【期货我已经彻底悟道了，大家问些难度大些的问题吧】

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悟武道 发表于 2014-9-1 17:13
不用技术，如何赚钱？

用眼睛就可以了。一直涨就做多，一直跌就做空，因为你接最后一棒的概率非常小。差不多就离场。

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sheshedede 发表于 2014-9-1 18:53
99楼的，人家两个帖子根本不矛盾，楼主做了8年实盘的波段，最近三年模拟日内操作，这又矛盾吗？
当然，这 ...

其实大家的质疑是对的，为什么有技术却赚不到钱，分不到红呢？技术不是一步能登天的，也不是最重要的。后期我将用晋级到2000万实盘来消除一些质疑或疑问。胜者为王的道理适合所有行业，所有年代。我说的话也未必全对，也许以后随着交易的精进会改变。但理念之类的应该变不了多少。

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醉倒桌下 发表于 2014-9-2 09:43
稳定盈利存在吗？楼主认为何为稳定盈利？
大行情可以预知吗？

稳定盈利取决于交易手法的适应能力，风险的控制能力，机会的甄别能力，理论说是存在的。但是人性或者说一般人是很难做到的。

大行情只能通过基本面预知。技术面是跟踪，无法预知的。

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niuerer 发表于 2014-9-2 18:51
大神你好，我刚做期货不久，暂时是赔钱的，我想问一下期货从长期来看这个行业能不能挣钱，因为如果做别的工 ...

如果你是新手，建议你另谋出路。期货是反人性的行业。不大容易成功。

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caoyuanlang 发表于 2014-9-2 20:11
你好楼主，请回答我１１９楼的问题可以吗，我等待中，谢谢。

你的问题有笔误，句子读不清楚，麻烦检查下。

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caoyuanlang 发表于 2014-9-2 22:31
假如每个人都知道反弹，回撤了，就是神了，我问问这个高手，他是怎么处理的，你们都不会问，我这个问题能 ...

实际上这个问题不难回答。

给你一个形象的比喻吧。

如果趋势的力量是一条河流，那么河流中间突出的石头就会挡住水流造成漩涡和回路，但这并不影响河流的方向，你要问为什么会有这些石头呢？从哲学上看，事物的发展必定是曲折和复杂的，不可能完全顺利。同理，期货市场每个人不可能能够在同一时间做出相同的看法。深层次的原因是每个人对市场的理解不同，交易的角度不同（有基本分析的、技术分析的），交易的周期不同（有炒单的、5分钟短线的、15分钟过波段的、日线中线的、甚至周线长线的），交易的方法不同（有价值投资型【其实就是根据商的内在价值进交易，详细可以看《尺度交易》】、套利型【套利还分趋势套利和价差回归套利】、套保型、技术趋势跟踪型、宏观事件驱动型、价格回归供需发展型【当前的期货价格不能反映未来的供需情况，预测未来价格会大涨或大跌来达到相对确定性的供需失衡状态】。再加上每个投资者接受到的信息的深度和广度不一样，1手2手甚至N手的时间次序不一样。投资者个人的偏好风格不一样，有的喜欢重仓，有的喜欢轻仓（这样会造成盘口的厚度的价格以及时间分布不一样）。所以你想要纠结为什么价格会这样走，每时每刻价格为什么会这样动，回撤和反弹哪里才是对的，为什么会这样。难度是很大的。依靠现在人类的智慧还达不到这一点。

希望你能化繁为简，抓住市场发展的主要线条和逻辑（或称主要矛盾），抓住你能够把握到的行情和规律，不要再做无谓的时间和精力上的浪费。

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另外补充一点，所谓的悟道并不是指彻底了解了市场，而是指能够提炼出市场的若干规律，并有能力从中反复发现和把握住机会，并且还有判断这些规律改变或消失的能力，重新总结和提炼规律的能力，以及立即改变对策思路、调节自我的能力。不存在永久不变的技术性规律（基本面规律除外），能力高于规律，能力来在于实践、挫败、反复思考、再实践、再挫败的循环链条。

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hdh4638 发表于 2014-9-3 08:52
凯利公式不是说不能用于期货投资吗？要是用应该如何用？
很希望听到楼主对资金多策略多品种的分配方法。 ...

有不同方法操作多品种多周期多策略。

纯数理概率统计思路，每个关注的品种设置等量的资金，根据平均波幅，止损额度再设置仓位。注意品种间相关性趋于0最好.如果多周期，品种下面再等量资金分配给若干周期，止损也同理。

另外一种带有个人经验和偏好。将对市场不同周期，不同品种的机会相比较，将资金权重较高的部分分给概率大的品种及周期。止损同理

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wxwzwd 发表于 2014-9-3 09:13
“日内为主；根据具体情况，确定日内是大单边（量价形态配合）才可以加仓”。
你是怎样确定日内是大单边， ...

