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左一：中央电视台财经节目主持人孟一 中间：初级炒单 右一：华尔街著名基金经理人张玉棣先生
金融上的自由一直是我所追求的目标。只是这个目标得来的好辛苦，我一度想把这篇文章的名字写成“我的心酸理财史”，但想想，人生已然那么苦了，就让我们吃粒糖吧。
父亲是个对我影响很大的人，高中的时候就带我去参观股票大户室，那些花花绿绿的K线让我很感兴趣，知道了键盘一敲，低买高卖就能赚钱，很简单（这其实也是让很多人折戟沉沙的重要原因，后面论述），但是苦于当时没有钱给我自己运作。到了大学，99年妈妈终于给我3万元钱说让我学习炒股，我当时一个很好的朋友--北京孩子朱忱，带我去了北师大对面的北京证券交易中心领了股东证，随后把帐户开在了我的母校--北航南门的知春路上的国泰君安。我第一次打开自己的交易帐户，非常兴奋，朱忱就在我旁边，看到我账户的金额，他也很兴奋，“你妈给你这么多钱？”“是啊，赶紧告诉我该买什么股票？”朱忱是我大学同学里面接触股票非常早的，总是和我说怎么赚钱，无奈当时是99年的4月份，大盘一片阴霾，我们也不懂什么“倾巢之下，安有完卵”的道理。那时候都是愣头青，买吧。朱忱告诉我，他自己拿的是当时的0049，四通高科。我一听，不错，买！我当时犯了一个天大的错误，就是以为这个“四通高科”是段永基的那个“四通”，反正名字都差不多，我潜意识里觉得网络这么深入人心，段永基的“四通”肯定能涨，那就它吧，满仓买入。当时是4月底，随后我就天天去看，但是当时大盘很弱，不过当时的四通还不错，经常逆势飘红。我总是打电话去听那里的机械语音告诉我，您的帐户资产净值为XXX。听着里面的金额增加，我就说不出来的开心，那时候天天做白日梦。哎呀，这么几天，就赚1000多元了，看来以后再多拿点钱，我就什么都不用干了，天天键盘一敲，金子到来。
随后赶上了美国轰炸我驻南联盟大使馆，好像是1999.5.09，记不清了，反正大盘出来一个向下的跳空缺口，股票一下子从赚到赔。给我气的，我就和同学们一起去游行，向美国大使馆发泄去了。那天使馆区真劲爆，“人山人海，彩旗飘飘”，呵呵，扯远了。发泄是真实的，可是赔钱也是真实的啊，不过我心理素质比较好，还是吃得饱，睡得着。周末继续买三份报纸，上证报，中证报，证券时报，拿到自习教室研究，把我宝贵的青春都用来研究报纸的K线图上面了。
其实我写这文章的目的，并不是什么“示得之作”，就是把自己很艰难的心路历练过程拿出来和大家分享一下。也分析为什么金融市场看似简单，却很难赚到钱，最后希望大家通过我的文章能吸取一些经验和教训，少走一些弯路。
那时候大学的时光，基本就三件事，MUD（当时的一种文字网络游戏，现在想想把时间花费在这上巨傻。），篮球，和炒股。至于学习？北航给我们管理学院学金融的学生安排了各种诸如“金工实习”---教你如何学会车间中车钳焊铣等高级技工技术，要么就是“航空航天概论”，让你在“拉瓦尔喷管”和“流体力学伯努利方程”之间迷茫；哦，对了，还有让人进入梦幻世界的“线性代数”。虽然我是理工科学生，但还是觉得那些课程真的是安排的很奇妙，现在回想一下，这些课程也拓展了我的知识面，但是当时如果更多的金融知识课程，管理课程。可能我会更爱课堂，但是人生不能假设，我走到现在的样子，目前来讲还算满意。
而股票带给我的，完全是另一个世界。我那时候成天幻想，在报纸的K线里随便挑个股票，从低到高差多少钱，我要是正好买个低点卖在高点，能赚多少钱。该着我运气好，虽然遇到了“炸弹缺口”，但是随后爆发了应该是让所有老股民记忆犹新的“5.19”行情。
5.19行情距离我入市时间实在太近了，井喷式的上涨行情实在让我承受不了突然的到来的利润。而且股市上当时我最大的问题随即就显现出来，那就是追涨杀跌。我天天调出钱龙的81，83，看看哪个股票涨的最好，但是自己的股票没涨，那个心浮气躁啊。马上换股，希望自己的股票马上和“东方明珠”一样天天涨停。可惜事与愿违，我每次换股之后，原来涨停的股票我介入之后马上滞涨，而我平掉的股票却出现了凶悍的补涨行情。当时的心态总是这山望着那山高，瞎折腾，但是行情实在太好了，就这样，还赚了20%多，随后我就买入了我的梦魇—0927，天津汽车。上市第一天我就买入，当时各大报纸连篇累牍介绍《证券法》的出台，说什么股市肯定大涨长虹迎接《证券法》，好像是7.1号那天，大盘几乎以跌停的方式迎接了千呼万唤的《证券法》的出台。我的利润没几天就全部失去了，而且还出现了套牢，那个时侯也根本没有止损的概念，套就套着吧。当时买卖股票全凭感觉和运气，对于“模式化交易”这一对于我后来的交易生涯影响至深的概念一点理解都没有。
股票上始终是稳定的亏损，即使赶上了2000年2.14的龙年行情，我的本金还是稳定的亏损，从开始的3万，父母追加到10万给我炒股，到后来我只剩下了6万多吧，这个时侯，我在沈阳的申银万国营业部认识了沈阳中期的经纪人赵国锋。当时大盘实在没什么起色，他劝说我做期货，告诉我期货涨跌都能赚钱，日内还能平仓。K线图和股票都一样，很方便。我一听是这么回事，就匆匆的开了户，准备搏杀期海了。
说老实话，我不是个聪明的交易员，或者说，我当时的性格以及没有改造的人性本身不适合交易，从股票上的稳定亏损就能看出来。在后来，我接触了很多非常出色的交易员，他们或者很隐忍，比如包不同，交易小将，本身有一种强大的意志力，能够坚决的执行自己的计划和指令。或者很有天赋，比如初级炒单李晓军，他的徒弟笨笨林继鹏。能够在极短的时间之内做出方向性的判断，同时出现亏损能够坚决的斩仓。而我当时，或者说绝大多数亏钱的人是这样的心态。每当赚钱了，会想，行情千变万化，先平了吧，否则一会又该赔回去了；而当赔钱了，也会想，再挺一挺吧，一会或许就回到我的成本价了，那个时侯再平仓也不晚。人的侥幸和贪婪的天性，如果不经过特殊的心理锤炼，我觉得即使在金融市场上赚到了钱，也是偶然的。这就是为什么期货市场很难赚钱的原因，首先它太容易了，什么都不用，敲击一下键盘就可以了。但同时它又太难了，因为需要经受特殊的精神洗礼，才能抛弃贪婪，恐惧，侥幸等等我们人类与生俱来的性格弱点。而我现在个人认为行之有效的方法，就是模式化交易（或者叫程序化交易，系统化交易，都是一回事）。
我进入期货市场以后，好像应了赌场那句老话，“新来的总是手壮”。而且也正好赶上了2002年开始的大宗商品波澜壮阔的大牛市，买入的无论是铜也好，大豆也好，都是出现了很大的上涨。可是我还是老毛病，一有利润，胆子就特别小，想马上平仓，实现所谓的“落袋为安”。那个时侯也读了很多书，从股票的到期货的很多本，脑子里多了一个“止损”的概念。可是“止损”这个东西开始也困扰了我很久，因为经常是我把仓位按照止损价格平掉，结果趋势就按照我的有利方向继续大幅运行，让我踏空。而一旦不止损，就会出现很大的账面亏损。所以我的资金也是出现大幅的震荡，从6万到最高接近10万，只用了不到一个月的时间，那个时侯也不懂得资金管理，细水长流，完全按照股票的思路，看好了，就满仓介入。就这种方式，也让资金很快再从10万回落到了6万，让我做了一回一回的电梯。以至于后来，我的心里对于期货市场从一开始的满心欢喜到后来的恐惧，下单的时候总是前怕狼后怕虎，犹豫不决，眼睁睁得看着自己错过一波又一波的行情，实在挺不住了，觉得自己真该进去了，往往抓到的又是阶段性的高点和低点，一个回调就又触及到了我的止损位，那种心情，我相信很多朋友都经历过，实在是郁闷的要死。如果现在我们从一个旁观者的角度就发现，我们回顾自己的过去，或者一个投资新手的成长历程，就会得出，人性本身，我们与生俱来的天性真的不适合做投机，除非经历过磨练。因为人性有几大特点让人类繁衍生息，但却和交易之道背道而驰。我觉得主要有以下几点：
1.渴望安全和稳定的情况：很多的著名心理测试已经表明，人们在面临收益时，不是按照理性的数学期望结果做出判断，而是选择那个固定的切实的收益，举个例子，如果你有100%的机会能拿到500元钱，或者你有50%的机会拿到2000元，而50%的机会什么都没有，根据试验的结果显示，绝大部分人会选择第一个机会，而不要那个看似冒险，实际期望值却比第一个高一倍的第二个机会。而这个心理弱点（在这里，我想把所有不利于交易的心理特点都称为弱点，不论它对于其他人类活动“比如自我保护”是否有利）直接导致人们在面临利润的时候，即使是很明显的趋势，也会有一种“落袋为安”的冲动。那最后就会发生“大刀兄”说的交易者的最大悲剧“不是亏损，而是市场过早的把你遗弃了”。现在我对这句话的体会尤其之深。
