查看: 2310|回复: 10

用哪个策略更好?

[复制链接]
 楼主| 发表于 2018-11-10 10:20:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用多品种交易策略,在对某品种过去10年的数据进行回测时,遇到以下情况:策略1:共交易10次,盈亏比8:1,胜率70%,利润最大回撤40%
策略2:共交易50次,盈亏比3:1,胜率40%,利润最大回撤40%
假设两策略的总利润率相同,如果用策略1,在多品种交易情况下,由于交易次数少,空闲时可以进行其它品种交易,提高了资金使用率,而且似乎盈利的概率更大,问题是较少的交易次数下,回测结果不一定可靠。如果用策略2,从统计角度分析,结果更可靠,但相比策略1,盈利的概率小。
请大神们指点,我应该用哪个策略?



单选投票, 共有 33 人参与投票
您所在的用户组没有投票权限
发表于 2018-11-10 10:42:18 | 显示全部楼层
10次。。
50次。。。。
太少了
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-11-10 11:30:18 | 显示全部楼层
未交水电费 发表于 2018-11-10 10:42
10次。。
50次。。。。
太少了

是长线趋势跟踪策略,相对交易次数不可能太多
回复

使用道具 举报

发表于 2021-2-8 23:07:46 | 显示全部楼层
日线, 5 20日均线 金叉买 死叉反手估计都比你这俩策略强。
回复

使用道具 举报

发表于 2021-3-27 14:06:31 | 显示全部楼层
我来学学
回复

使用道具 举报

发表于 2021-6-12 17:11:43 | 显示全部楼层
用实盘测试一下就知道改怎么选择了
回复

使用道具 举报

发表于 2021-6-13 22:08:08 | 显示全部楼层
2.  低盈率高可靠性
回复

使用道具 举报

发表于 2021-12-15 22:06:58 | 显示全部楼层
shao_junzhou 发表于 2018-11-10 10:20:47我用多品种交易策略,在对某品种过去10年的数据进行回测时,遇到以下情况:策略1:共交易10次,盈亏比8:1,胜率70%,利润最大回撤40%
策略2:共交易50次,盈亏比3:1,胜率40%,利润最大回撤40%
假设两策略的总利润率相同,如果用策略1,在多品种交易情况下,由于交易次数少,空闲时可以进行其它品种交易,提高了资金使用率,而且似乎盈利的概率更大,问题是较少的交易次数下,回测结果不一定可靠。如果用策略2,从统计角度分析,结果更可靠,但相比策略1,盈利的概率小。
请大神们指点,我应该用哪个策略?


都不好  胜率70% 盈亏比10:1  回测10%  才好
回复

使用道具 举报

发表于 2022-8-4 10:51:52 | 显示全部楼层
你看那个策略能够抗亏损至50%,就用那个策略,太简单了。
回复

使用道具 举报

发表于 2022-8-9 21:44:59 | 显示全部楼层
看利润回撤没意义,要看亏损,要把保证本金放在第一位!
回复

使用道具 举报

发表于 7 天前 | 显示全部楼层
10年10次,当然不行。期货不是股票,要换主力的。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册入住  

本版积分规则

易家网  ©2015-2022  郑州期米信息技术有限公司版权所有  豫公网安备 41010502005136号