键是在没有足够熟练度的情况下，运用仓位的优化处理办法虽然可以增大盈亏比，使执行的成本更小，但也增加了仓位不一致性造成的额外风险

卖油翁 发表于 2014-7-11 20:59
好系统啊啊！

{:soso_e113:}很简单的单均线系统

557 发表于 2014-7-11 20:59
开始做的时候我们都是这么测试的，亲可以实盘实验下

亲，，在实盘呢，，因为周期用的是1小时，均线也用的是常规参数，所以未来实际运行的结果应该跟测试的结果偏差在20%以内！实盘跟测试之间是肯定有差别的，这个我懂得，如何缩小这个差别，建立历史回溯的有效性，就是很值得我们需要研究的地方了，我觉得，周期拉长，操作次数尽可能的减少，用常规的技术指标，基本造成的偏差不会太大，而且这套系统本身用的是单均线系统，放长远了看，在未来某个时点（可能是一年，可能是5年，可能是10年），肯定是盈利的。

资本猎手 发表于 2014-7-11 20:56
适当加一些过滤虽然会提高胜率，但跟着很多逻辑也会改变，增加了操作的难度和复杂性

是啊，逻辑就只是均线加一定幅度的过滤，主体逻辑没变，变化只是在仓位管理那里，一个小小的变化很可能会造成差异较大的结果，只要在符合逻辑思路下（前提是无优化，无未来）造成的结果无限偏向于好的一方面对我们就是有利的，这个过程本身也就是一个探索的过程。

开始做的时候我们都是这么测试的，亲可以实盘实验下

好系统啊啊！

适当加一些过滤虽然会提高胜率，但跟着很多逻辑也会改变，增加了操作的难度和复杂性

心执止 发表于 2014-7-11 20:51
是啊，关键盈亏比，，，不过再不影响盈亏比的情况下，胜率能被稍微的提高，，，总归是一件好事

是啊，人性如此

资本猎手 发表于 2014-7-11 20:49
在趋势跟踪类系统中，胜率的作用被降低了，盈利的核心在于盈亏比

是啊，关键盈亏比，，，不过再不影响盈亏比的情况下，胜率能被稍微的提高，，，总归是一件好事

在趋势跟踪类系统中，胜率的作用被降低了，盈利的核心在于盈亏比