日内单边是可以较大概率估计的。最大的特征要从盘口分析：成交量大，行情软件右方成交单滚动的速度较快；盘口厚，不让对手产生较大反抗，不让价格回撤，寸土必争。每个价位上的挂单比平时都大，显示出主力方拒绝价格回撤和控盘的决心。

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wxwzwd 发表于 2014-9-3 09:46
你是根据什么原理把均线设置为13.34.55的，学习中

斐波纳契数列，用一般的均线问题也不大，胜负不在这里。短中长均线构成的均线组能够更细致的反应市场趋势的发展情况。

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期海学交易 发表于 2014-9-3 16:18
请问楼主的日内系统。

我的系统未必适合你。突破+趋势的套路。参考海龟交易法。

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随波逐浪 发表于 2014-9-3 17:09
期货有主力吗？主力到底是谁？

主力不是指一个机构，是指拥有雄厚现货交割能力，盘面控制能力，资金推动能力的某些联合交易商。

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风雪育大树 发表于 2014-9-3 17:56
怎么判断趋势属于什么周期级别的趋势行情？请教

每个周期都有趋势，单纯从趋势看是很难分清楚属于哪个周期的。那怎样看呢？从震荡观察。震荡频率越多的属于越短的周期，频率越少的属于越长的周期。然后从价格幅度看，一波趋势的形态虽然很难在不同周期得到分辨，但是幅度却能说明问题，价格波幅越大，所属周期越大，相反越短，俗称瘦死骆驼比马大，比如糖上面有一波500点的趋势行情，那么肯定至少是日线级别的周期，如果是50点，那么可能是5分钟，15分钟的一段趋势。

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醉倒桌下 发表于 2014-9-3 18:50
多谢，从基本面上如何预知大行情呢？

要亲自调研，统计和分析供需缺口，供需缺口越大，未来价格朝缺口方向回归的概率越大，同时供需受价格变化会产生进一步的反身性变化。


总之，你要能判断未来的供需将失衡，且程度较大，现在的期货价格还没有充分反映未来的失衡状态，再加上对现货市场参与者的预期，底线进行统计，确认进场价格具有天然优势时，才有意义预知行情。

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得意地笑 发表于 2014-9-3 18:53
楼主好！我往往会把盈利单拿成亏损单，关键是看不到应该在什么时候出场比较好，都说会买不如会卖,怎么判断 ...

止盈问题可以参考我前面的回答。

你要能在行情发展的过程中一步步的预判市场的发展模式：单边或震荡，有力或无力，快速或慢速，稳定或湍流。。。这样才能够采取止盈的对策。

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jhyzx 发表于 2014-9-3 20:47
请问楼主 看日线趋势   以螺纹为例子 是看rb1501这个合约的日线和形态以及均线
还是看 螺纹主力或者螺纹 ...

看主力还是指数取决于这个合约近月和远期合约的强弱是否差异较大，如果差异不大，可以看指数为主，如果差异较大，建议只看主力合约。怎样看差异呢？可以用价差和比值来衡量，具体就不细说了。

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jhyzx 发表于 2014-9-3 20:47
请问楼主 看日线趋势   以螺纹为例子 是看rb1501这个合约的日线和形态以及均线
还是看 螺纹主力或者螺纹 ...

当趋势已经运行一段时间后不建议采取突破法，而采取回档建仓法比较合适。

突破的做法因为很普遍，所以胜率并不高。PTA突破前期低点后，也许会继续下行，但也有可能是假突破。随意做突破可能导致胜率和盈亏比都下降。你可以等待PTA回抽到30日均线附近再去选择机会。记住一点，回档到的均线参数越高，你的成本就越好，风险越低，盈利的空间越大。

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热水袋 发表于 2014-9-3 23:29
请问时间止损大概多久？10分钟没有盈利就平仓？

固定止损怎么设置？10个点止损吗？

时间止损其实不是几分钟或者几小时，而是几根K线，一般最多3根K线没利润就要减仓或离场。如果你是做日线的，相当于3天没往你建仓的方向发展就走。如果你是做5分钟日内的，相当于15分钟以内没有利润就离场。

固定止损最好能参考近期该品种的波动幅度来设置，如果一个品种一段时间比如说前5根K线的平均波幅（记住不是天，因为不一定是做中线的，如果是日内，可能参考5分钟的前5根K线的平均波幅）为X,在盈亏比是3：1的情况下，你的止损最多为3X（这里不考虑炒单或动量的模式），这样你的盈利要达到3X*3=9X才划算，9根K线叠起来涨或跌基本就是一个不小的波段了，所以如果你能更精确，用2X也比较合适，因为抓住2X*3=6X的波段相对来说更容易些。

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改名字了！ 发表于 2014-9-4 00:30
我想问问i稳定的根基是什么

稳定的根基其实并不是某个交易模式，因为交易模式并不能稳定，而是让交易模式不断优化并和市场贴近。
可以说，一直稳定盈利是不现实的，索罗斯和巴菲特也发生亏损过。但是当产生不能稳定盈利的特征后，我会迅速找到原因，并让这种不稳定在一段时间适应后变成稳定。


思想和理念才是最根本的法宝。索罗斯经过那么多年的投机，市场早就变得面目全非了，但是他的思想和精髓却能使他不断战胜市场。他的方法也是源于思想和理念或哲学。

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热水袋 发表于 2014-9-3 23:33
能简要描述一下你的概率判断方法吗？你一般是以多少概率以上才进场？比如60%?然后你通过哪些方面或者哪些 ...

在我的交易体系里，胜率重要，但不是最重要，但并不意味着你的交易体系里胜率不需要太高，每个人的具体模式不一样，对盈利因素分解的权重也不一样。正确的说法是胜率和盈亏比的综合能力就是你的盈利能力。当然，在不降低盈亏比的前提下，能够提高胜率会更好。但是有时候因为提高胜率而过滤了太多的信号后，会让某段遗失的蕴藏的巨大盈亏比的机会也同时流失，结果并不一定是最好的。日内做得越短，对胜率的要求越高。这要看你的交易风格是怎样的了。