2.追求完美：追求完美是人类能够进步的一大动力，但是面对“金融市场”这个混沌形态时，却显得非常的南辕北辙。因为即使我们有一套很不错的交易系统了，我们仍然会有一种将它更完善的冲动。总是梦想自己能够买入最低点，抛在最高点，做到“行情一点不浪费”。这是大的方面对于自己系统做出大的调整，我认为非常不利于交易的“追求完美”的心态。那么小的方面，即使我们应用程序化交易，在历史参数选择时，我们往往也会遇到这样的问题，比如1分钟放量突破介入，RU的数值目前看5000手是个不错的选择，可是还有一些4000手的突破也引发了不错的趋势，那么我们再把参数调成4000手，不断地进行参数优化，试图抓住所有利润。那么参数优化究竟应不应该，我认为是一个见仁见智的问题，不想去争辩：）。但是有个例子挺能说明问题，比如我想和你赌硬币，正面我赢10块，反面你赢10块。这个我得好好准备啊，所以我拿出1000个硬币，我抛第一次，500正面，500反面。好，我再抛第二次，250正面，250反面……经历过若干次的筛选，最后总有一枚硬币在过去的这几次测试中都是正面的，我拿它（我认为的宝物）去和您赌博，我一定能赢么？：）
3.贪婪和恐惧：在即使已经有了一套不错的交易系统时，仍然会有冲动想法不按照规则行事，利用“灵光乍现”的想法改变自己的规则。这其中其实包含了更深层次的人类心理活动—“自我毁灭”与“个人英雄主义”。不按照大数法则去行动。而去追求那些小概率，但是让人印象深刻的行为（电影里的英雄主义）。比如某次交易我没止损，但是行情最后按照我的预期继续前进，哈哈，下次我就不止损了，这是非常错误的。这也是为什么我建议大家尽量形成可以“量化衡量”的规则去交易的原因。注意“量化衡量”很重要，要靠的是数字而不是个人感觉，信号出现，非黑即白，没有中间地带，不要给非理性交易找任何借口。
如果再加上不知道是不是人类整体具有的“侥幸与赌性”这样的心理弱点，那么投机这门行当就变的更难了。
但当时，我觉得我在期货上，做出了一个比较重要的方向性选择，对于我后来的投资道路影响重大。那就是因为我发现隔夜仓虽然有时候能够带来比较大的利润，但是不可避免的也会有“反向跳空”带来的比较大的利润回撤这种情况。所以我决定从事“日内交易”这一看起来很美的交易方式，因为我想充分利用“日内交易”这期货市场独有的“优势”。若干年之后，我在央视做期货节目，有机会接触到了期货圈里更多的层面，一个期货公司和发给我他们的研发统计，大致的意思就是“日内交易是存活率比较低的交易方式，但是如果成功存活下来，作为一个群体来讲，赢利率是要高于隔夜交易的群体的。但是如果资金上了一定数量级之后，日内交易就会非常明显的出现赢利率下降的趋势。”读到这报告的时候，我还真挺触目惊心的，没想到自己当初的误打误撞居然选择了一条最难的道路。不过幸运的是，经历了千辛万苦之后，我的“日内交易”活下来了。
其实后来我们进行的“程序化交易”测试当中，也发现如果建立在一个大的统计样本之上（比如几千次交易），那么同一个交易系统隔夜的赢利率是要高于日内的，这是完全抛去人为因素的影响。但是如果加上操作者自身的天赋（比如炒单模式，或者“盘感”之类的东西，目前无法用计算机语言描述和编程测试），可能就得出了那份报告中的“日内交易在一定资金数量级上赢利率优于隔夜交易”的结论。
随后就到了2003年了，我已经到了加拿大渥太华大学留学读研究生，但是对于交易还是一片迷茫。本金也从6万到了4万多，这个时候对于交易的恐惧也基本到了顶峰。而且学业比较繁重，要每天不停的写案例研究报告，熬夜到凌晨2，3点是很正常的事情。加上时差的关系，操作国内期货变的不容易了。为了不让自己的帐户出现亏暴的情况，我就开始一手一手的日内操作，那个时候还是很喜欢做橡胶，认为它的波动一个点所赚取的利润与手续费之比是最合理的，当时我的ru手续费是15，那么手续费与每点赚取利润比就是15/25=60%，而其他的品种比如黄豆a的手续费是8，那么与点利润比是8/10=80%要高于天胶，所以就想主要操作天胶。写到这，我想起了前段时间看到论坛上关于“手续费高低有无关系”之争，我个人的观点是“手续费是交易的固定成本，如果你是在给自己交易，服务质量不变条件下，当然越低越好，这是在给自己减少开支，增加利润。没什么好争的”。
另外那个时间段的最大收获就是逛国内各大专业的期货论坛，从开始认识的易发，中期，到后来的macd，和讯，ck论坛。那个时间段各大论坛也是一个百家争鸣，百花齐放的年代，灌水的少，探讨的多。看很多人的文章，我都能得到提示和启迪，有时候有种豁然开朗的感觉，不过回到现实中交易，把思想运用到实际操作中的时候，就会有走型，另外如果我用一个方法亏损超过两次，我对这个方法就会心生怀疑，试图从那两次亏损中找出规避掉亏损的方法。让这个方法尽善尽美，争取一次不错。比如按照一个方法入场了，结果最后亏损，我就看看中间出现赢利的时候，是否已经有指标发出信号，哦，我看到了，kdj已经超买了么，我怎么能不出局呢？在这样的位置出局，我正好能规避掉后来的大幅下跌和亏损了。现在回想起来这样的想法真是挺可笑的，因为你已经把“系统化交易”当中的入场和出场规则改变了，系统已经不是那个能够赢利的系统了。不过好象前文所言，我们人类就是如此“追求完美”，使得交易之路，困难丛生，我有时候胡思乱想，如果郭靖那种作事情一根筋的人来做交易，不懂得自己“瞎变通”，或许还有不错的收益呢。
除此之外，我在那段时间也经常看交易类方面的书，觉得对于自己也是个很好的积累。不同于以往的是，这段时间买的都是国人翻译的或者英文原版的，尽量去读懂。而且我觉得可能由于金融文化积累的关系，老外写的关于交易类方面的书确实比国内要好一些。以前关于国内股票书我看的有唐能通的《短线是银》系列，只铁的《铁血战法》还有若干本类似于奇幻小说的一年翻了多少多少倍的“战例描述”。国人写书，更多的是告诉你一个“入场的方法”，这个方法是否经过检测有效还未可知。反正从历史曲线图中找出一些后面大涨的图形，然后给你解释，前面是“庄家吸货”，后面是拉升阶段，再构造出各种“入场图形信号”，比如“多方炮”，“老鸭头”之类的，如果你看到后面的图形确实涨了，你就会觉得这个图形信号很有效，以后按照这样的信号买入。咱们姑且不去评说“系统交易”中比入场更重要的“出场规则”，“资金管理”“心理控制”这些方面的因素，这些书很少涉及。就是连这个“入场信号”是否经历大量检测，最后的预期收益为正为负我们都搞不清楚。所以后来我回国，只要再看到这种告诉你一个入场信号，告诉你如何赚钱的书，就完全放弃了。
而老外写书，相对严谨一些。我相信那本被很多投资者奉为“圣经”的书---Van K Tharp博士的《通往金融王国的自由之路》很多人都读过。与国内金融类的书最大的不同是，基本上都是基于大量的客观的数据检测，同时对于出场信号的建立，心态控制，资金管理，都有比较详尽的描述，也是让我初步的构建了自己的“系统化交易”思想。类似的书还有《高级技术分析》，这本书不是讲“技术分析”，而完完全全就是一本系统化交易的书，甚至后面还有详尽的国外各品种按照某个系统交易的时候，检测报告。《Swing trader》（好像是这个名字，副标题我忘了）是一本讲述心理控制的书，告诉你如何从内心深处接纳亏损—这一必然与你的投资相伴的产物。《capital management》非常非常详尽的阐述了资金管理的各种方法。里面有大量的数学公式，读起来也挺让人头疼的。这些书我不知道最后在构筑自己的交易系统的时候，我用到了里面多少知识，但是潜移默化的影响是肯定的，而且我觉得自己这个时间，慢慢脱离了原来靠运气和感觉交易的阶段，开始意识到了“系统化交易”是稳定盈利的必由之路，走上了一个好的开始。但这仅仅是个开始，因为我随后遇到了更严重的问题---“知行合一”。
