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交易理念随笔

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发表于 2010-11-14 01:09:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天随便写写,因为文笔不咋地,所以想到哪写到哪,这点上还望大家别太对我过于苛求!
      1、交易理念的重要性。我所说的交易理念是指在进入交易前,要树立在投机市场存活正确的交易理念,她是确立交易方法的前提,如果理念错误,你寻找的交易方法必不是正确的,而交易方法不正确了,你就算再如何坚持,再如何相信自己,结果就是一个-----------在错误的道路上越走越远。做好交易,当然得有自己的思想,要相信自己,不随便动摇和改变自己的方法,要有一流的执行力;这些东西很多书上都在说,可如果你的交易理念是错误的,交易方法是错误的,一切都是自掘坟墓,譬如交易理念第一位就是风控,风控做好了,盈利是水到渠成的事。
      2、交易方法。每个入门的投机者都有属于自己的交易方法,别人的方法可能你用起来就并不能成功,原因很多,譬如:我自己的趋势跟随系统,我知道他历史上有最多的5次连续亏损,那么如果连续亏损了4次之后,我并不会放弃,而是无条件执行信号,因为我了解我的系统的全部;反之,如果你用一个并不是属于你的系统,对其习性并不了解,可能连续4次亏损之后你就会犹豫而放弃,这就是差别。当你设计出交易方法之后,测试下(我是全手动),当然你也可以用譬如TB,文华之类的软件测试。记住,测试(1手测试)是让你对你的系统有个了解,所以请别自欺欺人,那没意思,要对自己负责(当然,如果是想忽悠别人就另当别论了),重点要关注以下几个数据:最大单笔亏损额、最大单笔盈利额、平均单笔盈亏比、最大连续亏损次数、最大连续亏损额、最大资金回撤和期望收益。以上几点之所以重要,就是体现了你的交易方法在历史上遇到的最大风险是什么,这样你得根据你的系统设计资金管理从而在尽可能降低本金风险的基础上取得适当的期望收益,所谓胜率之类的别太在意,我们要在意的第一是如何控制风险,控制住了风险,盈利就会来,最后我会举例来具体说明。差点忘说了,测试数据要分很多次,首先要测试总共的,譬如天胶从97年至今的总共数据,然后再分开一年一年的测试,如果每年单独测试的效果和总共测试的效果是差不多的,那么说明你的方法很稳定。上面说的是趋势交易的,关于日内,关键是价格,做日内我从不看指标,就画两条水平线,就只利用水平S/R做单,日内无定式,我认为在开盘的一霎拉就把之前的消息消化掉了,所以日内基本上就是参与者的不同预期,所要做的就是跟随价格,确立水平S/R,出场和入场。
        3、风控解决了,期望收益为正,交易方法确立了,剩下的就无条件执行吧。

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 楼主| 发表于 2010-11-15 20:59:28 | 显示全部楼层
本帖最后由 china_aJ 于 2010-11-15 21:04 编辑
yooosky 发表于 2010-11-15 16:37
当日亏损掉日内本金的1%停止操作,日内不赚到本金的3%以上不考虑休息。

这一点,说起来容易,真正做到却 ...

首先,有一点你是对的,就是这并不容易做到,如果容易做到,那就不是期货了。
其次,我做不做得到和各位期友没关系,和你们有直接关系的是你们日内能不能做到,难道不是吗?
记得我第一次发帖就说了,我说的都是自身经验,觉得有对自己有帮助(不管对与不对)就去学会思考,没帮助就可以不要在意。
还有为什么经常看到论坛上质疑这个质疑那个,真的没啥意思,关键是自身的提高,益则用之,无益则弃之。

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 楼主| 发表于 2010-11-14 11:34:43 | 显示全部楼层
回复 辉光映舟 的帖子

日内主要关注日内得高低点,前几日的只是参考,前几日的高低点在开盘前应该了然于胸,日内价格走势在我看来是所有参与者情绪波动的结果,随机性较强,因为涉及到这些人的交易成本,所以日内得高低点,特别是最近的高低点非常重要。这就是水平S/R,个人不建议划斜线(有人说是趋势线)作为S/R,因为那并不科学也不符合价格波动的原理,那是分析师分析用的,有价值的就是水平S/R,它代表短期价格波动的极致。现在说说大家心里的成交密集区,成交密集区就好比一个战场,如果一方战败,那么这个战场就是获胜一方的(继续开仓),这是败得一方(特别是日内交易者)会选择退出(选择平仓),所以一般成交密集区发生突破就会产生动能走出一段行情(有人又成为惯性或动量),而被突破的密集区就是获胜方的底线,当价格再次回到这个区域,原来的获胜方会继续抵抗,也就形成了水平S/R。
额,感觉我说的有点绕,反正意思就这样,日内交易的本质就这样,其他指标我不看。

