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技术交流帖--交易系统讨论

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1楼
发表于 2012-11-13 13:50:43 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 期货经理人 于 2012-11-13 16:47 编辑

最近研究了一下股指，做了个趋势突破交易系统，拿出来大家研究一下。
规则：
1.每日按照区间突破入场，当日最多开两次；
2.止损11点；
3.止盈按照保本+百分比停利

11月12日正式开始测试

日  期:20121109
资金类别:国内期货     币种:人民币
--------------------------------------------------------------------------------------------------
上日结存:            963641.44    当日结存:            963641.44    可用资金:            963641.44
出入金:                   0.00    浮动盈亏:                 0.00    风 险 度:                0.00%
手续费:                   0.00    客户权益:            963641.44    追加保证金:               0.00
逐笔平仓盈亏:             0.00    保证金占用:               0.00    交割保证金:               0.00
盯市平仓盈亏:             0.00    持仓盯市盈亏:             0.00
可提资金:                 0.00    总盈亏:                   0.00    总盯市盈亏:               0.00
--------------------------------------------------------------------------------------------------


日  期:20121112
资金类别:国内期货     币种:人民币
--------------------------------------------------------------------------------------------------
上日结存:            963641.44    当日结存:            960386.72    可用资金:            960386.72
出入金:                   0.00    浮动盈亏:                 0.00    风 险 度:                0.00%
手续费:                 134.72    客户权益:            960386.72    追加保证金:               0.00
逐笔平仓盈亏:         -3120.00    保证金占用:               0.00    交割保证金:               0.00
盯市平仓盈亏:         -3120.00    持仓盯市盈亏:             0.00
可提资金:                 0.00    总盈亏:               -3120.00    总盯市盈亏:           -3120.00
--------------------------------------------------------------------------------------------------
成交记录
--------------------------------------------------------------------------------------------------
成交日期 交易所   品种 交割期 买卖 开平   成交价   手数       成交额      手续费     平仓盈亏 投保
20121112 　金融 　股指   1211   卖 开    2242.80      1    672840.00       33.64         0.00 投
20121112 　金融 　股指   1211 买     平  2248.20      1    674460.00       33.72     -1620.00 投
20121112 　金融 　股指   1211 买   开    2247.80      1    674340.00       33.72         0.00 投
20121112 　金融 　股指   1211   卖   平  2242.80      1    672840.00       33.64     -1500.00 投
共 4 条                                               4   2694480.00      134.72     -3120.00
--------------------------------------------------------------------------------------------------
平仓明细
--------------------------------------------------------------------------------------------------
成交日期 交易所   品种 交割期 买卖   成交价   手数 开仓日期   开仓价   结算价      手续费 投保     盯市平仓盈亏
20121112 　金融 　股指   1211 买    2248.20      1 20121112  2242.80     0.00       33.72 投       -1620.00
20121112 　金融 　股指   1211   卖  2242.80      1 20121112  2247.80     0.00       33.64 投       -1500.00
共 2 条                                          2                                  67.36          -3120.00
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2楼
 楼主| 发表于 2012-11-13 14:14:16 | 只看该作者
今天股指小盈了一般，可惜盘中回撤止盈了，搞个资金权益图，方便观察效果，今天估计就一次交易了，很难逆转。
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3楼
 楼主| 发表于 2012-11-13 14:46:54 | 只看该作者
现在人都太坏了，天天挖坑埋人啊。

橡胶                             股指
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4楼
发表于 2012-11-13 15:39:00 | 只看该作者
有钱淫呀
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5楼
发表于 2012-11-13 16:07:42 | 只看该作者
{:soso_e120:}
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6楼
 楼主| 发表于 2012-11-14 08:55:45 | 只看该作者
日  期:20121113

资金类别:国内期货     币种:人民币
--------------------------------------------------------------------------------------------------
上日结存:            960386.72    当日结存:            965659.56    可用资金:            965659.56
出入金:                   0.00    浮动盈亏:                 0.00    风 险 度:                0.00%
手续费:                  67.16    客户权益:            965659.56    追加保证金:               0.00
逐笔平仓盈亏:          5340.00    保证金占用:               0.00    交割保证金:               0.00
盯市平仓盈亏:          5340.00    持仓盯市盈亏:             0.00
可提资金:                 0.00    总盈亏:                5340.00    总盯市盈亏:            5340.00
--------------------------------------------------------------------------------------------------

成交记录
--------------------------------------------------------------------------------------------------
成交日期 交易所   品种 交割期 买卖 开平   成交价   手数       成交额      手续费     平仓盈亏 投保
20121113 　金融 　股指   1211   卖 开    2247.60      1    674280.00       33.71         0.00 投
20121113 　金融 　股指   1211 买     平  2229.80      1    668940.00       33.45      5340.00 投
共 2 条                                               2   1343220.00       67.16      5340.00
--------------------------------------------------------------------------------------------------

