#海龟龟汤定额止损止盈策略的逻辑及测试#

20140711 · 发表于 2015-9-15 22:13:07

海龟在加仓与否长期看差不多但龟汤要制定固定点数止盈否则大趋势下龟汤必死对于大多数策略在等比时间下趋势策略的止损在千分之三至百分之一状态下是有效的当然止盈必须是跟随的龟汤因为是设主动止盈但趋势我们不知道多大因为龟汤的主动止盈在反趋势下必丢失利润而海龟则是追踪所以趋势策略设定好止损可以让利润奔跑反趋势则限制了利润下续……

20140711 · 发表于 2015-9-15 22:19:42

还有一种类趋势就是固化止损也固化止盈波动大的年份比较好来源于波幅夜盘因为交易拉长个品种波动还是有变化这种变化必须要稍微放大一些解决对原来就有的正值策略来讲

20140711 · 发表于 2015-9-15 22:26:58

在对现有品种成交前15的活跃品种测试发现龟类趋势可以涵盖12个品种获利龟汤个別年份获利主动止盈策略在夜盘推出后三成出现回辙另外 DT 布林强盜等策略获利可以但回辙大龟在不加仓下回辙低于DT 布林等

20140711 · 发表于 2015-9-15 22:32:04

对龟汤和主动止盈策略还进行了参数修改就是止损止盈幅度的变化发现有孤岛效应无法得出普适参数

20140711 · 发表于 2015-9-15 22:37:05

正值系统交易内在逻辑必须连续如果出现断档很难保证策略的长期有效性必须保证连贯还有就是平仓后是否反手

贼头 · 发表于 2015-9-15 22:42:28

写的不错啊，楼主原创的

贼头 · 发表于 2015-9-15 22:42:32

20140711 · 发表于 2015-9-15 22:42:35

还有基于单k转势双k转势 3k转势唐迁4k转势龟20k转势单MA 追踪布林等测试以下为交易逻辑比如龟20k 盘中价触及开仓交易止损为百分之一止盈为10k反向点

20140711 · 发表于 2015-9-15 22:45:17

贼头发表于 2015-9-15 22:42
写的不错啊，楼主原创的

原创手机写真麻烦明天我会贴一些可以交易的TB源码及测试图

贼头 · 发表于 2015-9-15 22:49:07

20140711 发表于 2015-9-15 22:45
原创手机写真麻烦明天我会贴一些可以交易的TB源码及测试图

楼主可以顺便移步我的帖子看看我的系统靠谱吗？http://www.ejia7.com/forum.php?mod=viewthread&tid=99706&extra=page%3D2&mobile=2

20140711 · 发表于 2015-9-15 22:53:50

本帖最后由 20140711 于 2015-9-15 23:04 编辑

除去裸K外一切指标均为价格变异价格变异的增加了K的更多不确定性为了捕捉裸K以外指标的对趋势的套用就必须更加大止损并且会出现丢趋势现象如果做到不丢趋势必须出现更多止损幅度或次数这大概也算盈亏同源或能量守恒

20140711 · 发表于 2015-9-15 22:59:53

贼头发表于 2015-9-15 22:49
楼主可以顺便移步我的帖子看看我的系统靠谱吗？http://www.ejia7.com/forum.php?mod=viewthread&tid=9970 ...

我以前回复过你的

贼头 · 发表于 2015-9-15 23:04:40

20140711 发表于 2015-9-15 22:59
我以前回复过你的

噢！不好意思，数字ID.没记住！

20140711 · 发表于 2015-9-15 23:18:27

交易畀有一个误区认为趋势十反趋势十主动止盈三种策略任意混搭可以减小回辙实际上在大趋势下可以在小趋势下单趋势追踪单系统做到保本或微利下混搭反而增加了回辙如果某交易员质疑只能说明测试数据时长不够五年以上或4千笔交易以后便会得知所以正值单系统可以胜任沒必要增加系统这样会增加不确定性

贼头 · 发表于 2015-9-15 23:22:59

20140711 发表于 2015-9-15 23:18
交易畀有一个误区认为趋势十反趋势十主动止盈三种策略任意混搭可以减小回辙实际上在大趋势下可以 ...

不是说多策略可以分散风险吗

20140711 · 发表于 2015-9-15 23:44:13

贼头发表于 2015-9-15 23:22
不是说多策略可以分散风险吗

他们的说法有误区因为策略间无法做到无缝衔接就是说有必然的重合点如果恰好碰上止损重合点长期来看如果仓位占比重爆仓必然否则降低仓住那么盈利重合点增加了利润止埙重合点增大了回辙这么做还有意义吗

20140711 · 发表于 2015-9-15 23:45:42

贼头发表于 2015-9-15 23:22
不是说多策略可以分散风险吗

多品种比较容易接受
多策略的问题吗?他们的说法有误区因为策略间无法做到无缝衔接就是说有必然的重合点如果恰好碰上止损重合点长期来看如果仓位占比重爆仓必然否则降低仓住那么盈利重合点增加了利润止埙重合点增大了回辙这么做还有意义吗

招财葫芦 · 发表于 2015-9-16 00:18:11

20140711 发表于 2015-9-15 23:45
多品种比较容易接受
多策略的问题吗?他们的说法有误区因为策略间无法做到无缝衔接就是说有必然的重合 ...

把单策略的资金量用在多策略上，每个策略承载几分之一的资金，这样单策略必然的回撤就可能被多策略平滑掉了。即便是多策略同时出现回撤，也最多跟单策略的回撤一样。这样，不会增加风险，有可能平滑曲线，其实还是有利的一面多一些。

20140711 · 发表于 2015-9-16 00:33:40

招财葫芦发表于 2015-9-16 00:18
把单策略的资金量用在多策略上，每个策略承载几分之一的资金，这样单策略必然的回撤就可能被多策略平滑掉 ...

理论上认为会但是测试数据表明多策略同步回落现象会出现还有你说的分散资金问题无形中就增强了资金额度很多所谓高手说的是就在现有帐号下增加策略他们认为在资金不变的情形下多策略会减小回辙我只认为黑天鹅是存在的

20140711 · 发表于 2015-9-16 00:36:06

招财葫芦发表于 2015-9-16 00:18
把单策略的资金量用在多策略上，每个策略承载几分之一的资金，这样单策略必然的回撤就可能被多策略平滑掉 ...

你说有可能也就是不确定但现实交易却不应存在有可能这三个字理论上认为会但是测试数据表明多策略同步回落现象会出现还有你说的分散资金问题无形中就增强了资金额度很多所谓高手说的是就在现有帐号下增加策略他们认为在资金不变的情形下多策略会减小回辙我只认为黑天鹅是存在的

#海龟 龟汤 定额止损止盈策略的逻辑及测试#

#海龟龟汤定额止损止盈策略的逻辑及测试#