【Tokyobm】交易点滴嘚不嘚

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辽宁舰航母编队

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2.20
【主观交易体系——进阶】
系统的盈亏能力初步定型之后，就到了思考体系提升系统效能的时机了。主观交易体系要求以确定的浮盈博弈更大级别的可能波动机会，所以必须要建立在盈亏能力稳定的系统模型基础之上。在基础系统模型运行良好的情况下，把盈利的敞口放大，而亏损的敞口收紧，这就是主观交易体系的进阶过程。
主观体系依然需要资金第一的核心思想来约束，在基本的交易硬件技术为支撑的条件下，以高胜率的开仓技术为依托，然后把浮盈转化成更复杂的盈利表现形式。在经过基本的交易阶段，对交易模式定型之后，主观交易体系可以算作是优化系统的一种辅助体系，这也是统筹盈亏思想的一种思考和解决问题的方式。
主观交易体系依然有基本的客观组成部分，需要对客观的开平仓技术进行模块化，客观的资金管理和监控风控模式化，要求对主观部分有一个明确的界限，把主观效能发挥的同时又不能影响到客观部分的良好运行。这个要求体系的设计者对各个模块的运行和执行细节有一个完全的认识。把可基本的可复制的技术和模式尽量固化，形成固有的流程，方便后续工作的展开，尤其是团队化运作的时候，一个合理的流程是至关重要的。
这里再要谈到的是盈亏敞口的问题。亏损敞口一般是要通过风控和合理的止损设计来完成的，止损敞口在底限不变的情况下，根据品种特性和近期的资金特点，可以加入主观的止损来缩小敞口，比如通过不同阶段的不同时间止损来优化敞口。盈利敞口则加入减仓策略，这个在之前的帖子里谈到过，就是通过常规的平仓位置的减仓手法，变相降低剩余仓位的持仓成本的策略来扩大盈利敞口。这个盈利敞口的放开，使得主观交易体系的核心得以释放，真正有机会让主观部分得以充分发挥其想象力，可以去博弈大一个级别，甚至更大级别的平仓机会。同时该策略对风险敞口也有一定的收敛作用，因为持仓时间的延长，会减少开仓的次数，也是对风险的变相稀释。目前整体策略还是处于防御阶段，所以防守策略比较多，上述的减仓策略，已经是变相滴尝试着在亏损敞口不放开的情况下，适当放开盈利敞口的一种探索，但依旧是以遵循资金安全风险规避的求生原则为基本前提。
今日关键词：主观交易体系 主客观部分 盈亏敞口

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小鸭鸭 发表于 2015-2-20 21:07
我古墓丽影9都快通关了，你才码这么点儿字，打回去重写

我把统纲的东西先梳理好，细节咱以后慢慢再补充

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耕耘 发表于 2015-2-20 22:30
到深海了，眼润了。

