楼主: qq34053327

2019年起始tb程序化40万实盘做个记录

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 楼主| 发表于 2019-3-4 10:59:03 | 显示全部楼层
完美的定格 发表于 2019-3-3 14:51
请问楼主做日内还是做隔日单为主,学习程序化交易需要的编程从入门呢

日K长线为主,短线手续费和滑点实在扛不住,程序化变成很简单,主要还要本人有一套稳定盈利的策略
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 楼主| 发表于 2019-3-4 15:07:26 | 显示全部楼层
苹果多头补仓
赢顺截图20190304150724.jpg
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 楼主| 发表于 2019-3-5 15:02:42 | 显示全部楼层
3.5震荡,蛰伏
赢顺截图20190305150213.jpg
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 楼主| 发表于 2019-3-6 15:09:26 | 显示全部楼层
3.6日  今日十债空头开仓,准备开仓有300ETF   50ETF   和创业板50
赢顺截图20190306150846.jpg
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发表于 2019-3-8 17:49:16 | 显示全部楼层
qq34053327 发表于 2019-2-19 14:30
资金管理 123
一、正确利润扩展
由于风险与利润的矛盾关系,利润扩展最大的制约因素就是风险,要进行利

不错,很认同楼主的观点,现在也一直用着这个方法在做
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发表于 2019-3-9 14:50:23 | 显示全部楼层
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 楼主| 发表于 2019-3-11 15:10:41 | 显示全部楼层
3.11十债止损,铜止盈。
赢顺截图20190311151027.jpg
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 楼主| 发表于 2019-3-14 15:16:59 | 显示全部楼层
3.14继续震荡~~
赢顺截图20190314151604.jpg
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 楼主| 发表于 2019-3-14 15:33:46 | 显示全部楼层
3.14日继续震荡
赢顺截图20190314151604.jpg
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 楼主| 发表于 2019-3-15 15:19:29 | 显示全部楼层
3.15震荡回撤
赢顺截图20190315151932.jpg
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发表于 2019-3-17 14:23:44 | 显示全部楼层
注意几个数据:
夏普比率:建议大于0.5;
最大连续回撤:各品种的最大连续回撤值累加,控制在20万内,你的总资金的一半;
单次最大回撤:各品种的单次最大回撤值累加,控制在20万内,你的总资金的一半;

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发表于 2019-3-17 14:24:49 | 显示全部楼层
夏普比率(Sharpe Ratio),又被称为夏普指数 --- 基金绩效评价标准化指标。夏普比率在现代投资理论的研究表明,风险的大小在决定组合的表现上具有基础性的作用。

夏普比率=〔平均报酬率-无风险报酬率〕/标准差。

香帅老师在课程中,把这个公式简化成了:夏普比率=收益率/风险。其实两个公式的意义是等同的。

夏普比率在现代投资理论的研究表明,投资风险的大小在决定投资组合的表现上具有基础性的作用。风险调整后的收益率就是一个可以同时对收益与风险加以考虑的综合指标,以期能够排除风险因素对绩效评估的不利影响。夏普比率就是一个可以同时对收益与风险加以综合考虑的三大经典指标之一。投资中有一个常规的特点,即投资标的的预期报酬越高,投资人所能忍受的波动风险越高;反之,预期报酬越低,波动风险也越低。所以理性的投资人选择投资标的与投资组合的主要目的为:在固定所能承受的风险下,追求最大的报酬;或在固定的预期报酬下,追求最低的风险。

其中E(Rp)是投资组合年化回报率;Rf是无风险利率,σp是投资组合的年化标准差。有了这个标准化参数后,投资决策就比较简单了。我们先来测算一下国内的沪深300指数。截至2015年10底,沪深300指数的长期累计年化回报率大约在13.5%。它的长期年化标准差为33.5%。我们如果用3%的年化回报率为国内的无风险利率,那么该指数的长期历史夏普比率就是0.313。虽然指数的长期回报接近于股市的长期期望回报率10-12%,但是该指数的波动率非常高。所以它对应的夏普比率也偏低。