毕业之后，几个同学都去应聘swift trade的交易员。这个公司不大，但后来据说也在国内开了代表处，我当时一看其他的工作没什么挑战，基本也就是年薪4万加币左右，而如果我能在交易上有所突破，那就远远不止这个数了，所以我也找个时间去面试了。我的语言还不错，应该说是我的强项，加上我学的金融学mba，研究过套利模型之类的理论，所以很容易就让我从事了交易员的工作。后来我发现，其实无论你什么学历，什么语言，只要你能给公司赚到钱，那就很容易转正和留下来。这就好像邓小平的猫论，无论你什么出处，只要能在交易上稳定赚钱，就是好的交易员。
开始公司大概的进行了3天左右的培训，和我们在书上了解到的差不多。就是讲述了入场原则，出场原则和止损，以及资金管理的细节。但是出场和入场信号，没有任何规定，只是大概讲了讲趋势的判定，一些指标而已。但是让我印象深刻的是公司要求每笔交易必须下“止损”指令，同时要求模拟账户的单笔亏损不能超过3%。如果你有两次没有在开仓的同时下止损指令。对不起，you are fired.这也就相当于强迫我养成了止损的习惯，而且要计算你止损的点位和仓位之间的关系，总之亏损额度不能超过3%。举个例子，如果你100000美元的账户，每笔最大亏损相当于3000美元，如果你计算你在图形上的止损幅度比较大，比如50多点的欧元美元，那么你最多开3000/500=6手合约，这样才能保证即使触及你的止损，也不会超过3%的死规定。那么如果你30个点的止损，你的仓位就可以大点，变成3000/300=10手合约的开仓规模，以此类推。
直到现在，我仍然认为，外汇市场是这个世界上，最难交易的市场之一。因为你在和各个国家的顶尖的金融人才在博弈，各种骗线，假突破，诱空诱多层出不穷。让你觉得怎么交易都是错的，还好外汇市场的趋势也比较明显（有可能是由于国与国的经济基本面变化引起的，短期不易改变），用模拟账户来做稍微长点的轻持仓效果还是比较理想。但我始终也无法满足公司要求的1个月内30%的盈利，但是很多和我差不多的新人都能做到，我觉得可能因为我每次太谨慎的缘故。放弃了很多机会，也不敢重仓，怕带来大的利润回撤。就这么反复折腾了4个多月，我的移民也下来了，而加拿大是个让你待一年，就知道后面20年是什么样的国家。2006年，我觉得，该回国了。
回国之后，我感觉还是想继续的从事交易员这一行当，可是算算自己从99年到2006年，7年过去了，无论是股票也好，期货也好，外汇也好。始终都是迷茫的。我相信很多朋友也曾面临这样一个两难的问题，自己付出了那么多心血的一个事情，可是感觉自己真的不适合继续从事交易，那么究竟是否应该离开这个行业？这个答案真的好难，我也不敢随便提供建议，见仁见智吧，反正我自己当初是咬着牙挺下来了。回过头看，这一挺，又是接近三年。不过交易就是这样，一旦你真的找到了那把打开门的钥匙，那么你就基本上一生衣食无忧了，只是赚多赚少的一个问题。而那把钥匙，背后必须有一个完整的模式，经历过比较长的时间检验，比如日内交易最少检测3个月；长线交易，我个人感觉二年吧。原则上以经历过完整的震荡市和趋势市交易为一个周期。而且资金曲线不能有大幅回撤（比如超过30%），这里面，资金管理就非常重要了。只有这样，才能确定你不是运气，不是“灵光乍现”的从金融市场赚钱。
那个时侯，一个朋友在北京开了一个外汇交易公司，用的是香港的“亨达”作为交易平台。他收取每一次交易15个点的点差作为手续费，而且还给客户提供保本服务。而为了维护公司正常的运转开支，比如房租，人工，还必须要大量交易。也就是“高手续费，频繁交易”现在一看这样的条件，能做到成功的可能性非常小，可他当时偏偏要我去和他合作。我去的时候，公司的情况非常糟糕，一共4个人的交易团队，没有一个人是盈利的。不过都是男人，大家同吃同住，晚上一起看夜盘，周末一起大碗喝酒吃饭，士气倒不低。那时候公司的老板是这个公司最大的漏洞，因为他自己特别喜欢逆势交易，每次亏损还不平仓，继续加死码，妄图一举扭亏为盈，这种交易方式的后果可想而知，我去的时候，不到半年的时间，公司亏了200多万人民币。但老板心态莫名其妙的好，总觉得自己能够在外汇市场有所作为。那个时侯才搞笑，公司经常会有些不速之客，就是一些亏钱的客户来闹，咣咣咣砸门，口出不逊，但是总体还算客气。我们老板总是能凭着他那三寸不烂之舌，不仅打发走来闹事的人，居然有一次还把对方“招安”了，又给他带来了一个5万美元的账户让他操作，也就两三天的时间，这个账户被他做到了1000美元……
整个公司真的要崩溃了，除了交易部门，还有市场部，专门负责在外面拉资金的，给他们的提成比例也不错，公司刚开始的时候，听说最高的一个月，一个刚毕业的员工拿到了2万多的分红，也让其他员工眼热，去找自己的亲戚朋友到处筹钱拿来让我们的老板败家。可亏到了这个时候，人人都感觉到了，这是一艘正在下沉的船，好像已经没有任何指望了，别说保本，能亏30%出来都不可能。那个时侯周一的例会，每个人都愁眉苦脸的，不知道该怎么办。后来我们交易部门商定，采取“开源节流”政策：也就是一方面继续的招揽新客户，提供新鲜的账户操作，提供返佣现金流让公司生存；另一方面，由我来提供一套交易方法，严格的限定各个帐户的亏损，争取有“源头活水”能够实现稳定盈利，让公司继续发展下去。如果一切顺利，甚至可能还上旧账。这条政策刚开始的时候运行的很好，可是后来却发生了一次大事，让公司面临着灭顶之灾。
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制定了“开源节流”政策之后，为了能把亲朋好友的旧账还清，市场部的同事这个时侯更加努力的去寻找客源了，而且收效比较显著，从原来的熟人圈子过渡到了陌生人拜访的阶段。就这样，居然拉来了四个人做外汇，金额从5000美元到20000美元不等。大家都把这看作是最后的希望。这个时侯，周一的例会基本上由我主持了，我也就是每次给大家打气，先维持住公司的局面，然后制定奖惩制度，明确每个账户的每天亏损额度，同时缩减交易员的交易量——在没有稳定盈利能力之前，我希望不要再给新帐户带来毁灭性的打击。如果按周计算，能够实现一个星期的盈利，我们每人次奖励200元钱。同时制定单日亏损不能超过3%，必须有止损，尽量不去逆势交易的原则，其实和我在加拿大公司时候的制度差不多。
公司终于有了点起色，连续4个星期，在成交量比较小的情况下，实现了账户稳定盈利，甚至原来基本已经“死亡”的账户，就剩几百美元的，也都出现了小幅的资金上涨。那个时侯好几个市场部的同事平时看到我，反复说的一句话就是，“都拜托你了啊，孟一。”说实话，我感觉压力挺大的，我能做的，就只是帐户的风险监控，绝对不能让账户出现大幅亏损。其他的，我的领悟也在摸索阶段，感觉市场像一个难以捉摸的朋友，脾气秉性你完全摸不到，同样的入场信号，时而让你盈利，时而让你亏损，这距离我后面完全接受亏损是交易的一部分那个阶段还有挺长的一段距离。但是也只能笑脸相迎，告诉他们，情况在好转。那几个星期，我每次都能实现自己掌控的账户盈利，甚至赢利第一，拿到那200元钱，但是心里还是很忐忑，我总觉得市场会把我账户里赚到的钱都拿回去，所以就特别贪图盈利率高的系统，总想能找到完全正确100%的方法。虽然书上讲的，靠大利润补平亏损，即使正确率低于50%，也能实现整体盈利。说是那么说，可是一旦出现利润，还是想先落袋为安，导致后面会错过很多的行情。这可能和人类追求完美的天性有关，内心深处抵触这种不确定的状态，后面我们再探讨如何度过这样的心理关口。
那个时侯，老板和我是面和心不和。一方面，我们是朋友，又在一起共事了一段日子，彼此了解了，虽然他交易很自大，经常逆势交易，但是为人还可以，经常喜欢逗大家开心，也没什么架子。另一方面，他还是要负责整个公司的运营，必须要考虑公司的收入问题以及还清历史旧账的问题，所以就必须要公司有足够的收入，而当时我所要求的轻仓顺势，是不可能满足他的这个收入水平要求的。他就经常自己偷偷的下重仓，每次博短差，博对了，就和我炫耀，其实也就是出个手续费钱。但是一旦错了，根本就不是他所认为的拐点，就造成账户又有亏损，让我很恼火，经常和他发生激烈的争执。不过他只是交易几个1000多美元的账户，对于公司整体资金也无伤大雅。终于到了一天，那天老板过生日，大家感觉公司有转机，就提议一起去簋街吃饭，然后又去钱柜唱卡拉OK。那天大家都很开心，每个人都喝了不少，我尤其多。