十分耕耘，一分收获就很好了

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一群羊走过昆明晋宁圈地惨案发生过的地方

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2.21 与小鸭鸭聊交易手法

Tokyobm 15:39:01小鸭鸭的手法，也无外乎2种，而且都是围绕关键点展开的，其实你还是比较喜欢做顺势的突破前小阳堆高形态的

Tokyobm 15:39:32你不是太喜欢追突破，而是喜欢叠叠高的突破态势

小鸭鸭 15:40:10好像是，就像是飞机起飞前抬轮的那种状态

小鸭鸭 15:40:13我很喜欢

小鸭鸭 15:40:31

小鸭鸭 15:40:39第二张单子就是扛单了

小鸭鸭 15:40:48进了一个很傻的位置，结果硬抗了

Tokyobm 15:41:06这个空单本身就是不是你的惯用手法

Tokyobm 15:41:27开仓之后很纠结就已经错了

小鸭鸭 15:41:33我做空的感觉也就像是飞机爬升失败

小鸭鸭 15:41:39爬升均线失败

小鸭鸭 15:41:45然后掉头向下的那一种

Tokyobm 15:42:07是，但是认错太慢

小鸭鸭 15:42:13

Tokyobm 15:42:20这种位置空单应该迅速获利才对

小鸭鸭 15:42:21恩，这个是顽疾

Tokyobm 15:42:39就是空进去5分钟应该浮盈很大才是正常的

Tokyobm 15:42:49否则就出问题了，就不是常态

小鸭鸭 15:42:49第二张多单，飞机重着陆，等二次落地接回来的，结果一路上去了

小鸭鸭 15:43:05

Tokyobm 15:43:23第二单的平仓依据有点主观

Tokyobm 15:43:33不能因为有阻力就必须平仓

小鸭鸭 15:43:57这是临近中午收盘的时候了

Tokyobm 15:44:10阴线都还没收出来呢，跑啥，自己心虚了

小鸭鸭 15:44:10没打算留单过中午

Tokyobm 15:44:45规则是死的，人是活的，这里的多头过于强劲，这个是不合理的

小鸭鸭 15:45:29怎么就判断出多头过于强劲了？

Tokyobm 15:45:31什么是15分钟规则？就吃持仓至少15分钟以上？

小鸭鸭 15:45:36对

小鸭鸭 15:45:40口头上的

小鸭鸭 15:45:51没有硬性规则，风控是个傻子

小鸭鸭 15:45:57亏5个点还不给跑

小鸭鸭 15:46:05必须亏到20个点才给跑

小鸭鸭 15:46:07卧槽~

Tokyobm 15:46:163K的核心，是第三根K出现衰竭态，如果第三根K不出衰竭，则必有突破

小鸭鸭 15:46:30

小鸭鸭 15:46:353K的核心是：思路

小鸭鸭 15:47:27我现在要锻炼自己的快速认错能力

Tokyobm 15:47:46一个关键的阻力支撑，附近的主力手法完全可以预判出后面的走势，这是不好量化，但如果单子是浮盈的，就要快速识别出主力意图来

小鸭鸭 15:47:48其实我的开仓点都是蛮精准的耶

小鸭鸭 15:48:26就是开进去单子后，把显示浮盈浮亏的列表给去掉

小鸭鸭 15:48:39很多时候都是一看到浮亏手就软了

Tokyobm 15:48:56如果你练不到看着浮盈完全不心动，那还是没有意义的

小鸭鸭 15:49:01然后一看到浮盈过一万，腿就抖了

小鸭鸭 15:49:14

Tokyobm 15:49:37我没有这种感觉，浮盈浮盈不到6位数我基本看不见

小鸭鸭 15:50:01我是1手股指耶

Tokyobm 15:50:46你做得很好了，把风控自己做好，搞一套可执行的严格风控方案就可以上路了

小鸭鸭 15:50:55

Tokyobm 15:51:11另外你开仓成功率高

小鸭鸭 15:51:18

Tokyobm 15:51:19但不代表一定要大止损

Tokyobm 15:51:32开仓后3分钟不浮盈3个大点的，直接离场

Tokyobm 15:51:4410分钟不浮盈10个大点的，也可以算做止损了

小鸭鸭 15:51:47恩~~这是时间因素

Tokyobm 15:51:56不要非背离了才认错

小鸭鸭 15:52:00哇塞，你跟那光头的思路很像

小鸭鸭 15:52:13单位时间里该到的点位没到，直接走人

Tokyobm 15:52:33这是缩小亏损敞口的直接手法

Tokyobm 15:52:53我能把这些聊天发论坛吗？

小鸭鸭 15:53:15当然能了，但是你这个思路和认知还没有我认识的深刻

小鸭鸭 15:53:18

小鸭鸭 15:54:09比如10分钟浮盈10个点的，为什么不能选择第一分钟或三分钟内直接浮盈10个点，然后直接走人的点位呢

Tokyobm 15:54:11这是自然，你考虑的是如何赚10年，我考虑的是如果做眼前

小鸭鸭 15:54:27剩下的7分钟就是风险了，完全规避

小鸭鸭 15:54:55我考虑的可不是赚10年，而是如何选择配偶，然后培养下一代做自己的接班人

Tokyobm 15:55:06唉，对主力有些时候也需要仁慈一点

Tokyobm 15:55:24有些力量的释放和积蓄需要一点时间

Tokyobm 15:55:35还是要根据品种特性来展开

小鸭鸭 15:55:50又空洞了

小鸭鸭 15:55:59我擅长做多抓起爆点

小鸭鸭 15:56:07做空的话总是被假突破伤

小鸭鸭 15:56:13然后又不敢反向开多

小鸭鸭 15:56:40我观察了股指，向下劈空失败后，向上的力度一般都很强

小鸭鸭 15:57:17而向上捅空了后，经常继续一直向上捅

Tokyobm 15:59:30嗯，是的，这个问题只有止损能解决，因为IF的很多次行情不是同一拨资金发动的，手法很多时候不连贯

小鸭鸭 15:59:50哇塞，这都被你观察出来了

小鸭鸭 15:59:59我以后还怎么混

Tokyobm 16:00:15你好好混你的呀，我又不玩这种高难度交易

Tokyobm 16:00:29况且，这跟盈利与否又没有关系

小鸭鸭 16:00:36恩，你赚的是傻钱

Tokyobm 16:05:25我只是个新手，我需要活下去，这是我现在最重视的

小鸭鸭 16:05:50你敢把这句话发论坛上吗？？

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粤B-南山小散 发表于 2015-2-21 19:36
东京做的什么品种啊？