那么另一个投资中国股市的选择就是港股市场。我们可以用同样的方法来看一下MSCI中国指数ETF(2801.HK)的长期表现。从下面的图表中我们不难发现,A股指数的波动要大于同期的港股指数。截至2015年10月底,港股ETF从金融危机后2009年2月底的长期累积年化回报为10.2%。年化标准差为22.3%。同期的沪深300指数的长期年化回报为7.8%,年化标准差为29.3%。如果我们都用3%来做中国的无风险利率(香港的实际无风险利率是2.12%),那么ETF和沪深300指数的同期夏普比率0.324和0.163。如果用夏普比率标准化的风险回报参数来考核上述周期投资表现的话,港股ETF的表现是优于沪深300。

夏普比率的优势就是它是一个标准化的参数,非常容易计算和比较。但是其缺点是需要对比长期的历史数据。它对于没有历史记录的基金没有办法考量,而且短期的数据实际上也没有太大的参考意义。它的另一个缺点也来自于数据标准化的假设。一般资本市场的假设是投资回报的长期数据是属于正态分布,并符合钟形曲线的分布特性。那么基于以上的假设,投资者可以通过长期回报率和标准差(或称波动率)来了解投资回报的期望值及风险特征。这也是夏普比率一个基本假设。但实际上,优秀的基金经理试图改变投资回报的正态分布曲线,让回报率的整体分布不再是对称的,而是向右边扭曲(左偏态,或负偏态)。反之就是有右偏态或正偏态,请参考下图。钟形曲线向右扭曲的结果是,投资回报超过平均值的概率会大于50%,而不是向钟形曲线的左右对称。向右扭曲的幅度越大,价值投资提供的增值部分越高。
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发表于 2019-3-17 14:31:31 | 显示全部楼层
品种选ATR较大的波动大的品种,有几个品种需要剔除;需要加入PP、L、RB、HC等波动率大的品种,没有大波动的品种哪里来的趋势可言?
兄的亏损亏在品种的选择上,选了一群没有大波的丑女
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发表于 2019-3-17 14:36:28 | 显示全部楼层
每个品种的波动率和ATR是不同的,建议每个品种单独寻找最优参数。
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发表于 2019-3-17 14:42:43 | 显示全部楼层
案例:SC1904的不同参数的回测三维图


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发表于 2019-3-17 19:01:06 | 显示全部楼层


MDD:最大连续回撤值

净利润/MDD:要大于6为好

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 楼主| 发表于 2019-3-18 11:57:20 | 显示全部楼层
满盘红 发表于 2019-3-17 19:01
MDD:最大连续回撤值

净利润/MDD:要大于6为好

回答这位兄弟几个问题,第一  HC  RB等都是入选品种 只不过都刚刚止损或止盈空仓,第二个我每个品种都是经过两方面选择 一个是全品种通用参数,一个是最优几个参数,然后选一个两者兼之的,第三就是回撤问题  没有可以计算过连续回撤,通过总体仓位控制在50%左右 达到赢冲缩减效果
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 楼主| 发表于 2019-3-18 15:04:21 | 显示全部楼层
3.18继续震荡回撤
赢顺截图20190318150413.jpg
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 楼主| 发表于 2019-3-19 15:16:10 | 显示全部楼层
3.19继续震荡回撤
赢顺截图20190319151613.jpg
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发表于 2019-3-19 23:32:53 | 显示全部楼层
继续回撤的原因:没有通用参数的,每个品种背后的霸盘势力是不同的,要找到该品种的近似最优参数;

第二:品种太多,每个的品种都有MDD最大连续回撤值,一旦MDD共振同时连续回撤,你就是总仓位半仓也没有用,砍掉几个波动率小的品种,交易品种减到8个试试
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