楼主: InneChen
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【期海记】乘风破浪,纵横期海,来自突破型趋势交易的真实分享!

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201
发表于 2017-8-14 09:53:12 | 只看该作者
沪铝吃到一个大利润啊

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还在持仓  发表于 2017-8-15 09:14
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202
发表于 2017-8-14 10:28:55 | 只看该作者
谢谢分享,能感触很多,希望继续加油,造福大家!
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203
发表于 2017-8-20 17:00:42 | 只看该作者
明早出发
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204
发表于 2017-8-20 17:08:19 | 只看该作者
叫兽 发表于 2017-8-1 21:04
更多的还是经验吧,图形看多了自然知道什么时候进场最合适,不容易被洗

如果被洗了,要迅速判断是洗盘 ...

日线、月线为基本逻辑,小周期(15分钟、小时线)在入场时也会参考,具体图形具体看,同一次图形给的机会有时候也会试单很多次~
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205
发表于 2017-8-20 17:11:31 | 只看该作者
本帖最后由 jeffliu 于 2017-8-20 17:13 编辑
叫兽 发表于 2017-8-20 17:08
日线、月线为基本逻辑,小周期(15分钟、小时线)在入场时也会参考,具体图形具体看,同一次图形给的机会
谢谢!

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下次直接回贴吧 ,点评后我自己回复自己好奇怪~~o(╯□╰)o  发表于 2017-8-20 17:14
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206
发表于 2017-8-20 17:18:45 | 只看该作者
本帖最后由 jeffliu 于 2017-8-20 17:22 编辑

炒单式入场还是多周期共振入场?别人的手法无法模仿,我只是好奇想了解一下

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突破  发表于 2017-8-20 17:31
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207
 楼主| 发表于 2017-8-21 09:14:20 | 只看该作者
【第27记】默默看了眼愈发火爆的行情,我们决定去休假
2017年7月19日 星期六 郑州
上周,我们在锌上面盲目的交易被洗,最终直觉对了,却因为心态失衡,错失了伴随涨停的一大波行情。这,是一个悲伤的故事,当时是眼睁睁看着锌一路飙上去,手指在键盘上,却没有底气下单。


(本周基本已开始进入局外人状态,总盈利基本无变化)

因为这种糟糕的感觉和长达半年熬夜夜盘的疲惫,我们决定抽身而退——度假去。哪怕明知近期的行情会如火如荼地演绎,但是没有办法,毕竟心态坏了,越大的行情反而会诱发出更多的杂念。

最关键的是,1号基金账户已经跑完1年,2号基金账户即将完成报备流程,很快就可以启动了。所以不能让小账户的交易影响心态,力求用最好的状态迎接大账户,我们选择停下来,总结一下这半年的收获,再全力以赴。现在的休整,是为了抓住更好的未来~

因为决定冷静休息一段时间,本周的交易就相对保守,继续了上周的铝的持仓,也稍微尝试了橡胶、黄金等品种。

1、本周交易盘点

本周尝试品种:黄金
最新持仓状态:铝
后续或关注的品种:黄金、玉米、有色


(一个热闹却又平淡的星期)

沪锌

沪锌10合约(日线)
锌,是本周商品的SUPER STAR,也是我们很遗憾的品种。上周在现在看来较好的位置,有着较重的仓位,且利润完全到手,如果不是交易状态下滑导致的交易失控,回踩后的行情对于我们来说有相当的底气可以游刃有余地上车。可惜这个世界没有如果,本周行情再次启动时,本想尝试轻仓再次介入,不过心中杂念较多所以放弃了,眼看这行情一路飙上。

