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【大翟门】上篇 “盈亏比”交易的真相

摘要: 在这个市场上,没有任何人、任何一个交易系统能100%能赢。既然不能保证100%胜率,那么更应该考虑的是如何在亏的时候少亏,赚的时候多赚,这样盈亏比扩大了,综合下来就会赚钱。想要搞明白什么是盈亏比,就要先知道什 ...

在这个市场上,没有任何人、任何一个交易系统能100%能赢。
既然不能保证100%胜率,那么更应该考虑的是如何在亏的时候少亏,赚的时候多赚,这样盈亏比扩大了,综合下来就会赚钱。
想要搞明白什么是盈亏比,就要先知道什么是交易系统。
交易系统告诉我们什么时候买,买多少?什么时候卖,卖多少?
而盈亏比就是关于什么时候卖?卖多少的问题。
在行情不利于我们的时候卖出,叫做止损
在行情向我们好的方向发展的时候卖出,叫做止盈。
一般来说,我们把预期的止盈与止损的比列称为盈亏比
盈亏比是一般我们在买入之前需要考虑的,也就是对未来的预估,是决策辅助的重要考量方面
行情的运行本质:趋势 → 盘整→ 趋势 → 盘整→ 趋势 (循环往复)
1.方向
我们所研究的趋势到底是什么?
趋势 = 当前行情的属性

比如说TA,虽然说前期有一波迅猛的涨势,但是观察红框处,可以发现,
当前行情属性已经发生了变化,从之前的涨势变为了回调,
那么当前的趋势或者说当前的行情属性已经变成了回调,
那我们的策略也应该从之前的涨势变为回调来处理(逢高做空)。
直到有明显的迹象表面,回调结束,当前行情属性发生变化,从回调继续回归涨势。

随着行情的发展,下降趋势线被突破,并且下方的整理平台被突破(红色圆圈处),
我们可以认为,当前行情属性又发生了变化,从回调变成了上涨,
我们的策略也要随之发生相应的改变(逢低做多)。


2. 寻找入场点
既然行情的本质:趋势→  盘整→  趋势→  盘整
趋势的话,那么我们所要观察判断的就是什么时候拐点会发生?也就是盘整什么时候会结束?
首先研究盘整的属性



既然是盘整,那么后期必然会出方向。
从以上的三种盘整方式可以看出,我们对后市行情运动轨迹的研究始终要保持两种方向研究看待,
但是无论多空,盘整结束发散的那一刻都将会是最好的拐点。


3. 周期与盘整 - 趋势的关系
  大管小原则
何为大管小原则?
[size=12.0000pt]A. 小周期趋势最终必将顺应大周期趋势
[size=12.0000pt]B. 越大周期的盘整突破后的力度越大,持续的时间越长
[size=12.0000pt]C. 大周期的趋势是小周期 趋势 →盘整→趋势的集合


周期
何为周期?我们可以从软件上能明确的看到的是1,5,15,30,60,日,周,月这样的表明周期的时间节点,
但是其背后的含义又是什么?5根1分钟K线会形成一根5分钟K线,15根1分钟K线会形成1根15分钟K线
以此类推,那么其实可以总结为,大级别周期K线是小级别周期K线的集合,
那么在大级别周期中的某一根K线就可能是小级别周期K线的运动的集合体,
那么反观小级别周期很有可能就是走出了趋势→回调→趋势→回调→趋势这样的图形


4. 支撑压力转换位
A. 行情的走势是一个区间到另一个区间来回反复的过程

如图,锌的走势,从大的框架看,锌的走势就是以5000点为一个区间来运动的,
一旦突破本运行区间,那么就会进入下一个5000点区间
观察,为什么价格在15000的时候会有反复?价格在突破20000后,
又为什么会在重新跌回20000区间下沿时会有停顿?
价格在突破25000高点又下来后,为什么没有再站上25000高点,
而是在20000-25000这个区间内运动?


B. 一般来说,整数位也是人们心里潜在的支撑压力转换位


C. 从小细节来看的话,支撑压力位就是盘整到趋势的一个过程
为什么会盘整?盘整就是多空在打仗,谁都不让谁,是多空双方的矛盾点。
一旦有一方胜利,那哪边就会形成趋势,不是说“世上本没有路,走的人多了便成了路”吗?
拿多头举例,在盘整期内,本没有多头趋势,突然多头大举杀入也就形成了多头趋势,
那么反推一下,如果价格重新回到多头大举杀入的那一刻,会怎么样?
是不是会为了控制风险保住利润而大举出逃呢?那么重回这个拐点时刻,是不是可以定义为支撑压力的转换点位?

价格在3200下方争夺,最终以多头发力一举站上3200高点而告终,
但是好景不长,站上3200后空头继续打压争夺对3200的控制权,
当价格反破3200后,多头彻底失守,造成了价格崩溃性下跌。
该品种在日线周期内围绕3200完成两次支撑压力的转换。


5. 持仓&平仓
持仓说白了就是忍受回调,忍受盘整,做到目光无神,呆若木鸡
拿波段来说,到底何为一个波段?

图中圆圈处所标识的均为波段,从这里我们可以清晰的发现,
所谓波段就是一波逻辑的延续也可以说是一波趋势的延续,而期间没有其他的逻辑来打破现有逻辑。
1.第一个圆圈处(从22000- 12000这一波下跌趋势)直至后期出现一个明显跳空突破了下降趋势线,这才算打破了整体下跌的逻辑。
[size=12.0000pt]2.圆圈二处也是一波流畅的下跌,圆圈三处同理。
[size=12.0000pt]3.方框处的一波下跌→ 盘整 → 下跌的过程该怎么定义?
我想应该定义为该形态是在本周期内(日线)的一波下跌趋势,而在更大周期内是一波下跌波段比较合适。


如下图,在月线周期内方框处能看作是一波月线级别的下跌波段。

那么波段的持仓就应该可以严格的定义出来了,其中包含以下几点
[size=12.0000pt]1.波段所观察的是本周期包含该周期以下周期的行情波动情况
[size=12.0000pt]2.波段持仓过程,不可跨越到更大周期去定义
[size=12.0000pt]3.波段中只要没有发生大的逻辑偏差均可继续持仓
[size=12.0000pt]4.直到发生与该波段逻辑相背离的情况出现,才是平仓信号发出的时候。
(无论是盘整还是反转,都是平仓信号发出的标准)




期货交易没有圣杯,技术分析没有对错,一千种人有一千种盈利的方法各不相同。
关键是对人性弱点的克服,在迷茫期是学会停手,学会跳出盘面,学会总结自己曾犯过的错误;
关键的是不断的对盈亏比的优化,不识庐山真面目,只缘身在此山中。
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