楼主: qq34053327

2019年起始tb程序化40万实盘做个记录

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 楼主| 发表于 2019-2-19 09:01:01 | 显示全部楼层
趋势跟踪策略早在几十年前就有不少人不断地预言它将失效,不过迄今为止仍无失效的迹象。      
      投机象山岳一样古老,人性亘古不变,所以一些具体的细节可能会改变,但基本的投机原理不会改变,因为它们来自于人性。人类终有灭亡的一天,因此人性当然不是永动机。但至少相对于我们有限的生命而言已可视为永恒。
      至于丹尼斯的结局如何我倒还真没有研究过,但我坚信如果他真正坚守自己的原则的话是不会失败的。正如利弗摩尔之所以晚景凄凉,恰恰是违背了他自己创立的准则之故。
      我研究过一些资料,上世纪80年代之后华尔街上日线级别趋势跟踪策略曾有过数次漫长的衰退期,其中最长的是两年。
      类似的衰退期也出现在国内商品市场上,最近的一次是2010年的11月至2012年5月,一年半的时间。
      一年半的时间里我的帐户资金虽然大幅回撤,但远没有达到破产的程度,我记得大概是26%。而且越到后面,随着资金量的减少系统的自适应机制越明显,资金回撤的绝对值越小,到最后资金曲线几乎成为一条平行的直线,要仔细观察才能看到它在缓缓向下。照这个趋势发展下去,别说一年半,再支撑一年半都不会有太大问题。
      我尚能如此,何况是号称华尔街交易王子的丹尼斯?
      因此我坚持认为,如果他晚景不好的话,和利弗摩尔一样,是因为他太聪明,太自信,总希望能够不断地超越自己,而不是海龟交易原则(我说的是“原则”,而不是系统)本身的问题。
      当然,市场走势如此复杂多变,任何一个系统都不可能事无巨细地涵盖一切,很多时候必须用到交易者的主观经验和判断,但只是起到一个拾遗补缺的作用。
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 楼主| 发表于 2019-2-19 14:30:52 | 显示全部楼层
资金管理 123
一、正确利润扩展
由于风险与利润的矛盾关系,利润扩展最大的制约因素就是风险,要进行利
润扩展就必须先明确风险。所以本文将以对风险的解析作为起点论述开去。
作为投资主体的交易者与作为投资对象的市场是交易的两个基本因素。而风
险也就主要由交易者的心理风险与市场风险构成(风险的构成是呈现多样性的,
且大多数是人为风险)。心理风险可以理解为由于错误的心理压力所导致的无法
正常执行计划的风险。而 市场风险可以理解为由于价格的极端移动所带来的风
险。可以肯定无论是什么样的交易类型,这两种风险都会随同仓位的增大而同步
增加。
日内交易和趋势交易在持仓周期上分别处于两个极端,而两种投资类型均有
各自回避风险的原则: 趋势交易通常是以小仓位,宽止损来回避心理风险及由价
格极端移动所带来的市场风险。而日内交易则以极短的持仓时间来释放由重仓
所带来的心理风险及极端价格移动所可能造成的致命损失。
仅就单笔交易的平均利润而言,趋势交易具备完全确定的优势。但是一个事
实是一个优秀的日内交易者在资金量偏小的情况下在单位时间内所创造的利润
会远远高过一个优秀的趋势交易者(如果资金处于一个足够大的规模时情况刚好
相反,日内交易由于其交易特性当资金达到一定规模时只能进行算术增值而无法
象趋势交易类型一样持续进行几何增值),产生这样巨大反差的原因就是扩展利
润最重要的一个因素:机会因素。
日内交易相比趋势交易,在交易机会上具备绝对优势。如果能将这种优势充
分发挥并克服随机因素及交易成本,那么在风险增加有限的情况下可以创造出极
高的利润水平。而机会因素的缺乏正是趋势交易所固有的缺点,只有扩展机会因
素才能在风险增加有限的前提下进行交易利润的扩展。 可以这样来理解:正确的
利润扩展也就是正确的机会因素扩展。
趋势交易进行机会因素的扩展主要通过两种方式来进行:一为通过加码的
方式在单一市场增加机会因素,二为通过组合多市场交易来实现。增加机会因
素有一个重要的原则就是保证机会因素之间为非相关。因为如果在同一时间持有
具有相关性的两个仓位则实际风险为 2 倍额定风险。在日内交易类型中,两笔交
易一般为先后进行,因此机会之间是独立的,非相关的。而趋势交易增加机会因
素的两种方式则都存在相关性的问题。
金字塔加码方式将所有仓位当做一个整体的仓位来看待,而这里则将每一
笔加码都视为独立的交易分别对待且每笔交易使用相同的风险控制。这样加码
就可以看作是在趋势中增加了机会因素。通常来说加码的距离越近则在趋势充分
延伸后仓位所产生的利润越大,反之则越小。所以有朋友提倡近距离加码的方式 。
的确如果趋势真正展开,那么利润会非常大的。但如果从机会因素的角度来看则
纯粹是一种掩耳盗铃的方式。由于存在上面所提到的两种类型的风险,如果加码
距离太近,就会产生和重仓无异的心理风险,同时无法抵抗价格极端移动所带来
的市场风险。很显然,两笔交易之间距离越近,相关性越强。如果产生价格的大
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幅逆头寸方向移动,则两笔交易可能同时亏损,加码只是起到了反作用。实际上 ,
近距离加码的方式是以增加整体风险为代价来增加利润的,与其这样还不如直接
增加风险百分比的方式更为直接。 扩展利润不能以增加整体风险为代价,这是一
个基本原则,错误的利润扩展方式是需要回避的。
要保证加码的两笔交易之间的相关性足够小就必须保持一个足够大的加码
距离,而加码所带来的利润也会相应下降,很多朋友都太过看重加码所产生的利
润,并将加码的技巧看的很神秘。其实如果从机会因素的角度来分析,加码并不
象想象中的那样神奇而只是可以增加有限的交易利润。所以我不赞成非趋势交易
类型的中短线交易者使用加码的方式,太近的距离会导致两种风险的增加。如
果一定想要一个 “满意”的利润水平,直接重仓效果可能还更好一些。所以安全
加码的一个关键不是使用金字塔式还是倒金字塔式的区别,而是要在两笔交易之