{:soso_e120:}啥好做就做啥，打一枪换一个地方，俗称做梦的！

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《FURY》海报，中文译名《狂怒》

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2.22 市场里的明星和寿星
看了《狂怒》，感叹导演和演员们的精彩表现之余，对影片的剧情也产生了一些共鸣，并由此想到了投机市场里的明星和寿星的问题。生命不可复来，时间不可逆转，如果一个人知道必然悲剧的结局，是否还可以泰然处之；如果时间可以逆转，有些事情是否可以从最开始的发展路途上就改变其运行的轨迹？
对于军人，他们是有至上的使命的，对于一个交易者，你的使命又是什么，你在市场中扮演了怎么样的角色呢？烟波浩淼的资本汪洋，你是一滴水，还是一叶舟，你是自寻的枷锁，还是沉浮的抉择？
如果你现在有选择的权力，你是要做一个明星，还是要做一个寿星呢？我的答案自然是要选择后者，做一个寿星。如何做寿星？想想明星是什么样的，寿星和明星有什么区别呢，或许，从交易最初的设计上，就有了千差万别。明星们迫切需要暴利，并且这个市场也不缺神话；寿星则要求以守为攻，逢危须弃的基本生存原则。可是如果当初不是抱着暴利的思想，这个市场还会吸引你和其他人吗？寿星思维有个比喻，操着卖白粉的心，赚着卖白菜的钱，这描述再形象不过了。
哪有人不怕死，哪有交易者不贪利，然而当他们都懂得了现实的残酷和危机的生存环境，生存的要义使得可选择的范围就会越来有限，甚至有时就只有唯一的一个答案。在这比自然环境更险恶的试练场，贪嗔痴是第一波被宰杀的羔羊，而幸存者，是以新鲜的血液和对手的弱点作为生存条件的。如果你有选择的权力，你可以选择一个“人傻钱多风来了”的市场，这样的地方食物多，猎食者分散，你的生存空间自然宽松一些；如果你没有选择的权力，你就要学会昼伏夜出，等待猎食者们疲惫的时候，你出来找点残羹冷炙。
如果还在幻想市场是一片唯美的牛羊漫山遍野的绿绿草原，那么你身后的草丛里必然有无数双嗜血的眼神。有了如履薄冰的心态，能够让你有一个基本的生存可能，有了生存的可能之后，你才有机会遇到新上市的品种，风来了的环境，哪怕是漫长的旱季，你都可以自由地选择在基于生存基础上的策略了，你的盈亏曲线则会出现持续上扬期，或者爆发季，更或是漫长的休眠期，无论那种情况，都是你最初生存要义的体现，都是你生存要义的奖赏。
当生存环境恶化，同一片竞技场上，猎食者们的生存状态也会千差万别。举个例子吧，同一拨行情，你觉得你赚了10个点很厉害了，其实，是你只有赚这次这10个点的能力，而学霸是因为这波行情只有10个点，而他们的能力能应付更多更复杂的状况并取得理想的盈利。如果市场的参与者进化速度过快，接下来淘汰的人，一定会先是你，谨记！
影片的末尾，成名的人，不是能力最强的，而是幸运活下来的，讽刺吗？这就是现实，你只要能在资本市场活着，你就是大神！

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耕耘 发表于 2015-2-22 14:27
六师变还是不变啊

