在易家做程序化的朋友请注意一些历史数据回溯的问题

20140711 · 发表于 2014-7-12 11:52:04

总体说来我做程序化时间也不是很长大概是2013年3月开始吧

账户里面资金最高差一点11w 现在是7w5左右我入金总额度为9w RB TA 每个开10手

因为也是刚刚开始做在入金前也没怎么严格的回溯就是拿指数合约测试一下感觉不错就上实盘了

现在的亏损还是在回撤范围之内

我认为做历史回溯要针对自己的交易系统太长周期失真的概率会大一些

因为我不是做高频或者日内我只能做日线趋势那么做日线趋势为了减少回溯的失真系统周期尽量不要放太大交易次数一年70-100次为宜

还有就是实盘交易对应的交易k线周期放到1m上比较科学  10s太短我原来放到10s 原本认为可以减少磨损实际上太细微会加多止损次数放过某些行情有些东西不要过于苛求我的账户现在就在第八届实盘大赛比赛成绩一般现在才进行了2个月我们做程序化的一般都会有自己的工作所以我们对业绩放的线比较长 10年或者更长一些

在1m周期上交易一年下来也就最多2跳的划价不要过于专注某一次的可能5-8个划价长期下来也会遇到反向划价里外里可以基本磨平

我的经纪人帮助我写的代码我们也经常一起探讨

人有时候就是比较奢望如果一年30%不知足像1倍或几倍没关系可以去想但是要看看自己是否能突破自己

我知道自己无法突破了已经40岁了大叔级别了不求高收益  但求稳定

对于在易家的一些年轻的交易员我同时还希望你们能够对自己有所配置

包括一些股票无论别人怎么叫嚣A股不好  但是总有一些长期来讲比较不错的股票年年分红比利息差不多资产进行配置心里更安稳我前天刚刚除掉000967 上风高科这股票我拿了3年
做期货也是一样不要想一年十倍百倍要正确评估自己我感觉自己不行我认我就要30% 感觉很好了

时间是财富的帮手

不知道各位看完有什么想法可以在这里讨论

我有自己的工作我在燕京啤酒工作专门做制冷的

今天上午刚考完国家安监的考试因为咱们国家的好多企业对安全重视不够导致一些生产事故所以习总上任以来非常重视这个问题
我想说无论干什么安全永远在第一位

愿各位在各自的生产岗位上也要加强安全规范

人的生命只有一次有些人可能认为我不怕自己不要伤害自己也不要伤害他人尤其是自己的亲人

安全的上班安全的下班就是对家庭的负责也是对咱们这个国家的负责

在此祝易家的朋友工作平安顺利事事顺心

20140711 · 发表于 2014-7-12 12:12:53

相信她执行她其余的不要多想做自己力所能及的事情

昨天一起吃饭古浪说你做交易有没有快乐的感觉

我说真没有我做交易没有乐趣

那就会有人问了既然没有乐趣何必呢

人做什么不是一定想得到什么而是为了证明你能行

20140711 · 发表于 2014-9-27 18:33:29

TB为我们准备了8w根k线的数据进行测试如果是日线的系统那么我们在日线上交易和测试肯定会出现问题因为是k线走完下一根k线开仓
那么我们就要精细一些最好是1m的测试 10s测试意义不大最精细到8w1m 但是如果时间过长比如07年 8w1m是不够的我们可以转换为2m 再长到5m 这样的8w数据对于隔夜的系统进行指数合约测试已经足够
如果你的测试结果是正并且35-45°波浪起伏上行那么恭喜你这个系统基本可行
为了对冲回撤巨大的问题应该多选择几个品种至少2个以上然后看测试结果
有朋友会问 1m和5m的测试有差距但是不会很大 15-20%的偏差对没错看你多周期测试的结果是否能承受成本冲击把所有成本计算在内再减去一些期望值看是否为正最低的底线是哪怕每年10%利润也比赔钱好也比存银行上算吧并且你还可以在每年适度的用利润加仓最终的收益肯定大于20%了吧

20140711 · 发表于 2014-9-26 15:47:38

对于一个程序化交易员来说其实真的也挺没意思的因为少了手动参与市场的直接动作完全成为了配角
剩下的也就是看着资金曲线来回的上上下下逐步像波浪一样的滑向更高的远处

kdjobv1 · 发表于 2014-9-5 22:22:02

{:soso_e160:}

20140711 · 发表于 2014-9-5 17:02:56

kdjobv1 发表于 2014-9-5 00:06
谢谢楼主分享

个人感受未必对希望你能去粗存精吧

kdjobv1 · 发表于 2014-9-5 00:06:28

谢谢楼主分享

20140711 · 发表于 2014-7-19 17:32:32

长期来看数据的偏离不会很大

20140711 · 发表于 2014-7-14 09:32:54

wine2008 发表于 2014-7-14 02:54
我基本是这样做的.测试的时候尽量将手续费和滑点多算点,选择参数时,尽量选择回撤少的,避免选择单笔盈亏很大 ...