间保持一个足够大的距离,否则即使是金字塔式加码也会给资金带来巨大的风
险。
对于趋势交易类型来说,扩展利润最重要的一个方式是组合多个市场来增
加机会因素。 我个人由于从短线交易中走来,固有的思维方式,错误的利润目标
与对风险的肤浅认识使我很长时间以来都忽略了组合投资而仅仅进行单一市场
交易并对组合投资抱有种种误解,只是随着对风险认识的不断深入,利润目标的
一再缩水才开始转向自己从未涉及的这个领域。我个人不搞学术研究,所有的观
点和结论均以现实交易为前提。
组合投资可以理解为通过组合多个市场同时进行交易以充分利用资金并降
低交易的时间成本,也可以简单的理解为通过在多个市场中交易以增加单位时
间内的机会因素。同样的,选择市场组合的一个基本原则是市场间为非相关。
在交易方法确定的前提下,在单笔交易中如果可承受风险为确定,那么通常
利润也是确定的,如果要进行单笔交易利润的扩展,就会面临风险与利润同步增
加的烦恼,我个人曾经做过很多策略上的尝试来扩展单笔交易利润,很遗憾, 所
有看似低风险的策略都无法经得起时间的检验,悉数失败。
趋势交易由于捕捉的是整轮趋势,而一个品种每年只会产生平均 1-2 轮趋
势,所以在单笔交易风险确定的前提下在单个市场整年可获取的交易利润也是
基本确定的,而以组合投资的方式来进行机会因素的扩展实际上相当于增加非
相关的市场来使总体利润在风险恒定的情况下成倍增加 (假定组合中的市场波动
水平相当,那么如果在单一市场可以获取 10%的利润,在 10 个市场中交易就可
以获取 100%的利润),那么是否可以说如果无限增加市场的数量就可以使利润在
风险有限的前提下无限增长,显然答案为否。这里忽略了一点就是保证金对资金
的占用,越低的保证金比率可以使组合的市场更多。从这一点来说,外汇保证金
交易在利润的获取上具有更大的优势。
组合投资不单有扩展利润的作用,另一个重要作用是回避风险。 组合投资回
避风险的作用通常被解释为将资金分散在多个市场来化解风险,一句俗话是 “将
鸡蛋放在多个篮子里” 。其实这个道理和机会因素的解释是相同的,只是不同的
视角,横看成岭侧成峰的结果。 本文对组合投资回避风险作用主要从组合投资回
避心理风险作用的角度进行论述。
组合投资仅仅是增加了独立的交易机会,并无法使资金曲线更为平缓(如果
以分散的角度来解释则结论可能不同),也无法使最大连续亏损减少。其对心理
风险的回避是最主要的。 趋势交易的一个特征是一笔交易的盈利持仓周期通常在
2-6 个月之间,而如果在足够多的非相关市场中交易,那么由于趋势或者说利润
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并不会同时产生,就会产生一个现象:在全年的任何一天可能都会有一笔有盈利
的持仓(理想状况)。
我们大都有这样的体验,在连续亏损多次后执行计划会产生犹豫,比较困
难。而在加码时刚好相反,执行计划很容易。 这其中的一个区别就是加码时已经
有一笔仓位产生利润,即使加码亏损也不会使本金损失,因此心态比较好。而由
于连续亏损所损失的是本金就会造成患得患失的心理,害怕资金无休止的亏损下
去,进而产生心理风险无法正常执行指令,丢掉可以产生大利润的交易机会损失
就可以用巨大来形容了。
组合投资对心理风险的回避正是基于这个道理。交易中必然会产生连续亏
损,但如果在亏损的同时在另一个市场中有一笔交易是盈利的,且知道只要结束
盈利仓位就可以抵消连续亏损所造成的本金损失,那么这种患得患失的心理就会
大幅度减轻。由于恐惧所产生的干扰指令正常执行的心理风险也就由此得到了缓
解。心理风险并不容易被人所认识,而多数人都用控制心态来形容对心理风险的
控制,实际上如果交易当中存在着这种控制,那就说明自己在承受着相当大的心
理风险,控制本身就是徒劳的,回避心理风险只能通过策略和降低预期来实现。
如果在任何一个交易日都可能有一笔盈利的仓位,那么只要提高风险百分比
不是可以创造更高的利润水平吗?答案同样是否。在多市场交易所带来的一个风
险是,最大连续亏损可能集中发生在很短的时间段内,而此时可能并没有一笔盈
利的持仓。也就是说,实际交易中有盈利持仓的时间段之间是会存在断层的。 资
金所承受的实际风险(最大资金回折)并没有降低,心理风险可以最大可能的回
避却不会消失,我也只是假定理想的情况来说明观点。
另一个问题是多市场交易中如果资金被充分占用,那么这不就和满仓相同
了吗?如果从机会因素的相关性来考虑,那么这和在单一市场满仓是存在本质区
别的。关于组合投资,在实际交易中问题还有很多,限于篇幅也只能提及到这些 。
假如理解了这篇文章,那么你会发现这可能是另一篇 “交易的真相”——安
全利润扩展的一个关键是机会因素。 必须明确一个原则:风险一旦被确定,单笔
交易利润是有限的,正确扩展利润唯一的途径是发掘机会因素,并保证机会因
素之间为非相关。 如果逆反这个原则在单笔交易中扩展利润,或发掘具备相关性
的机会因素,那么在利润增加的同时风险也会同步增加,这就明确的否定了重仓
交易,它的错误在于努力去扩展单笔交易利润,自然相应风险也同时被放大了。
频密加码的错误则在于机会因素之间存在相关性。
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 楼主| 发表于 2019-2-19 15:05:34 | 显示全部楼层
2月19日
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发表于 2019-2-19 20:34:01 | 显示全部楼层
简单是双均线系统配合资金管理就可以盈利,因为趋势一直都在,非常那天趋势没有了这个系统才会失效
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 楼主| 发表于 2019-2-20 08:59:06 | 显示全部楼层
姒龙 发表于 2019-2-19 20:34
简单是双均线系统配合资金管理就可以盈利,因为趋势一直都在,非常那天趋势没有了这个系统才会失效