此轮锌的交易将是我们今年最刻骨铭心的一轮交易,这次的遗憾也警示我们当前交易状态的下滑,所以才有了休息、冷静、思考的决定。

虽然决定了散心,但并非对行情漠不关心,尤其是现在很多品种蠢蠢欲动,蓄势待发的时候。目前我们锁定的品种除了有色,还有黄金、玉米。

黄金

黄金 12合约(日线)
黄金,280一线的位置争夺相当地激烈,周五下午收盘在280上方。同时我们观察到外盘黄金在1300的争夺也将近一年。

美金连续(日线)
周五下午国内黄金收盘后,外盘立即拉升,最后还是收了回去,且看市场最后怎么表现吧。黄金的异动或许和美帝的“游行”以及西班牙的恐袭有关吧,不管这么样黄金值得关注。

玉米

玉米01合约(日线)
玉米,我们长期关注的品种,可以看到玉米在1650-1750的区间中震荡,始终没有表现出趋势性,与年初农业供给侧改革带给大家的期待大相径庭,但是我们还是要持续的观察,可能近期就会有所动作呢。

总体而言,商品市场的氛围好像渐渐浓烈了,本周就有很多不错的行情适合介入,黑色依然给力,有色也开始发力,等等…
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208
发表于 2017-8-21 11:40:07 | 只看该作者
淀粉也突破了 和玉米差不多
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209
发表于 2017-8-23 17:15:51 | 只看该作者
记号  学习
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210
 楼主| 发表于 2017-8-28 15:06:48 | 只看该作者
【第29记】繁华亦如云烟,坐看潮起潮落
2017年8月25日 星期五 休假中~

本周尝试品种:无(休息ing)
最新持仓状态:铝(假期看情况处理)
后续或关注的品种:黄金、玉米、有色(上周有提过)

本周休假已经开始,所以没有交易,那就对这半年的交易感悟做一个总结吧。上周提过,选择休息的一个导火索是因为在锌上的失误操作。

而应对交易失误最重要的,是懂得何时停下。惧怕错过机会是没意义的,期待扭转乾坤式的翻盘同样没意义。回顾过往点滴,直面当前的市场环境,方能更洒脱地追己所求。

至于未来如何?就像一位长辈曾对我们说的:“要享受交易的过程,不到真正离开的时候,怎知道成果与否!”当然,我们坚信——一步一个脚印是终会得偿所愿的,毕竟这个过程就已经很精彩了,不是么~

一、返躬内省



首先,无须避讳地坦白,每一个人从事交易的原始目的就是为了挣钱,所以在自我审视最终成绩的时候,我们更喜欢看盈亏图,因为它更直观,手续费、盈利、利润回吐等等一清二楚。

那么从这两年多的的盈利来看,我们的交易存在两个非常明显的特征:一是我们的交易过程中一直伴随着无法连续踏步向上的“诡异综合征”;二是最后这10个月里,我们的盈利能力有了明显地提高,或者说是对机会的把握比之前要强了一些。

第一个特征

主要表现在图中的绿圈位置。在绿圈之前往往是我们把握住一波行情,当部分浮盈回吐离场后,就会失去良好的交易状态,往往需要萎靡很长一段时间,也就是绿圈圈住的地方。如果单从资金曲线来看,我们的收益图符合趋势交易的台阶式盈利图,但是我们自己内心很清楚,绿圈位置的横盘并非因为没有行情,而是因为我们的交易状态导致我们很难把握住这些机会。更细致地来说,就是进场以后不是拿不住就是拿过了,心态不过关。



这一点从单日胜率的统计上来说很明显,在绿圈对应的位置我们单日高胜率出现的频率相对赚钱时候的频率并没有显著地减少。这说明我们对行情的介入并不是我们当前交易的主要问题。这一点在我们日常的交易过程中也是有所察觉的。那么问题的关键在哪里?在对行情的预期和介入后的细节处理上,所以我们在日志里一直反复地提醒自己耐心、资金管理、止盈。用行内通俗的话来说就是“会开仓的是徒弟,会平仓的才是师傅!”怎么持仓?怎么出场?这些交易中琐碎又重要的细节,即是我们的问题。