我理解能力差，你说的是啥意思

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2.23 舍得的智慧
其实我们每个人在投机之路上，都有一个心智成熟的过程，不要五十步笑百步，这不仅仅是认知的问题，这是人生交易观扭曲的外在表现。淡定，听我来嘚不嘚。
其实要做好交易，跟做好世界上任何一件事情一样，需要耗费许多心力形成足够专业的技能，同时更要耗费心力在交易的过程和结果不断干预控制上。人的心力是有限的，随着年龄的增加，心智成熟后，才会思考心力的分配问题和交易的流程设计问题。
什么是专业技能，不论是炒单，波段，趋势，都是需要形成规范化的流程和合理的心力分配的。为什么要规范流程，其实你在交易过程中，自觉或不自觉，都在强化一方并且弱化另一方面的习惯，这些好的习惯，最终会形成意识和行为方面的规范化流程。但不是每个人的心智和认知都是同一层面的，所以每个人形成的规范也千差万别。不自查的人，自然不懂自己大脑的运行模式，更别说加以管理和利用。到了什么程度才算是有效的专业交易技能呢？基本要求应该是你已经为常规和非常规行情，以及交易者的常规和非常规状况，都能够短时间，或者说是下意识地做出合理的决策。下意识，就是迅速反应，心力耗费较少的那种状态。
炒单是一种能够快速积累经验，并短期内获得反馈的一类交易方式，虽然每次的心力耗费都比较低，但数量多，会给心力和体力造成很大的压力。而波段和趋势相对交易决策少，但也并不代表盘中就完全不耗费心力，如果没有达到专业级，依旧会在持单或不持单的情况下，过度消耗心力。每个人心力是有限的，但心力却是看不到摸不着的东西，而恰恰这东西是最最珍贵的。
心力是人的状态控制和思维活动的基本能量，这能量每个人每天是有限的。体力是大家经常能感受到的，你可以拿体力和心力类比来理解它。同等状况下，做出一个合理决策，耗时短且心力耗费少的人，他的专业技能就强。也是因为每次的心力耗费少，所以他维持状态的时间就越久，做出正确决策的次数就越多。这就是学霸和学渣的区别。
交易是从经验累积到认知提升再到行为规范的一个过程，而这个过程每天都在进行，涉及到交易的方方面面，这么浩大的一项工程如何才能运作自如？人常说，舍得的智慧，就是把有限的心力，耗费在效率最高的地方。因为你每个细节都关注，那就注定了每个细节都很弱，如果一旦出现复杂情况，心力耗费过度，则会导致后续的环节失去状态，后果不堪设想。所以，如果我们把每个阶段的工作计划好，把每个方面分阶段强化，直到其边际收益过低，然后再规范其流程，如此周而复始，应该说可以达到一个基本的专业程度。
每天的心力分配上，需要盘前滋养，盘中适度调用，还要留有盈余，在保证流程规范化运作的同时，养成保有足够心力的状态，才有可能应付更多的挑战，在这险象丛生的蛮荒之地生存得更久一点。

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貔貅，招财瑞兽

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今日在易家官方群的美黄金波段交易总结：

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Fifty Shades of Grey精彩插画

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以静制动静相宜

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2.25
交易习惯的养成需要一个过程，不是知道了就能做到的，怎么去控制亏损，怎么严格地执行风控原则，这些东西说来简单，真正要长期落到实处，却要经历多少次轮回...

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陆盈盈生活照

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2.26
交易成型需要多久呢？
首先是三个融合的问题。交易者与交易手法之间的融合，交易者与行情波动及帐户盈亏之间的融合，交易思想的成型与统御全局之间的融合。这些融合都需要靠赤裸裸的时间来解决，三种融合是三个层级的体验，每一个层级都需要用几个月来面对各种不同的亲身体验和意识强化。这段话很简单，但实践起来却麻烦重重，因为你根本不知道自己坚持的东西是不是正确的东西，而这个投机市场里，也没有放之四海而皆准的真理。
其次这不仅仅是赚不赚钱的问题。很多人觉得交易要想赚钱，技术好就可以了，但其实技术只是一把钥匙，首先是能不能打开锁的问题，其次是门里有没有财宝的问题，再次是有财宝你能不能搬走的问题，最后是你搬走了算不算是偷，要不要还回去甚至坐牢的问题。
个人交易者，一开始都是技术分析交易，接下来开始技术研究，然后又到基本面，做来做去，一贫如洗，然后才会反思，寻找盈亏背后的神秘力量。机构投资者，大多是秉持自身的交易思想，然后过滤出符合理念的操盘手，在成型思想武器装备下，再发挥盘手的优势。
交易成型，其实是不断消除交易不确定性的一个过程。在有了网络信息传递优势的今天，知的过程可能大大缩短了，而行的过程却是个人交易者最大难题。

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永远在路上——爱与小屋

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lnddfc 发表于 2015-2-27 12:42
从哪里能看到我自己的曲线   哪个软件上

有的可能看不到，要自己用曲线软件或者Excel来做