我后来好像记忆缺失了一段，不过印象也很深的就是，吃饭之前英镑跌了200多点，当时我统计的英镑平均每日振幅（ATR）是180点，我还曾经和交易员们探讨过这个ATR该如何使用，当时说，这种大幅高于日常波动的状况出现，往往预示着新的趋势开始。所以我感觉英镑近期应该逢高抛空为主。第二天是我这辈子最痛苦的一天，当时我在表姐家住，起床头疼欲裂，想往外吐，表姐夫给我端了盆清水过来，我把胆汁都吐出来了。现在还记忆犹新，那绿绿的胆汁直接融到清水里，非常显眼，给我姐夫吓一跳，说要陪我去医院，我说自己能撑过来。我躺床上正难受呢，一个市场部的张同事给我打电话，说出事了。我说怎么了？他说昨天老板再去赴宴之前，几乎所有的账户全部打开，满仓买入了英镑……我听完之后，心里真的不知道什么滋味，忍着头痛到公司，大家好像默哀一样，每个人都不讲话，可能已经经历过激烈的辩论了，老板也显得很累。我就问了一句话，“为什么？”他的回答没让我气死，“你不是说英镑平常只波动180个点么，我看都跌了220多个点了，肯定要反弹。而且公司也要吃饭啊，你平常做出来那点成交量，连房租都不够啊……哪成想英镑又跌了100多点，到了300多点……”那次我是比较清晰的感觉到了什么叫哀莫大过心死。也让我彻底认清了我们老板的赌徒心理，和这种人合作，即使他赚过1000%的收益率，最后也还会是一个暴仓的下场。而且这个时候，还有其他公司对我的方法挺感兴趣，想邀请我过去，本来我想把这几个账户弄得像样一点再走，可现在，巧妇难为无米之炊了。
终于决定要离开这家公司了，我姐夫过来帮我搬东西，因为有的时候看夜盘要在公司住，还有被子褥子一大堆，打理起来明显比那种普通调职费力。我走的时候还挺悲壮的，市场部的几个小哥们也不知道该说什么，反正就是帮我搬东西，跑上跑下的。老板也没什么话，默默地坐着。他也知道，规劝我肯定是没有用的，但是我就真的这么决绝的走了，他还是觉得有点突然。后来这个公司几个好哥们给我打电话，老板在我走了之后，好几天没什么精气神。后来由于房租过高，也搬离了原来的办公地点（还有一说是被债主逼得）。大家也没什么心气继续做下去了，最后是老板有一天跑了，突然间人间蒸发，谁也找不到他了，加上他欠员工的工资他的外债可能得有500多万把，有人说，他临走之前把车都卖了，房子转到了母亲名下，就消失了。
我的投资经历真的满坎坷，我觉得自己最大的一个不幸就是没有遇到一个好的老师能够面对面的指点我。其实在ck上，我关于技术方面已经学到了很多，包括入场和出场位置的选择。但是持仓中没有人给我坚定信心，告诉我某一套方法从“大量样本统计”来看一定能够赚钱——而有的时候，金融市场当中，你的心态和情绪比你的技术重要多了。而在这么一个垂危的公司工作，对我也有好处，因为我从别人的失败当中也汲取了深刻的教训，那就是，决不能逆势和加死码，让我一辈子都忘不掉。
到了新公司，老板对我很器重，继续让我做风险监控的工作。但是我总感觉到，光靠原来的制度，还是有些局限，就好像有的时候，我们看到似是而非的一个信号，不知道是否该入场和离场。我就在想如何能够抛弃掉“人性的弱点”—我感觉在交易中最要不得的东西来进行交易，我就想到了“自动化交易”—这一个系统化交易的极端情况。那个时侯外汇的交易平台选择并不多，tradestation这种非常专业和费钱的软件我没机会得到，倒是MT4大行其道，几乎所有的保证金交易平台都用它。我就开始一点点的扣那些语言和法则，从一开始的定义变量int这样的函数学起，中间真的是下了一番苦工。那个时侯，我就想仿造《交易为生》中的“三重滤网”理念来构造一个交易系统，也就是趋势判定之后，那么一旦KDJ出现反向超买或者超卖的情况，就逢高卖出或者买入。1.大方向是前提。2.短期逆势，长期顺势。就为了这个系统，我琢磨了两天，成天脑子里就是想如何实现第一步，起码kdj在超买或者超卖区域的时候能够提醒我，告诉我，有这样的机会出现了。最后我终于弄出了一段语言实现这个功能，我也一直保留着这段程序，作为我最初的纪念吧。摘录如下，前几天试了一下，完好如初，还能用：
extern int FastK=8;
extern int SlowD=3;
extern int SignalSma=3;
extern double up=80,down=20;
extern int Temp=0;
extern int Temp1=0;
double Points;
int init ()
{ Points = MarketInfo (Symbol(), MODE_POINT);
return(0); }
int deinit()
{ return(0); }
int start()
{ if(iStochastic(NULL,0,FastK,SlowD,SignalSma,0,1,MODE_MAIN,1)>=down &&
iStochastic(NULL,0,FastK,SlowD,SignalSma,0,1,MODE_MAIN,0)>=down )
{ Temp=0;}
if(iStochastic(NULL,0,FastK,SlowD,SignalSma,0,1,MODE_MAIN,1)<=up &&
iStochastic(NULL,0,FastK,SlowD,SignalSma,0,1,MODE_MAIN,0)<=up )
{Temp1=0; }
if(iStochastic(NULL,0,FastK,SlowD,SignalSma,0,1,MODE_MAIN,1)<=down &&
iStochastic(NULL,0,FastK,SlowD,SignalSma,0,1,MODE_MAIN,0)<=down&&
Temp!=5)
{ Alert("mengyi,it’s time to buy"); PlaySound("alert.wav");
Temp++; }
if(iStochastic(NULL,0,FastK,SlowD,SignalSma,0,1,MODE_MAIN,1)>=up &&
iStochastic(NULL,0,FastK,SlowD,SignalSma,0,1,MODE_MAIN,0)>=up &&
Temp!=5)
{ Alert("mengyi,it's time to sell"); PlaySound("alert.wav");
Temp=Temp+1;
}
}
//---------------------------------------+
这段语言其实实现了非常简单的功能，就是首先定义变量，然后在向上的趋势时，如果kdj低于20出现超卖的情况，那么电脑就会响铃5次，发出提示音。同时在显示器上显示“孟一，该买入了。”这样的字样。如果向下的趋势，kdj到达80以上的区域，那么也会发出5次提示音，同时电脑上显示“孟一，该卖出了”这样的字样。现在看看这段程序好幼稚，不过也是我迈出的第一步吧。
在那个公司，我控制风险的外汇团队渐渐的进入佳境，当时我们从一个40万美元左右的资金规模，用了几个月左右的时间，做到了57万美元左右。老板对这个结果相当满意，就是他认为我们交易团队还可以胆子再大一点，没必要每次都开那么小的仓位，我们也就这个问题探讨过，我认为只有小仓位，才能有力的控制风险，保证细水长流的获取收益，最后他被我说服了。
应该说这家公司和原来的公司，经营理念有着本质的不同。首先这个老板是搞实业的，自己有个非常不错的餐饮集团，做外汇是纯粹的兴趣所致。他那个圈子当中，有钱人也很多，他希望能找到一个渠道，进行一下分散投资。所以那些客户，更多的是他的朋友，他也没必要去收取一个很高的点差作为手续费收入，当时我们所有主要币种都是3个点差，这算是比较合理的手续费了。所以我们做起单子来，也没那么束手束脚，感觉很自由的操作。另外这个团队，整体交易素质也要好于上一个，有两个人是老手，我来之前，已经形成一些框架性的东西了，我只是负责完善一下这个框架，做的是锦上添花的工作。一开始还很有几个人不服我，不明白为什么我一来就监督他们的风险控制，不过后来看到我用MT4自己编的系统，同时和他们解释了系统化交易以及自动化交易的好处之后，大家的感觉慢慢接近了。一开始，我们的老板还偷偷告诉我，领导就要有个领导的样子，实在不行就威严一点，也会有人怕你。我心里倒想：呵呵，我这个人，天生就是喜欢与人接近，拿不出来那幅威严的架势。何况，我摆个空壳架子，自己没什么真东西，别人也是口服心不服啊。我始终认为，交易员是个知识分子群体，和我们老板所接触的那些员工有很大区别，肯定要有一个共同的根基和话题，别人才能真心的与你交往。