第二个特征

是我们赚钱的效率自去年第四季度开始有了明显地提升,最直观的体现——曲线的斜率变大了。这当然意味着经过这么长时间的不断调整,我们在处理持仓和出场的经验是有所提升的。但是这还不够,因为曲线斜率的提升主要的原因是我们资金和仓位比例逐渐变大,更多的资金介入自然会带来更多的利润。所以,我们真正要庆祝的是我们已经开始更游刃有余地用更重的仓位去交易,这是一个进步。这一变化从我们单日盈亏同级就可窥见一斑,因为我们的交易体系有自身盈亏比要求,所以单日盈利明显经过了3个阶段,中间最长的那个阶段和盈亏图的变化相当吻合。



但不论怎样,对于这种进步我们主观上的感受是:现在的行情相比2015年和2016年上半年,我们更容易把握机会了。这种主观感觉也许是因为成长了,也许是因为市场发生了某些细微的变化,我们不得而知,但是调整自己的状态适应市场,让自身处于交易中的状态是舒适而非痛苦,非常重要。

二、繁华亦如云烟

对自身审视的目的是让我们适应市场,因为只有这样才能不让“屈服市场”成为一句空话。那么,市场到底是什么样子,如何才能适应它,我们的理解是至少需要明白行情可能的波动规律,然后只介入自己能看懂的部分。所以我们只来谈谈我们眼中的这个市场吧。(以下仅为我们的自我总结,不代表任何投资建议)

首先在我们看来,图形没有走出来之前,交易无非是在预期行情处于周期的哪一个环节,期货市场的参与者既然玩的是预期,那么根还是要落到产业周期和经济周期上来的,而如果追根溯源,确实是需要追寻基本面和宏观。但是问题就出在这——每一个现货、期货市场的参与者在追根溯源的过程中,大家的分析和解读是必然存在分歧的。

所以对于以技术分析为主的我们来说,我们期待的正是参与到这种分歧爆发之后的过程,我们的交易体系训练的就是“能够准确、效率地找到分歧爆发的点,然后在一轮爆发结束或逆转前抽身而退”。这就是我们的生存之道,基于此我们目前似乎并不需要去追根溯源最基本的周期逻辑是什么了。

打个比方,之前有看到一篇讨论前期黑色行情逻辑的文章,有这样一段话:“经济是一个生产+消费的闭环,任何经济周期成立的核心要素,永远只会是需求。任何没有需求买单的供给压缩,最多只能形成短暂的局部狂欢,既无法形成闭环传导,更会导致风险在经济产业链的某处积压,甚至令原本失衡的经济链条随时可能断掉。”这是市场对前期螺纹等黑色品种暴涨行情的一种解读,对于我们而言,我们承认也许这种说法很对,但是这并不重要,我们认同的只有一点“一场狂欢”,然后我们关心的是这个“短暂”到底会持续多久?我们是否能参与这场狂欢?这场狂欢最有可能以何种方式收场?所以我们只需要知道当前市场的主流观点是何种逻辑,剩下的是我们对这种市场逻辑如何自处,而非简单依据这些逻辑去参与市场。

所以,到目前为止,我们会时常关注市场上的主流研报,每周现货上的朋友都会发给我们最新的一手产业研报,但在我们的交易过程中又完全不会依据这些研报做出判断。因为我们的交易体系是建立在市场参与群体分歧博弈爆发的技术分析逻辑。不是这些核心逻辑不好,而是目前的我们驾驭不了,不在掌控范围内的东西要懂得放弃。

在我们眼中整个市场很大、很繁华,但是再繁华似锦的东西不是自己的亦如云烟,不如坐看行情潮起潮落,安静地蛰伏、学习,积蓄力量。

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211
发表于 2017-8-29 11:43:17 | 只看该作者
最近市场震荡了 远离也好 这样才能看清
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212
发表于 2017-8-29 18:12:27 | 只看该作者
fuguilin 发表于 2017-8-29 11:43
最近市场震荡了 远离也好 这样才能看清

谢谢关注!
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213
发表于 2017-8-31 09:30:22 | 只看该作者
楼主在策略没起步前凭什么它能盈利呢? 有对历史数据做过全面回测吗?