点评

又学了一招  发表于 2014-6-17 17:05

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 楼主| 发表于 2010-11-14 01:53:31 | 显示全部楼层
现在举例说明如何认清自己的趋势跟随系统,如果我历史上最大连续亏损时20000(1手)那么就意味着我这个系统存在这样的极端情况,这时,我得保证出现这种情况后我还有本金赚到后面盈利的行情,这就需要我们要有多余出来的20000来抵抗风险(因为可能你一入市就出现了这样极端对你不利得行情),光从这一点上来说,我们至少得需要1手保证金+20000的本金来按这个系统操作,当然如果再加一个条件,要求资金回撤要小于20%,那么你至少得有10万的本金做1手。
上面是基础的,此外个人建议,如果胜率在30%左右,那么趋势跟随系统,单笔盈亏比要达到5:1以上,最大亏盈利额要是最大亏损额的5倍以上,最大连续盈利要是最大连续亏损的5倍以上。如果是10万本金做一手在一年中出现的最大回撤是20%,那么要求你当年度的收益至少要达到60%,80%为良,100%为优。
上述的是针对趋势交易方法,日内有一曲同工的意思。不过日内无定式所以难以统计,可我们有其他的方法可以利用,譬如我,当日亏损掉日内本金的1%停止操作,日内不赚到本金的3%以上不考虑休息。

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发表于 2010-11-14 01:59:33 | 显示全部楼层
学习。。
发表于 2010-11-14 04:45:34 | 显示全部楼层
{:4_117:}
发表于 2010-11-14 07:42:33 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2010-11-14 07:53:13 | 显示全部楼层
{:4_117:}
发表于 2010-11-14 10:42:55 | 显示全部楼层
“关键是价格,做日内我从不看指标,就画两条水平线,就只利用水平S/R做单,日内无定式,我认为在开盘的一霎拉就把之前的消息消化掉了,所以日内基本上就是参与者的不同预期,所要做的就是跟随价格,确立水平S/R,出场和入场。
”,S/R不懂,请指教!
S/R : selling rate
中文全称:卖价
S/R : Storage and Retrieval   存储与检索
S/R : Subroutine   子程序
S/R : Sunroof   n. 汽车顶蓬上可开合以透空气与光的孔
S/R : Sustained Release   持久释放
S/R : Safety/Relief   安全/救济
S/R : Send & Receive   发送和接收
S/R : signing/releasing   签署/释放
S/R : Suspend/Resume   暂停/恢复
S/R : Screen Role (basketball)   银屏角色(篮球)
S/R : Se Renta (Spanish: for rent)   硒(西班牙语:出租o设计)
S/R : Shipping and Receiving   航运和接收
S/R : Surveillance Requirement   监控要求
S/R : Steel Reserve (lager)   钢储备(啤酒)
S/R : Shipping Request   航运要求
S/R : Shipping Report   船舶报告
S/R : Su Referencia   苏Referencia
S/R : stimulus/response   刺激/反应
发表于 2010-11-14 10:55:16 | 显示全部楼层
支持原创,请继续{:4_126:}
 楼主| 发表于 2010-11-14 11:01:05 | 显示全部楼层
回复 none 的帖子

s/r是支撑和压力英文的第一个字母
发表于 2010-11-14 11:07:33 | 显示全部楼层
楼主是做日内吗,怎么判断日内支撑阻力位呢?前几日的位置看吗?还是只关注当日的高低点
发表于 2010-11-14 11:45:41 | 显示全部楼层
china_aJ 发表于 2010-11-14 11:34
回复 辉光映舟 的帖子

日内主要关注日内得高低点,前几日的只是参考,前几日的高低点在开盘前应该了然于胸 ...

多谢回答,我现在也是学习日内波段交易,很认同楼主的操作理念与思路
发表于 2010-11-14 14:22:19 | 显示全部楼层
{:4_117:}
发表于 2010-11-14 18:27:12 | 显示全部楼层
{:4_117:}
发表于 2010-11-14 19:45:45 | 显示全部楼层
感谢,学习了~
发表于 2010-11-15 00:42:18 | 显示全部楼层
感谢

严重学习{:4_95:}
发表于 2010-11-15 07:06:04 | 显示全部楼层
{:4_127:}
发表于 2010-11-15 16:35:07 | 显示全部楼层
china_aJ 发表于 2010-11-14 11:34
回复 辉光映舟 的帖子

日内主要关注日内得高低点,前几日的只是参考,前几日的高低点在开盘前应该了然于胸 ...

老大,你参考突破时候的持仓量和成交量的变化吗?
发表于 2010-11-15 16:37:43 | 显示全部楼层
本帖最后由 yooosky 于 2010-11-15 16:38 编辑

当日亏损掉日内本金的1%停止操作,日内不赚到本金的3%以上不考虑休息。

这一点,说起来容易,真正做到却很难啊。楼主能完全做到吗?我指的是在心态和执行力上面来说。
 楼主| 发表于 2010-11-15 20:53:17 | 显示全部楼层
none 发表于 2010-11-15 16:35
老大,你参考突破时候的持仓量和成交量的变化吗?

从不参考。
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