说到这，我忍不住想多说两句，在合作当中“与人为善”的重要性。收藏名家“马未都”曾经在他的文章中写过，他收购古董的时候，从来都不把对方的价格杀得很死，始终让对方有钱赚——这样才能让对方记住他，下次再有好东西还卖给他。他最后用“双赢是提供给对方可持续发展空间的一种方法。”这样的话作为文章结尾。我觉得马先生的理念很正确，我非常非常赞同，可我觉得他有意无意的没有把话说透。如果我们把这句话再深入理解一下的话，就会明白：“双赢是让对方下次再把信息以及机会提供给你自己的一种方法”。这样，你的人生才足够精彩，充满无限可能。而本着这个原则，使我在以后的央视媒体工作中，结交了很多非常不错的朋友；把自己放到最低，才能学习到很多东西，这都是后话了。
一转眼，就到了2005年的11月份了，当时风头正盛的，现在也很著名的外汇交易商FXCM正好举办一届“世界外汇交易大赛”。用的是模拟户，交易时间1个月，胜者为王。当时我那些同事就怂恿我参加，说我的交易水平，如果重仓参与，肯定能拿奖。我想反正也是模拟户，而且我正好想测试一下我心仪已久的“加仓交易”这样的方式，这或许是个不错的机会。我就开了一个户，参加了，基本交易理念没有太大的区别，仍然是跟踪趋势，尽量小的止损。不过和真实交易非常大的一个区别就是，仓位很重，经常达到70%左右的持仓，同时盈利继续加仓。应该说是运气好，行情很配合我当时的系统。最后比赛结束，账户收益达到了800%以上，我和同事们在整个比赛中，看着权益的变化都目瞪口呆。这也直接导致了我心中原来把“开平点位”看做最为重要的位置，替换为“资金管理”是系统中最为重要的环节。颁奖典礼是在香港砵兰街金融大厦举行的，FXCM也请了不少媒体，包括苹果日报之类的纸媒和香港卫视之类的电视媒体，我在大会上做了一次还算精彩的发言，其实主要还是如何开仓平仓，心理控制，资金管理方面的文章。还是模式化交易的那些东西。会议的反响很好，我记得会议结束之后，一堆到场观众把我围起来狂问问题。我根本不懂粤语，那些人都4，50岁，普通话也不好，就索性用英语聊，这也是一次愉快的经历。
我们老板在我香港领奖回来之后，对我的态度更好了，找我吃了顿大餐。和我谈话时候那眼神，我感觉他认为自己马上就要成为巴菲特或者西蒙斯了。总之就是一个中心思想，按照比赛的交易手法交易现实的账户，他不求翻8倍，哪怕只翻5倍他就心满意足了，我当时心想：你还真不“贪婪”呢。不过这个时侯我的信心确实爆棚，觉得金融市场很容易，自己好像什么都懂了。其实这只是我在金融交易里，螺旋式上升的第一环吧，或者是第一个境界，就是感觉到了有一扇光明的门，以为自己已经迈到了门里面，其实才刚刚踩上门槛而已。（即使现在，我也不敢说自己已经进到了门里，只能说市场不太容易让我出局了而已。）而且我心里始终没有忘记让我倍感痛苦的期货交易，但是当时期货交易可是真没什么好的平台让我测试，尤其是日内交易——这一个我心里发誓一定要拿下的低风险交易方法。所以主要精力还是放在晚上交易的外汇上面。
*
老板后来说到做到，给了我们一个1万美元的账户，告诉我们，放开做，暴了就暴了。虽然我那时很有信心，但是真实户和模拟户还是有好大区别。瞎胡搞还是野鹤说过，“模拟户做得好的不一定能做好实盘，模拟户做不好的一定做不好实盘。”这句话是真理，除非你是故意的：）。拿到了老板的帐户，我打死都不敢把仓位加到50%以上，因为我感觉货币市场，币种之间的关联度太大了，很难找到像期货市场工业品和农产品之间那种独立性比较强的品种，因为大家都在挂钩美元。所以加仓问题上，还是放弃了，仍然以一次一平的方式来进行交易。
当时的MT4以及后来的文华自动化交易都有一个非常大的问题——有时候成交不了，这样的错误有时候是致命的。你入场错过了还好说，可是你止损单子有时候成交不了，夜深人静，万籁俱寂的时候，给你反向运行个100来点，谁受得了啊？还好我们发现这个问题比较及时，连续出现几次这样的问题之后，我们改成了半自动的交易——不再依据电脑独立进场出场，而是由电脑发出信号，由人工来确定是否入场，一定要保证市价成交。这样就经常要有一个人半夜盯着，其实也很辛苦，怪就怪外汇市场的24小时交易吧。
老板的账户表现明显优于其他账户，可能和我们比较积极的资金管理有关系。1月到5月，不到半年的时间，居然从1万做到了接近4万美元。大家见过弥勒佛的笑吧，我们老板的眼睛那些日子天天那样。而且成天不停的和我们唠叨，“这金融市场就是好，你看我们才几个人啊，能赚这么多钱。我那几个破饭店，一堆破事，还得和各个ZF部门打交道，烦死我了……，以后我就依靠你们了，股票，期货，都得上……”每次和我们说这话的时候，老板的眼神都显得很真诚，我也相信他说的是真的，而且那段时间，我们老板特别好学，好几次都熬到凌晨2点和我们一起看盘，最后学到了多少我不知道，起码肚子瘦了一圈。
这时候我有一个朋友告诉我，说央视办了一个新的专业的财经频道，正在招募外汇节目的主持人，你形象还可以，专业更没的说。干吗不去试试呢？老实讲，最后的老板待我确实不薄，从我加入公司开始就很支持我，帮我树立威信，待遇也很不错。可我觉得央视的平台更大一些，接触的人也更多一些。交易员的圈子太小了，成天和本公司的同事以及客户打交道，剩下的时间全在市场里琢磨数字。如果以后要有更长远的发展，可能电视台是个更不错的选择。虽然电视台的收入是低一些，但如果从人脉的角度来判断，两个平台天壤之别，而且我仍然可以从事交易。事后也证明我的判断基本正确吧，这时2006年7月份。
后来电视台的面试，上镜什么的都很顺利，电视台决定要我了，我也挺庆幸自己遇到了能在媒体圈发展的“伯乐”。回去和老板有个交代吧，他知道我要走了，眼睛突然瞪圆，问我再加钱愿不愿意留下？我也没解释什么“马斯洛的需求理论”，就是简单的说说我要去CCTV做主持人了，我特别佩服我们老板这个时候的反应，充分体现他为什么能在商场上做大的心理境界。说“CCTV啊，那我们是争不过”——不再挽留，直接召集大家晚上休息，吃过饭又是去钱柜唱歌。不过这次去钱柜的后果和上次完全不同，老板后来给了我一个大红包，里面是1万美元整，还告诉我，“国企里面关系很复杂，以后如果干的不开心，随时都欢迎你回来。”我当时那叫一个感动啊，这几句话听起来真是很舒服。如果我后来真的从央视离职，百分百会再次回去和他一起共事，不过我在电视台也很快乐，发自内心的快乐，所以一干就是到现在，再也没动窝。
刚在电视台的头三个月简直要了我的命，央视主持人啊，要求普通话一级甲等。新闻播报要连贯不错，语流音变要符合规律……我的亲娘啊！我来自东北，辽宁沈阳，张嘴就是一个“赵本山”，让我根据经验，评论市场，提供操作建议一点问题没有，播新闻？还不如让我跳个二人转呢。我们制片人也说我主持“外汇直播”的时候，前面播报新闻和后面分析师连线判若两人。那些日子，我天天朗读新闻稿，每篇稿件最少20遍，还很大声，类似于演艺初学者的“天性解放”吧。也特别注意东北话里平翘舌有时不分的情况，着重练习那些词语，比如“资本收益率，出租车司机，村上春树，私生子……”等等等等。央视继续着“传帮带”的优良传统，来自九套的英文主播“吴蔚聪”同学这个时候起到了关键作用。每天帮我练习“纠正发音”，“培养镜头感”之类的必修课，还总是鼓励我的信心，“你的镜头感觉很好，嘉宾交流也很充分，你一定能留下来的。”我那时候试播的时候（信号不对外传输），播新闻居然面对镜头吞口水，我们节目总监都笑了。让我想起了那句话“laugh me out.”这几乎是我人生中最灰暗的三个月，每天都在想，我是不是真的不适合主持人这个行业，而且“外汇直播节目”要符合国际市场规律，每天都是在外汇交易最活跃的20：00-22：00播出，时间上也让我几乎完全放弃了外汇交易。不过还好，天道酬勤，经历过最痛苦的几个月，我播的新闻总算能听了，而且很多观众反应我和我的搭档“洪宇”的主持外汇节目风格让大家耳目一新，很专业，也算是观众对我的初步肯定吧。同时，我们频道来了被领导们誉为“天才少女”的“朱艳芳”加入，某种程度上讲，解放了我的时间，我又可以做外汇交易了。 既然再次获得做外汇的机会，把自己的帐户打开，看着那些跳动的买卖数字感觉特别亲切。而且这个时候我也坚信，只要我认真做，肯定能在外汇市场上稳定盈利。还是老方法——系统化交易，这个时候资金是4000多美元。我就经常下了节目，熬夜再看外汇市场，根据电脑提供的信号进行买入卖出。折腾了几个月，帐户从4000多，变成了13000多美元，心理很开心。但是天天熬夜，让我的身体也备受煎熬，我们化妆师那段时间看到我，说我“眼窝深陷，下巴都尖了”，我也只好报以笑笑。我妈来北京看我的时候特别心疼，问我怎么瘦成这样了？是不是电视台工作太累了？太辛苦就别干了。我也不敢告诉她我熬夜交易，就说开头可能辛苦一点，后面就好很多了。