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答:起步前不知道它能盈利!并没有全面回测,主观逻辑交易应该也不存在严格意义上的全面回测,当然复盘是肯定有的也是必须的。 PS:这个问题很NICE,让我们想到了很多,下期会就这交易策略的问题分享我们的观点。  发表于 2017-8-31 20:06
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214
发表于 2017-9-4 09:12:05 | 只看该作者
坐等楼主跟新,谢谢分享
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215
 楼主| 发表于 2017-9-4 10:18:28 | 只看该作者
【第30记】所谓交易策略,只是实现玩一个游戏的套路罢了
2017年8月31日 星期四 晴
交易之家业绩鉴证平台

一、自说自话的周总结

上周在三亚,虽然没有考虑交易,但是仍然保持着盘中盯盘的习惯,所以当铜的行情到来的时候,轻仓介入并持有。期间铜的震荡虽然洗掉了部分仓位,但是仍留了一些期待后续的空间。

假期回来后,考虑到当前市场行情的震荡和交易状态的适应过程,除了继续持有铝和铜外,本周只是在黄金上尝试了一次交易,但在今天(周四)被洗到止损位置出场。总体而言,我们能感觉到市场情绪的酝酿,但并没有找到太多适合我们的介入的时机,后续观察一段时间看看。

(这两周没什么太大交易动作和预期,反而略有小浮盈)

二、随便聊点什么

度假回来,大账户流程也启动了,因此我们之前一直盘算如何更好的完善并区分开几个账户的策略重心。毕竟,虽然策略逻辑一样,但在实际交易执行过程中,基金账户和自己的账户还是有很多不同的。恰巧今天有朋友在帖子里问了一个问题,再次引发了我们关于交易策略的各种“胡思乱想”。


这个问题超级棒,因为每一个交易员在最初建立自己的交易策略体系的时候,或多或少都会有类似的疑问,这让我们想到了最初完善策略那段时光的点点滴滴,也让我们突然意识到一个问题的重要性——“交易策略对于交易员来说到底意味着什么?”

首先关于这位朋友的提问,我们的回答是:“1、我们的策略起步前,我们并不知道它是否能盈利,虽然这个策略的核心逻辑是被前辈大佬们验证过的,但我们自己能否借此实现稳定盈利是完全未知的(请注意‘我们的策略’和‘策略的核心逻辑’并非同一个概念,这很重要);2、没有对历史数据全面回测,并且我们认为以主观逻辑为主的交易策略体系并不存在严格意义上的全面历史数据回测,当然复盘动作是必须的,且不仅是在策略搭建的起步初期,复盘动作应该是伴随交易过程的每一天。”

也许我们的回答会让这位朋友失望,但是“起步前凭什么它能盈利?”的自我拷问让我们的思绪瞬间回到了交易生涯的初期。在那个刚开始交易的时候,我们对一切充满了好奇,也充满了恐惧。每一笔单子都战战兢兢,即使已经知道了突破进场、趋势跟随、止损止盈等等关于突破型趋势交易策略的逻辑概念,但是仍然不知道在接下来的行情中,需要在什么时候,什么点位去开仓、去平仓,到底什么样的状态需要止损、止盈……一切都是模糊不清晰的,这就是根据一种主观交易策略的核心逻辑来搭建自身交易策略的过程。

这个过程难以忘记,因为那是围绕一个被前辈和市场证实过的核心逻辑,来丰富自身的每一个交易细节的过程。当这些交易细节被逐渐梳理清晰并能够反复执行下去的时候,才说明我们围绕这个交易逻辑搭建出来了一套适合自己的交易策略。

所以,我们一直认为交易逻辑和交易策略是两个不同的概念(仅指主观交易,不涉及量化和程序化策略),交易员们相互交流且有可能彼此认同的是一个个的交易逻辑和某些共同的交易细节。而交易策略体系是独属于交易员自己的,是交易员在实际交易过程中逐渐搭建的一套让自己交易最舒服的体系,这套体系往往以一个交易逻辑为骨架,然后以大量的交易细节为血肉,最终丰满起来。且随着经验的积累,每个交易员的策略体系都会如同我们的体重、外貌一样不断变化,但又绝对不会变的让人认不出来,除非是推到体系重来。

