简单交易系统的建立方法

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如果把市场行情看成是一个行向量，我们做的模型是一个列向量，加了资金管理后就是一个矩阵，加了其他的一些维度调整比如资产线管理之后就是一个多维矩阵，最终我们要追求的目标是用这个矩阵去乘以行向量得到一个新的向量。如果你有多个多维矩阵，就可以得到多个新的向量。我们的目标就是不管是多个向量对应各元素的和还是单个向量的各个元素，最好都是正的。如果一个模型做出来效果一般，但是你的过度优化之后效果很好，那仅仅只是多维矩阵里有一个向量和行情向量乘积非常高，用整个多维矩阵和行情相乘的话，结果并不一定好。