那时候我开户的公司是目前在中国已经消失的嘉盛，关于它有很多谣传，比如和客户对赌，刻意打客户止损等等。而且这个时候，国外外汇保证金交易提供商在中国名声越来越差，比如美通银行，借用银行的名义，其实一点银行的业务不做，完全和客户对赌，最后就携款消失了。还有天津的一个公司，被证监会狠查了一下，也消失了。最后就是我开户的嘉盛了，在2008年由于新华社的一篇报道彻底沉沦，退出中国市场，不过当时我的账户已经关闭了。
外汇帐户变成13000多美元之后，我开始特别自信，后来看看在期货成长路上也是，多次连续盈利之后，往往头脑发热弄出一个大的亏损，直到我彻底使用半自动化的期货交易，才把这个问题彻底解决，资金曲线就很平滑的增长了。在一个周五的时候，美国将要公布非农就业数据，市场预期这个数据会很好，好像是会增加30多万人，非美货币会出现较大下跌。我看了看K线图，感觉本身非美也是在短期内下跌趋势，所以入场做空英镑，也没很犹豫，当时下了6手，50%的仓位左右吧，止损放在了距离入场50点左右的位置，我想如果损失了，也就是3000美元左右，但是如果赚钱了，很可能一晚上就是10000多美元。当时也正好周五，我那天不用上节目，晚上我有个很好的朋友从深圳过来，我看了看市场，也看了看止损，没什么大问题，就陪他玩去了。回来之后，我打开了行情软件，发现非农就业数据才增加了10几万人，非美不仅没有下跌，反而大涨了200多点，我心里咒骂了一通之后，想不幸中的万幸是反正我有止损，就赔了3000美元吧，唉，郁闷。可是我打开帐户之后才傻眼了，那个英镑的空头头寸根本没给我平仓，接近10000美元的刺眼的红色浮动损失在我眼前晃动。当时我都快疯了，马上打电话给嘉盛的上海总部，是个男人接的电话，我心急火燎的把我的意思说完，他告诉我没有我设定止损的那个成交价，当时行情是跳空的，所以我的止损不能给我成交。给我气的，一顿骂，还说要去法院告他们，让他们赔偿我的损失。再找他们客服经理，他说没有，就和我单独交涉，经过接近40分钟的交谈之后（主要是我在说），他说按照一个中间价给我平仓，算我亏损6000多元，帐户资产下降到7000元不到的位置。我也没办法，就接受了这个提议，我主要怕如果非美货币继续大涨，我就不知道该怎么处理了更大的亏损了。不过他这种协议平仓的方式也让我感觉很后怕，这就绝对证明了“嘉盛在和客户对赌”，因为只有后台没有把你的单子投到银行交易池里，它才能够通过改变数字来任意决定你的入场出场位置，改变你账户的金额，你的钱对你是钱，对他们来讲只是一个电子数字而已。否则他不可能通过这种“协议平仓”的方式来决定的你的出场位置，如果他坚持说，这单子就是没成交，我们只能给你现价止损，我可能还不会有“对赌”的想法。
既然我已经开始担心了，我就决定关闭嘉盛这个帐户。当时也找不到可以信任的外汇保证金交易公司，我就想，时间也不配合，身体也不配合，平台也不配合。干脆我把我的思路运用到国内完全合法的期货交易上吧，而且我还有经验，虽然当时看这经验不成功，但我坚信我以后会在期货上赚钱的。顺便提一句，我那个大肚老板后来也被我说服了，交行的“外汇保证金”交易出来之后，他就摒弃了国外的平台，开始1：10的杠杆做交行的平台，不过后来“交行外汇保证金交易”也被关了，他也开始转战期货了。现在的外盘交易环境好一些了，毕竟制度的规定已经不可同日而语，国内的外汇和外盘交易也不是灰色地带了，我觉得将来还是大有可为的。
期货交易当时的好处就是时间非常的好，每天3点钟就结束交易了。无论是当时的“外汇直播节目”，还是我现在主持18：00开始的“期货时间节目”，都不影响我做节目的准备。既然决定了要好好做期货，我就又拿了16万元左右，凑够了20万。同时换了一家公司，我后来才知道沈阳中期给我的15元/手的胶是相当高的手续费了，换了一家只有7元钱的公司，以为万事俱备，只欠东风了，期货市场的钞票就等我来数了：）。哪成想虽然同是金融市场，但隔行如隔山，没有任何测试的我心中的期货交易系统，让我好像从新回到了交易的最初阶段，困扰在K线的涨跌之中。还是那句话，如果有一个老师或者一个程序交易测试报告，告诉我哪种“交易模式”能赚钱，我就会很有信心。但是如果没有这样的“交易信心基础”，我就会环顾左右，不敢交易，不敢下单。
比如外汇的程序交易报告，甚至没有持仓量，成交量这些后来在期货中发现非常重要而且有帮助的数据，但是它最后经过几千次的交易样本统计，如果不发生成交不了的情况，那么能够在5个月当中产生70%左右的获利。其实有时候，我们在交易中的心态调节，无论是你的“坚持信心，继续持有”也好，还是你“快刀斩乱麻，截断亏损”也好，在这种混沌市场下，我们需要一点支持，哪怕一点点，无论来自于电脑产生的“程序化交易报告”，还是一个前辈的成功经验。如果你有一个可以盈利的“交易的信心基础”，这个“信心支持”很容易在你心中就实现了，因为你知道通过大量样本统计之后，最终的结果会是赚钱的，你就具有这个信心。可惜我这个时候，既没有可以测试的期货日内交易平台，也没有前辈老师给我指导，对于期货，我更像是一个黑夜中的探索者，连灯都没有，只能靠手去摸，这个时侯我有的，就是一套根深蒂固的“系统化交易理念”，以及在外汇平台上理解的一些金融编程方式。
其实我当时还具有一个隐形的资源，我后来发现这个条件对我也帮助很大。那就是央视的交流平台，这个平台让我结识了太多“金融圈”以及“媒体圈”的英才，在主持各种会议中，进行各种采访里，让我结识了从华商储备负责国储糖收储抛储的“袁永康”先生，到新湖期货的“马文胜”先生，以及首创期货的“程功”先生等等等等，或者是ZF官员，或者是期货公司的高级管理人员，他们对于期货的理解更加宏观，和他们交流的时候，让我从单纯的期货交易扩展到了对于整个期货行业的认识，感觉自己对于期货的理解也更丰富，更立体了，不仅仅限于低买高卖的研究K线图了。
比如那个时候我和很多期货公司高层打交道，谈论之间，和我讲公司的发展策略，我就研究各个期货公司之间的特点，为什么有的做的很好，有的做得不好。举几个例子：“永安和南华”都是浙江很牛的公司，他们的经营理念非常的先进，从期货和现货交易入手，在期现交易上能实现丰厚的回报，同时大胆试水期货“私募基金”的模式，为交易员提供展示的平台，在以后希望形成不单纯以手续费为单一收入的经营模式，人家做的确实不错；“首创”和“安信”原本几乎隶属于同一套管理团队，双方都是家大业大，仗着有券商背景，所以很多大的机构投资期货的时候，都是想找他们这种股东资质比较好的期货公司，他们也分得了自己那份特别的蛋糕，类似的还有“银河”，“国泰君安”也都利用自己的券商优势，在积极地备战股指期货；“中粮”挟世界500强之重，对于内外盘农产品的套利很有心得，很多中字头的农产品公司期货交易的指定经纪商，同时国内的各地仓库巨多，能够实现国内异地的不用实际物流的“差价收入”，也就是自己的电脑系统上调整一下异地仓库的库存就实现“差价收入”，大家想想有多厉害。“倍特”和“东航”，仗着自己的小快灵，不走寻常路，从手续费及服务上争取让各位投资者实现最优的性价比。同时也在积极地寻觅其他途径，比如“ZF公关”或者“外盘交易”上寻求突破。我总结这么多期货公司，还是那条真理“优秀公司自然有优秀的理由”，总是能准确的定位，寻找自己的空间。呵呵，感觉自己好像不经意间透露了很多秘密，好了，这部分先到这：）。