所以,我们觉得所谓交易策略就像是实现玩游戏的套路。

以“饥荒”这个手游为例。该游戏的目的是“活下去”,所以“活下去”就是我们这个让这个游戏进行下去的“核心逻辑”,那么如何获取食物,如何抵抗各种灾害、怪物的过程就是我们围绕这个核心的过程。如果恰巧你参考了大量游戏攻略,会不难发现,“活下去”的攻略套路有很多,但无非就是是找到牛群、或者猪场,然后外加几种种植作物的选取收集,再配合各种灾难、怪物的各项应对指南,似乎就足以永远活下去了。

但是,在你自己实际游戏的时候会发现,不论选哪种套路,不论这种套路是高玩手中是多么完美,在你的地图世界中,你总是死在模拟这些套路的过程中。再然后,你一遍遍的玩耍,一次次的积累经验,每一次都能活的更久,最终把所谓的套路(攻略)自己实现了,当然在这个实现过程中 ,你会根据自己的经验有所改动,甚至总结出新的套路,发一篇你的套路成为别人眼中的高玩。

而这个游戏过程,其实就是我们学习经验、实践经验、总结经验的过程,也正是我们搭建自身交易策略的脉络。

所以,交易策略就是一个实现玩游戏的套路(攻略),等你足够强大的时候,你就可以写出自己的套路(攻略)让别人去实践尝试。但实现这个套路的过程总是需要心血和时间的。So,关键的不是方法,而是执行,套路那么多,能坚持玩下去才是硬道理!

三、画线是个运气活

(上周的持仓浮盈还不错,本周因为黄金浮盈回吐,基本平头)

四、本周交易盘点

本周尝试品种:黄金
最新持仓状态:铝、铜
后续或关注的品种:黄金、铜、铝、玉米

沪铝

沪铝10合约(日线)
铝,继续持仓中,趋势已经形成,均线排列整齐,目前趋势状态良好。今晚夜盘高开低走,截至目前缺口仍在,继续观望。

沪铜

沪铜10合约(日线)
铜,在假期的时候进场,虽然当时进场不错,但是随后洗盘厉害,又因为假期无法稳定盯盘,因此期间有减持,目前剩小部分仓位持有。铜的整体图形其实和铝相似,但没有铝猛,铝应该是有不错的基本面配合,当然铜一旦彻底爆发,后续空间应该也是很可观的,不过洗盘也可能更剧烈。

黄金

黄金 12合约(日线)
黄金,外盘1300争夺激烈,本周二外盘内盘同时破位时介入多单,周四止损。


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216
发表于 2017-9-4 20:41:23 | 只看该作者
谢谢分享
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217
 楼主| 发表于 2017-9-10 17:24:23 | 只看该作者
本帖最后由 InneChen 于 2017-9-10 17:26 编辑

【第31记】不平静的星期五,又一次无伤大雅的“过山车”
2017年9月10日 星期日 晴
本周尝试品种:橡胶
最新持仓状态:空仓
后续或关注的品种:黄金

交易之家业绩鉴证平台

一、自说自话的周总结

这个周五,空头来势汹汹,大宗商品跌的又急又狠。这半年来偏爱多持的我们必然在这种行情里饱受煎熬,坐一波“过山车”领略跌宕起伏的“风景”是毫无疑问的——浮盈回吐导致资金曲线陡然回撤。

其实,我们在铜、铝两个品种的持仓本来就是前几周就落实了部分盈利后的扔在那里飘着的“飞单”。这周真正紧张的还是橡胶,橡胶是周一进的场,刚开始表现还算强势,但是毕竟橡胶是刚起步的状态,最怕遇到这种不友好的市场氛围。