趋势一致都存在,不过大多人仓位太重都倒在了 趋势来临前的震荡中了
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 楼主| 发表于 2019-2-20 15:01:51 | 显示全部楼层
2月20日
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 楼主| 发表于 2019-2-21 09:47:26 | 显示全部楼层
本帖最后由 qq34053327 于 2019-2-21 09:51 编辑

交易之家首页  业绩排名  业绩榜单  程序化交易   产品名称:qq34053327
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发表于 2019-2-21 14:44:14 | 显示全部楼层
学习了,不错。希望坚持下去
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 楼主| 发表于 2019-2-21 15:51:46 | 显示全部楼层
朱啸宇 发表于 2019-2-21 14:44
学习了,不错。希望坚持下去

坚持到爆仓那一天
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 楼主| 发表于 2019-2-21 15:57:49 | 显示全部楼层
2月21 多头回调
21.jpg
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 楼主| 发表于 2019-2-22 15:04:40 | 显示全部楼层
2月22日多头准备发力
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 楼主| 发表于 2019-2-25 15:02:28 | 显示全部楼层
2月25多头冲高回落
3.jpg
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 楼主| 发表于 2019-2-26 15:03:04 | 显示全部楼层
2月26多头继续震荡回调!
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 楼主| 发表于 2019-2-27 14:08:29 | 显示全部楼层
几个高胜算短线波段策略
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 楼主| 发表于 2019-2-27 14:12:37 | 显示全部楼层
tuli图例介绍
微信截图_20190227141222.png
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 楼主| 发表于 2019-2-27 14:23:57 | 显示全部楼层
第二个波段模式
微信截图_20190227142331.png
微信截图_20190227142431.png
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 楼主| 发表于 2019-2-27 16:01:03 | 显示全部楼层
2.27....
赢顺截图20190227160052.jpg
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 楼主| 发表于 2019-2-28 15:01:45 | 显示全部楼层
2.28日..
赢顺截图20190228150155.jpg
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 楼主| 发表于 2019-3-1 15:14:24 | 显示全部楼层
3.1 多头发力 赢顺截图20190301151346.jpg
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发表于 2019-3-3 14:51:11 | 显示全部楼层
请问楼主做日内还是做隔日单为主,学习程序化交易需要的编程从入门呢
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