除了认识这些人，我还努力的去认识战斗在第一线的交易员们。我自己的工作身份很多，“英语老师”，“电视台主持人”，“翻译”，“交易员”，而我自己最为认同的就是自己的“交易员”身份。所以在整个的交易生涯当中，我也很努力的去结识“交易员”这个群体，乐于与大家交流，产生思想的火花。每次有交易员的聚会，或者和一些高手的面对面乃至电话交流，我都积极参与，乐此不疲。本着我这种“厚脸皮”的精神，也认识了一些期货界的优秀投资者。从“机构的投资者，套利交易，隔夜操作，到日内波段，乃至炒单”的类型，不一而足，每个人身上，或者说每种交易风格上都有闪光点。而在和这些出色的交易员交流的过程当中，我也学习到了不少东西。
但是我觉得听他们讲述的方法都很有道理，看着他们的账单增长的很心动。和他们交流的时候，我认为沟通的也很不错，可是按照他们的方法去做的时候，总是出现技术动作变形。比如我学习“王胡子”魏丁先生的套利操作，从跨月套利到跨品种套利，看着魏老师很潇洒的入场出场，每次能从市场上稳定的盈利，或者进行交割获取收益。而我入场被套之后，往往价差就不回来了，反而让我出现亏损；和“包不同”奚川先生沟通之后，我以为我明白了，基本面是判定“根本势”的依据，那我就进行基本面的分析之后，得出结论来做多做空，可有时候基本面和短期走势相差个十万八千里，经常会让账户出现浮动的亏损；“初级炒单”李晓军先生和“笨笨”林继鹏先生是师徒关系，两个人都是炒单的非常优秀的交易员，和李晓军打过电话，和林继鹏在上海喝酒，然后qq上经常聊天，甚至还帮他小孩子取名字。有段时间，继鹏天天把他的带时间的账单发给我看，告诉我炒单该如何入场出场，我按照那些入场出场时间一看，这些炒单手真是神人，好像真的是机器，不是地球人：）。用我的搭档，非常喜欢研究客观数字的“张雪松”的话说，“这些炒单模式是靠天才交易，而不是任何一个人都能模仿的”。
我自己也感觉学的太杂了，而且别人适合的方法，不见得适合自己。比如包不同就非常的有耐心，王胡子手里可交割的法人户一大堆，初级和笨笨的决断和反应，我可能都模仿不来。后来我认识到“一套好的交易方法，也必须得和操作人的性格完美结合”。即使是“程序化交易”，还有人不按照电脑发出的出入场的信号执行呢，这就是人性，更何况性格上本身就有很大差异了，那你说怎么办？有段时间我参加东航的比赛，时而波段操作，时而炒单，那叫一个折腾。自己入金好像是20000，最后亏了50%吧，然后去“昆仑饭店”蹭了一顿饭，又见到了我心中的神人--“野鹤”邹淳“坛霸”瞎胡搞，还有久仰的“库存男”，“st大豆”若干高手，以及很有个性的“天一生水”，听着他们在席间对于交易感悟的总结，也觉得自己没白参加这次比赛。但那时我就想，在期货上，一定要走出一条自己的路。
这个时侯我对于所有的交易指标的内在含义都已经烂熟于心了，也就是说这些指标怎么得到的，计算方法是什么，数学概念是什么，我都很清楚了。比如macd很多人在分析它在零轴之上或者之下的意义，以及发出金叉死叉的概念，其实它就是两条均线差值取不同的平均值，是个典型的趋势跟随指标，而且有很强的滞后性，所以我如果根据这些指标来炒短线，凶多吉少。
我自己就在那里反思，一些交易员根本就是看着挂单进行交易，K线图都不看，我如果用现有的指标来和这些高手过招，会不会滞后？那我该怎么能够寻找一些自己用的舒服的及时的独门指标呢？我就决定“自创指标”——期货市场当中，我感觉真正对于市场能够客观真实反应的，并且很及时的，只有三个要素，那就是“价格，成交量，持仓量”。大家可以想想，这些是和市场最直接发生关系的元素，而不是经过复杂的数学加工过的指标，能够反映市场资金动向的三个要素。
本着这个思想，我就捕捉在市场当中，能够体现那些大资金进出市场的信号，然后研究出一些独特的，从来没人发明的指标来捕捉利润。我叫它们“孟一指标系列”：）。我最喜欢用的一个就是“孟一动量变化”，也很好用。这个指标的含义就是在一分钟之内，成交量变化超过你预设值X以上，那么信号就显现出来，提示我们。因为能在1分钟之内，让持仓成交量变化很大的肯定是大资金，比如天胶，1分钟5000手的成交量，相当于保证金额5000*8000=4000万，那么它的动向就非常值得我们警惕了，究竟是出场还是入场，做多还是做空。有了文华，体现这样的交易思想简直易如反掌，比用MT4编程幸福多了。
这个指标的编写就是：IF(VOL>=N,1,0);大家可以把这个指标公式放到文华1分钟K线图里测试一下，表现含义就是“如果成交量在一分钟的变化内变化超过你所设定的N值，那么在指标里显示为1，如果成交量变化幅度没有超过N值，我认为是噪音行情，小资金引发的行情我不参与。这个指标可以非常直观的提示我们，什么时候在巨量成交。从今天的天胶变化就能看得出来，每一次大成交量引发的上涨或下跌，往往具有一段后续行情，这就够了么？呵呵，还不够，我们可以再找出其他的方法，让这个指标的表现更加精准一些，收益率也会大幅提高。
当时我以为自己已经是个“系统化交易员”了，但是我发现，我在入场方面比较坚定，但是在如何出场的时候总是犹犹豫豫，没有一个清晰地认识，导致并不能很稳定的盈利。尤其是有些交易，出现浮动盈利之后，我没有平仓，又变成了亏损，我就怀疑自己坚持的系统是不是对的，下一次交易就往往平仓过早，望着后续的行情兴叹。
我现在觉得那时候还是追求“完美交易”的心态在起作用，使得我总是想空单平在最低点或者多单平在最高点，现在我已经完全抛去这种思想了，而且能够很自然的接受短暂的亏损。我觉得我们在追求稳定盈利的时候，最大的关键就是“截断亏损，让利润奔跑”，这句来自华尔街的名言。但是最大的误区也在这里，我尽量在这里解释明白吧，因为“截断亏损，让利润奔跑”是你的交易系统产生的一个自然结果，是根据你的入场出场条件，经过大量检测自然产生的东西。你把检测报告拿过来一看，成百上千次的交易，有时候甚至连续亏损7到8次，整体正确率低于50%，但是最后结果还是盈利的，就是因为你按照这套系统来做，结果就是“截断亏损，让利润奔跑。”但是如果大家把这句话当作一个你在做系统的时候，强加的目的，就使得整个的系统交易出现极大的偏差，导致我们最后出现亏损。这里有一个很微妙的差别：比如你为了实现这句话，那么你每次固定自己，比如我的铜一定要实现200个点的盈利才走，出现60个点的亏损我就平仓。那么你这个系统表面上实现了“截断亏损，让利润奔跑”，但是结果几乎可以肯定是亏损的，因为这种固定点位的方式体现不了金融市场混沌的本质。所以说“截断亏损，让利润奔跑”看起来像是一个方法，其实它是一个结果，说了这么多，我也不知道解释明白了没有？
我现在展示一套后来开发的比较成熟的日内交易系统测试报告，就是我现在也在使用呢，来看看那句话究竟是什么意思。这套系统是根据动量入场，趋势跟随持仓，趋势改变离场的理念开放的。测试的是铜2009年2月9日到5月18日的5分钟K线图。
资金管理：单品种我都认为20%比较合适，也就是10万元的账户开两手铜，那么最后的盈利是49.38%，曾经连续亏损过5次，最大亏损6100元，正确率：45.80% 是低于50%的。但是大家可以看到，出现几次亏损之后，总是有笔大的盈利出现，覆盖掉这些亏损，产生盈利，而且由于是日内交易系统，所以我们面临的资金回撤非常的小，绝对让你不至于心脏压力太大 ：），我觉得这时候，那句“截断亏损，让利润奔跑”才是交易的核心密码。
*模型名称：孟一动量突破模型
合约名称：沪铜0908
测试时间：2009-02-09 -- 2009-05-18
测试周期：5分钟测试
模式：实战模式
开仓时固定交易：2 手
保证金比率：8%
单位：5吨/手
手续费：60圆/手
日内交易手续费减半：是
综述
测试天数： 101 测试周期数： 2880 指令总数： 257 初始资金： 100000 最终权益：149380
总利润率((最终权益-初始资金)/初始资金)： 49.38% 扣除最大盈利后利润率： 34.88% 扣除最大亏损后利润率： 55.48% 总手续费： 15720