结果,周五中午我们觉得有点不对劲,下午果然就开始上演“行情大戏”,当我们看到几个品种形态全都被破坏掉,立刻按策略全部清仓,最终浮盈没有被全部洗掉。这波“过山车”过程快速且刺激,但我们应对的结果还算不错,整体来说无伤大雅。毕竟对我们这种拿单的人来说,在突袭行情下有得赚就很不错了。

(这两周没什么太大交易动作和预期,反而略有小浮盈)

二、随便聊点什么

这周又遭遇浮盈“过山车”。

盈利“过山车”是每一个交易员最不愿意遇到的事情,而浮盈“过山车”却又是趋势交易员在持仓过程中常常会遇到的事情,至少我们是这么认为的。这种“过山车”式的体验非常的糟糕,绝不是买票去游乐场找刺激的欢乐感。即便是没有做过交易的人也能揣摩出那种个人财富好像瞬间从天堂到地狱的崩溃感。更何况作为一名交易员,这种体验不是说感受一次就算完事,这种考验心态承受能力的极端体验往往会贯穿我们的交易生涯,指不定什么时候冒出来。而且,往往你越怕就遇到的越多!

所以,当一个交易员顺利搞定自己的进场策略后,剩下所有的努力(止损止盈策略、资金仓位管理、风控制度)其实都是在为了避免账户坐“过山车”的情况发生。但是要注意,交易账户遭遇“过山车”和持仓遭遇“过山车”又完全是两回事。作为趋势交易员,遭遇最多的就是浮盈过山车,或者说是持仓遭遇过山车,这可谓是最恶心也最难应对的一种情况了。

因为,如果是短线交易员,当账户遇到“过山车”式起伏时,只要自己主观上能够停下来或者减少单量,就足以停止账户继续下滑,所以停车键其实都在你自己手上。但趋势交易员经常遭遇的是持仓过程的“过山车”,这就也要分情况来看了。第一种情况是在较长的一个周期内浮盈慢慢回吐掉,如果是因为自身策略的问题,导致长期持仓浮盈回吐,那说明要么是策略或者执行出现问题,要么是你自己愿意承受这么多的损失去博取更大的收益,总之是你能下车但就是不下车,怨不得别人。第二种情况就是这周这种情况了,好好的开着车,行情又快又猛的逼着你“过山车”,怎么办?我们目前最有效的应对就是让一部分利润提前下车,提前规避这种风险。这半年来,我们不断的纠结、尝试,就是为了这个目标——“当遭遇行情波动时,我们能从容的应对自己账户的过山车式波动”。怎么才能从容?说白了,就是到最后,咱账户里还有盈利。

三、画线是个运气活
(浮盈回吐是个很难受的事情,好在我们还有利润)

沪铝

沪铝10合约(日线)
总结下这一波铝的交易吧。15000附近进场,从图形上观察,有效突破15000之后,在16000上方盘整出头部形态,我们经过一个多月的持仓,在上周五市场普跌的情况下离场。

沪铜

沪铜10合约(日线)
铜,上周还说可能会遭遇猛烈的洗盘,但是没有想到这洗的有点狠,短期趋势完全被破坏,前期51000附近的多单,也在周五离场。

橡胶

橡胶01合约(日线)
橡胶,在本周一17000附近进场,本来期待会有很好的表现,但事不如人愿,周中减仓剩半,周五离场。
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218
发表于 2017-9-10 18:24:21 | 只看该作者
楼主在连续亏损后是否减小仓位,还是一如既往?

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但是目前我们很少会因为连续2,3周的亏钱或者说是不赚钱来调整状态,一方面,因为我们目前的交易阶段,连续几周亏钱多半是因为反复试单导致,所以减仓不减仓根据自己账户的情况和心态的承受能力而定,不要模仿别人  发表于 2017-9-13 12:09
如果出现连续亏损,减仓或者休息一段时间停止交易都是很好的选择。  发表于 2017-9-13 11:58
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219
发表于 2017-9-10 20:27:00 | 只看该作者
谢谢分享   学习楼主
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220
发表于 2017-9-10 23:26:06 | 只看该作者
lihaile ~~~~~~~~~~~~
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