这个方法也不失为一种策略

wine2008 · 发表于 2014-7-14 02:54:15

我基本是这样做的.测试的时候尽量将手续费和滑点多算点,选择参数时,尽量选择回撤少的,避免选择单笔盈亏很大的.测试用指数,交易用主力合约和次主力合约,可以根据持仓或者成交来调整比例.如果资金量足够大也可以模拟指数,成交前3的合约都交易.这样失真比较小.
我做了一个组合,专门做菜粕的,从2014年元月份开始,到目前为止收益大概40%,最高收益超过100%,最大回撤47%.60-70%仓位.
基本上维持最大盈利和最大回撤比例是5:1.实盘运行结果优于测试.

20140711 · 发表于 2014-7-14 00:40:31

人就是这样现在舍的避免以后舍去更大的舍弃小的为了得到大的做铺垫

心执止 · 发表于 2014-7-12 16:27:29

20140711 发表于 2014-7-12 15:56
应该不存在什么更好有些东西我实在表达不出来因为有些术语太专业

我知道有交易系统和策略的存在大 ...

要跟策略做，肯定还是要知道策略的优势在哪里，缺陷在哪里，不说去弥补他的缺陷，但是要知道在什么样的行情，什么状态下，会亏钱，在什么情况下会亏得很惨，而且一般交易的都是主力合约，而测试考虑到连续性一般都使用指数或者连续，这本身就已经有一定的偏差了，，如果参数再多一些，时间周期在短一些，一天交易次数多些，造成的结果是什么？？？？肯定是合约跟指数（连续）之间开仓时点的不一致性，短期看偏差不会太大，你时间拉长了看又是什么结果？交易次数尽可能的少一些，虽然合约与指数间还是会存在那样的问题，但是总归偏差不像短期的那么大，，，，我觉得一般测试下来与实际的比较偏差20%左右都已经很好了。

20140711 · 发表于 2014-7-12 15:56:34

心执止发表于 2014-7-12 12:40
总归是会有偏差，我倒是觉得越是交易次数多越是失真的可能大，周期长些可能会好些

应该不存在什么更好有些东西我实在表达不出来因为有些术语太专业

我知道有交易系统和策略的存在大概只有2年不到的时间所以知识上还有欠缺无法表达清楚

反正你的系统是不是正的自己应该有感觉吧

20140711 · 发表于 2014-7-12 15:53:33

一往无前发表于 2014-7-12 12:50
结构在变

感觉所谓的变在一长段的历史长河里是微不足道的变与不变之间会相互磨平

20140711 · 发表于 2014-7-12 15:51:51

凡人一世发表于 2014-7-12 13:02
呵呵,是啊

谢顶贴

20140711 · 发表于 2014-7-12 15:51:01

古浪发表于 2014-7-12 15:02
你这个思路，很好的

感谢古浪支持

20140711 · 发表于 2014-7-12 15:50:10

先稳后易发表于 2014-7-12 15:05
随意而动

心莫动

20140711 · 发表于 2014-7-12 15:49:15

无数个发表于 2014-7-12 15:18
看了楼主的帖子，对我很有启发，是的，当我们把目光放远一点，把贪欲收敛一点，把风险控制一点，就能体会到 ...

我上述的都是自己的理解也不知道对不对

各位如果爱听最好

不愿意听呢我也没办法因为我的自身能力就这么大也就这样表达了

20140711 · 发表于 2014-7-12 15:47:25

期货废人发表于 2014-7-12 15:25
解决历史数据做成的误差问题，有两个比较可行的修正方法：
1、加大测试数据时长
2、多市场测试

只能尽量去贴近真相永无可能知道真相

20140711 · 发表于 2014-7-12 15:46:33

大小姐发表于 2014-7-12 12:38
云跑了。。。
是让风吹跑的么

哦是头一个做云主机的跑了呵呵:-)

期货废人 · 发表于 2014-7-12 15:25:19

解决历史数据做成的误差问题，有两个比较可行的修正方法：
1、加大测试数据时长
2、多市场测试

无数个 · 发表于 2014-7-12 15:18:35

本帖最后由无数个于 2014-7-12 15:29 编辑

看了楼主的帖子，对我很有启发，是的，当我们把目光放远一点，把贪欲收敛一点，把风险控制一点，就能体会到赚钱的味道了，而且很简单，很舒服。

按年来制定风险收益机会，是个非常不错的话题，一年我愿意亏三千，而去博一万元的利润，3:1了，非常不错了，为什么不呢？暴利=爆亏，利润来自于风险。

如果你输得痛不欲生的话，不妨试试这种方式。失去的只是3000元，就是赚不够10000块又如何呢，比起倾家荡产？

哈哈，最简单的方法，就是最有效的方法，最有效的让你迅速脱离亏货的方法。

可有多少人愿意相信，又有多少人愿意尝试呢？

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