交易统计 统计系数 总交易次数： 131 盈利系数： 45.80% 平均交易周期： 21 风险系数： 51.15% 平均利润率： 0.38% 胜率： 48.85%盈利交易 亏损交易 交易次数： 60 交易次数： 67 总盈利： 187.10% 总亏损： -122.00% 平均盈利率： 2.48% 平均亏损率： -1.37% 最大盈利率： 10.82% 最大亏损率：-4.82% 最大盈利额： 14500.00 最大亏损额：-6100.00 平均周期： 16 平均周期： 9 最大周期： 42 最大周期： 35 最大连续盈利次数： 4 最大连续亏损次数：5多头交易 空头交易 交易次数： 68 交易次数： 63 盈利次数： 31 盈利次数： 29空仓时间 空仓总时间： 1239 空仓时间/总时间： 43.02% 最长空仓时间： 73
开仓时间 开仓价格 交易类型 平仓时间 平仓价格 手数 手续费 盈利 扣除手续费后盈利 总资金 平仓类型
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20090508 10:00 38150 空头 20090508 13:40 37930 2 120 2200 2080 142660 正常
20090508 13:55 38200 多头 20090508 14:55 38920 2 120 7200 7080 149740 正常
20090511 09:20 37710 空头 20090511 11:25 37540 2 120 1700 1580 151320 正常
20090511 13:40 37550 多头 20090511 13:45 37520 2 120 -300 -420 150900 正常
20090511 14:20 37290 空头 20090511 14:55 36790 2 120 5000 4880 155780 正常
20090512 10:10 37010 多头 20090512 11:25 36940 2 120 -700 -820 154960 正常
20090512 13:40 36590 空头 20090512 14:50 36800 2 120 -2100 -2220 152740 正常
20090513 09:00 36800 多头 20090513 14:25 37120 2 120 3200 3080 155820 正常
20090513 14:30 37240 空头 20090513 14:55 37390 2 120 -1500 -1620 154200 正常
20090514 10:50 35900 多头 20090514 11:10 35770 2 120 -1300 -1420 152780 正常
20090514 11:20 35870 空头 20090514 14:55 35500 2 120 3700 3580 156360 正常
20090515 09:10 36200 多头 20090515 10:50 35860 2 120 -3400 -3520 152840 正常
20090515 14:50 35940 多头 20090515 14:55 35890 2 120 -500 -620 152220 正常
20090518 09:10 34710 空头 20090518 10:45 35070 2 120 -3600 -3720 148500 正常
20090518 10:50 35150 多头 20090518 14:55 35250 2 120 1000 880 149380 正常
当时虽然还没有完整的交易系统，但是我根据自己对于市场的理解，以及独特的交易指标，已经基本能够赚钱了，虽然还不是很稳定。但是由于受到炒单交易员的思想影响太深了，所以每笔单子都拿的太短，根本出现不了大的盈利，而我当时仓位还比较重，学炒单只学个皮毛，赚钱的时候，每天盈利2-5%，一亏钱就赔7%-10%，所以资金增长很缓慢。但是因为大部分时间都是盈利的，甚至连续多天盈利，所以很多看过我交易账单的人，反倒落下个“孟一操盘比较稳健”这样的印象。这时候，一个人的出现，改变了我整个的交易方法。
这个人是个女人，浸淫期货市场已经很久了，经典战例很多，典型的浙江系资金的操作手法。她经常看我的节目，对我有所耳闻。通过朋友找到我，拿出了一个在新湖期货开的300万的账户让我操作。据说她和所有的民间高手都合作过，包括李永强和王向阳，给出的评价很不一样，具体的我就不说了。她也是打爆裘德道的主力资金之一，但是她很低调，说绝对不可以在媒体上透露她的姓名，她的姓名缩写是YJ，知道的人知道，不知道的人就是不知道了，我也不想去说这个人，只想说她教给我的东西吧。我还是按照老的短线思路来做这个300万的账户，她告诉我说，盈亏无所谓，按照你自己的风格来做，看看你的操作手法。
说实话，我还是第一次接到这么多钱的一个账户，而且让我做日内短线。所以当时还是挺紧张的，也不敢重仓来做，只是5手天胶，5手铜的开仓，有时候扩大到20手。第一天结束赚了3000多，她的反馈是“你这是什么操盘手法啊，怎么持仓那么短？天胶明明该入场做多的时候你却抛空，那100手糖又是怎么开的，你对近期的基本面是不是一点跟踪都没有？……”总之说了很多比较难听的话，我当时挺郁闷的，我又没赔钱，是你说让我按照自己的思路来，你却在心里对于某个品种又有一个方向的判断，这样好不公平啊。但是合作还得继续下去啊，第二天，我尽量做一个品种的单一方向，但是还是改变不了持仓时间太短的毛病，这天赚了1万多，不用说，还是一顿责怪，“为什么持仓时间那么短啊？这样怎么可能产生大盈利来弥补亏损呢？……”我这天的抵触情绪少了一些，觉得前辈操盘手肯定有些经验非常值得我们借鉴，就认真的分析自己交易上的不足，确实如她所说，我的持仓太短了，经常1，2分钟见利就走，而亏损和盈利点位差不多，这样做很累。第三天，说实话，我有点不知道如何下手了，好像处在一个抛弃旧的系统，迎来新的系统的一个交界点，迷迷糊糊一顿瞎做，最后赚了6000多，她看了这天的交易，对我彻底死心了。她对我朋友讲“我和他的操作思路完全不一致，这样合作起来也会很累，每天都要看着他的交易，放心不下，他就是庭院功夫，我愿意帮他做大，可是怎么教也教不会……所以我不能和他合作”
我看了朋友给我发过来的话，觉得自己突然有种醍醐灌顶的感觉，是啊，我也感觉自己交易起来很累，好像行情一不小心就变化了，把浮动盈利吃掉，而产生的盈利覆盖亏损又很辛苦，其实她的点评很一针见血，所以我的资金总是很缓慢的向上。那我干嘛不设计一套包括成交量，动量在内的，趋势捕捉交易系统呢？本着这个思想，我就开始在捕捉趋势上下功夫，最后终于得到了上面展示的那套日内系统，而我的资金，也从3月份的16万元，非常稳步的，愉快的增长到了28万元，我感觉自己，已经是一个没有什么“思想”的交易员了，情绪上没有波动，我只是重复入场出场的动作，看到大幅盈利再也不心惊肉跳，也看不到大幅的亏损，因为系统已经把它止损了。资金好像流水一样的流到了账户当中，我感觉那一刻，我好像得到了我想要的东西——财务自由。因为系统化的交易方式，已经把我那些不适合交易的人性彻底的屏蔽掉了，剩下的，好像就是资金的增长了。
我也希望，大家在看完这篇文章之后，能够真正的理解“系统化交易”，编出一套属于您自己的系统，满足：
1.不能单纯的依赖价格，一定要把成交量和持仓量考虑进去，这样你才知道资金流在朝哪里变化，可以规避掉很多的震荡，而又能选出最好的启动位置。
2.可以量化衡量，不能给自己的交易找任何借口。
3.如果期望收益为正，严格坚持，抛去人性，驰骋期货市场，享受交易带来的乐趣。衷心祝您，交易顺利！（全文完）
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发表于 2010-9-15 02:25:03
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