来谈谈程序化这东西，有什么要问的吗？

招财葫芦 · 发表于 2015-8-13 11:29:15

天剑苍穹发表于 2015-8-13 11:21
必须经历这些，很多问题不实际跑根本发现不了，仅从逻辑上觉得没问题，但一执行就会发现有很多没想到的问 ...

谢谢！我目前的系统都是在前人系统上修改参数或规则而来。
假设现在没有旧系统，只有期货品种的历史数据，那我们应该用什么样的思路去统计这些数据，得到一个盈利的系统？

天剑苍穹 · 发表于 2015-8-13 11:33:19

这问题就太大了，一千个人眼中就有一千个哈姆雷特，有的人是看是历史行情里哪些行情符合自己胃口，总结这些点位的特点，有的用不同品种做价差，还有一个我认识的人，期指刚出来的时候只做最后15分钟的行情，当年这个规则可是赚了不少。

ec168 · 发表于 2015-8-13 13:13:27

天剑苍穹发表于 2015-8-13 11:14
你的用法建议用文华，因为是简单的提示指标，不是模型C-O>10*MINPRICE,SOUND('A');

研究下文华的麦语 ...

谢谢天哥，感恩 :)

古浪 · 发表于 2015-8-13 13:34:47

好啊易家也有很多做程序化的朋友

天剑苍穹 · 发表于 2015-8-13 13:38:06

本帖最后由天剑苍穹于 2015-8-13 13:44 编辑

古浪版主也来啦，蓬荜生辉{:soso_e100:}

天剑苍穹 · 发表于 2015-8-13 13:58:55

很多人写完模型之后除了关注收益率以外，最关心的就是胜率了。网上经常会有动辄胜率百分之七八十以上的模型，更有甚者号称胜率100%。100%胜率的模型肯定是骗人的。一种东西如果不能被证伪，那么肯定错的。

胜率体现的是每一次交易盈利的几率，却并没有体现盈利多少，而盈利多少和胜率恰恰是有相反关系的。每一笔交易的盈亏比越大，总体胜率就会越低，因为可能并没有到指定的盈利额度，行情就反向，导致交易由盈转亏。你所要关注的是，符合盈亏比的单子是否能拿得住，拿住后是否能弥补前面的亏损。

天剑苍穹 · 发表于 2015-8-13 14:03:26

程序化下单和手工下单有一点心理上的不同，程序化是满足条件就会执行，而手动下单很多时候需要操作者主观的确认，这种感觉没法量化成条件。这一类人程序化开单后，经常会手动干预，往往越干预越错。程序化模型一个主要的思路是讲求概率，而概率往往是需要经过大量的无差别实验来体现。人工干预使得实验条件出现偏离，结果自然也是跑偏的。

天剑苍穹 · 发表于 2015-8-13 14:07:37

程序化实际上也是一种学习市场，学习交易的工具。学习程序化过程中随时会接触很多指标代码，这些指标为什么这么设计，并不需要去跟在师傅后面问这个指标怎么看，然后记在本子上，奉为金科玉律。
自己看代码，然后去想其中的原因，往往有意外收获。下面举个大家都知道的例子，布林线。

天剑苍穹 · 发表于 2015-8-13 14:21:41

先上代码
MID:MA(CLOSE,N); // 中轨  N周期均值线
TMP2:=STD(CLOSE,M);//M周期收盘价的标准差
TOP:MID+P*TMP2;  // 上轨  中轨+P倍标准差
BOTTOM:MID-P*TMP2;//下轨  中轨-P倍标准差

上面N和M一般取26  P取2.  为什么要取2呢？

有概率统计基础的人会学过正态分布，97.44%的数据点都会在均值的2倍标准差范围之内，剩下的2% 就样本点内的小概率事件。所以从设计原理上来看，布林线是一个简单的帮助人们识别区间范围的工具。

但是用过布林线的人肯定都遇到过K线贴着上下轨不断突破的行情，这个时候难免会质疑，怎么这么多小概率事件发生，是不是哪里出了错？
问题出在模型的假设里，正态分布有一个重要的假设是变量是随机且没有相关性的，而且样本具有固定的均值，这两点显然在K线图上都是不满足的。那么K线贴着上下轨说明什么呢，说明最近这一段采集的样本点变了，均值也就变了。直接点说，现在的行情和过去的行情不同，已经出现了突破。所以在布林中轨比较平稳，没有上下剧烈变动的时候，上下轨是比较有效的约束。当中轨发生明显变化的时候，上下轨的指导意义就不是那么大了，至少在其设计原理上，已经没有数学支撑了。但是也会有人练就了识别这种情况下的布林线，只能说就是人与人之间术的不同了。

ec168 · 发表于 2015-8-14 06:58:11

请问天哥，关于量化和程序化，您能否各自推荐基本不错的书籍呢？谢谢

天剑苍穹 · 发表于 2015-8-14 09:20:08

ec168 发表于 2015-8-14 06:58
请问天哥，关于量化和程序化，您能否各自推荐基本不错的书籍呢？谢谢

个人意见哈，量化真心不适合个人投资者，入门的可以看看《统计套利》看完之后估计就放弃了，程序化可以看看精明的交易者。

ec168 · 发表于 2015-8-14 09:39:00

天剑苍穹发表于 2015-8-14 09:20
个人意见哈，量化真心不适合个人投资者，入门的可以看看《统计套利》看完之后估计就放弃了，程序化可以看 ...

谢谢天哥 :)

lynch · 发表于 2015-8-14 19:35:00

型态有可能被程序化么？或者有什么扫描型态比较好的工具推荐，我目前入场基本依靠走势型态，但苦于没有合适的扫描工具。

一念，问心 · 发表于 2015-8-14 22:29:19

学习了{:soso_e183:}

西北沙 · 发表于 2015-8-14 23:45:53

很多团队使用的模型表面看完全不同，其实同质化严重，楼主怎么看这个问题

期货亏货956 · 发表于 2015-8-15 14:30:33

成功在望，加油

天剑苍穹 · 发表于 2015-8-17 10:51:38

lynch 发表于 2015-8-14 19:35
型态有可能被程序化么？或者有什么扫描型态比较好的工具推荐，我目前入场基本依靠走势型态，但苦于没有合适 ...

看形态的交易策略就不要考虑程序化了，这两个基因不合。

天剑苍穹 · 发表于 2015-8-17 10:55:25

西北沙发表于 2015-8-14 23:45
很多团队使用的模型表面看完全不同，其实同质化严重，楼主怎么看这个问题

这个没什么看法呀，各有各的交易习惯。同质化模型用多了，赢利水平下降，自然就考虑新的模型思路了，同质--》改动--》异质--》再同质。就是一个过程，只不过是看在哪个阶段。

ljjqh · 发表于 2015-8-17 11:31:46

天剑苍穹发表于 2015-8-17 10:51
看形态的交易策略就不要考虑程序化了，这两个基因不合。

所有交易从广义来说都是形态交易，呵呵

西北沙 · 发表于 2015-8-17 12:03:48

天剑苍穹发表于 2015-8-17 10:55
这个没什么看法呀，各有各的交易习惯。同质化模型用多了，赢利水平下降，自然就考虑新的模型思路了，同质 ...

楼主可能没有理解我说的同质化的含义，模型思路其实很少，而很多模型只是表面不同，其实本质思路是一样的，也就是同质化。
我觉得量化在后期最最重要的是策略配置和资金配置，这一点对量化非常重要。共同探讨吧。。