平仓明细
--------------------------------------------------------------------------------------------------
成交日期 交易所   品种 交割期 买卖   成交价   手数 开仓日期   开仓价   结算价      手续费 投保     盯市平仓盈亏
20121113 　金融 　股指   1211 买    2229.80      1 20121113  2247.60     0.00       33.45 投        5340.00
共 1 条                                          1                                  33.45           5340.00
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7楼
发表于 2012-11-14 09:12:28 | 只看该作者
{:soso__16984349925490629196_1:}
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流年
8楼
发表于 2012-11-14 09:19:23 | 只看该作者
{:soso_e100:}
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9楼
 楼主| 发表于 2012-11-14 09:36:14 | 只看该作者
空单持有中，预计2225止损。。。。
最近挖坑多，没准今天又被埋了，行情维稳中。
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10楼
 楼主| 发表于 2012-11-14 09:42:07 | 只看该作者
草  直接秒人  多单持有中....
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11楼
 楼主| 发表于 2012-11-14 09:59:08 | 只看该作者
二度被日
目前还没有到探讨修改的时候。
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12楼
 楼主| 发表于 2012-11-15 10:07:50 | 只看该作者
日  期:20121114

资金类别:国内期货     币种:人民币
--------------------------------------------------------------------------------------------------
上日结存:            965659.56    当日结存:            962466.65    可用资金:            962466.65
出入金:                   0.00    浮动盈亏:                 0.00    风 险 度:                0.00%
手续费:                 132.91    客户权益:            962466.65    追加保证金:               0.00
逐笔平仓盈亏:         -3060.00    保证金占用:               0.00    交割保证金:               0.00
盯市平仓盈亏:         -3060.00    持仓盯市盈亏:             0.00
可提资金:                 0.00    总盈亏:               -3060.00    总盯市盈亏:           -3060.00
--------------------------------------------------------------------------------------------------

成交记录
--------------------------------------------------------------------------------------------------
成交日期 交易所   品种 交割期 买卖 开平   成交价   手数       成交额      手续费     平仓盈亏 投保
20121114 　金融 　股指   1211   卖 开    2212.80      1    663840.00       33.19         0.00 投
20121114 　金融 　股指   1211 买     平  2218.00      1    665400.00       33.27     -1560.00 投
20121114 　金融 　股指   1211 买   开    2217.40      1    665220.00       33.26         0.00 投
20121114 　金融 　股指   1211   卖   平  2212.40      1    663720.00       33.19     -1500.00 投
共 4 条                                               4   2658180.00      132.91     -3060.00
--------------------------------------------------------------------------------------------------

平仓明细
--------------------------------------------------------------------------------------------------
成交日期 交易所   品种 交割期 买卖   成交价   手数 开仓日期   开仓价   结算价      手续费 投保     盯市平仓盈亏
20121114 　金融 　股指   1211 买    2218.00      1 20121114  2212.80     0.00       33.27 投       -1560.00
20121114 　金融 　股指   1211   卖  2212.40      1 20121114  2217.40     0.00       33.19 投       -1500.00
共 2 条                                          2                                  66.46          -3060.00
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13楼
 楼主| 发表于 2012-11-15 10:27:09 | 只看该作者
空单被烧，持有多单...今天的最后一弹了
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14楼
 楼主| 发表于 2012-11-15 16:45:23 | 只看该作者
期货经理人 发表于 2012-11-15 10:27
空单被烧，持有多单...今天的最后一弹了

落叶还是抵不过流水，再次两单全废。
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tessss
15楼
发表于 2012-11-15 18:25:05 | 只看该作者
kankankan
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16楼
 楼主| 发表于 2012-11-16 09:11:34 | 只看该作者
日  期:20121115

资金类别:国内期货     币种:人民币
--------------------------------------------------------------------------------------------------
上日结存:            962466.65    当日结存:            959994.05    可用资金:            959994.05
出入金:                   0.00    浮动盈亏:                 0.00    风 险 度:                0.00%
手续费:                 132.60    客户权益:            959994.05    追加保证金:               0.00
逐笔平仓盈亏:         -2340.00    保证金占用:               0.00    交割保证金:               0.00
盯市平仓盈亏:         -2340.00    持仓盯市盈亏:             0.00
可提资金:                 0.00    总盈亏:               -2340.00    总盯市盈亏:           -2340.00
--------------------------------------------------------------------------------------------------

成交记录
--------------------------------------------------------------------------------------------------
成交日期 交易所   品种 交割期 买卖 开平   成交价   手数       成交额      手续费     平仓盈亏 投保
20121115 　金融 　股指   1211   卖 开    2203.80      1    661140.00       33.06         0.00 投
20121115 　金融 　股指   1211 买     平  2211.80      1    663540.00       33.18     -2400.00 投
20121115 　金融 　股指   1211 买   开    2211.80      1    663540.00       33.18         0.00 投
20121115 　金融 　股指   1211   卖   平  2212.00      1    663600.00       33.18        60.00 投
共 4 条                                               4   2651820.00      132.60     -2340.00
--------------------------------------------------------------------------------------------------

平仓明细
--------------------------------------------------------------------------------------------------
成交日期 交易所   品种 交割期 买卖   成交价   手数 开仓日期   开仓价   结算价      手续费 投保     盯市平仓盈亏
20121115 　金融 　股指   1211 买    2211.80      1 20121115  2203.80     0.00       33.18 投       -2400.00
20121115 　金融 　股指   1211   卖  2212.00      1 20121115  2211.80     0.00       33.18 投          60.00
共 2 条                                          2                                  66.36          -2340.00
--------------------------------------------------------------------------------------------------
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17楼
 楼主| 发表于 2012-11-16 16:52:16 | 只看该作者




周一换合约，股指换合约真叫快，本计划test一个与，即22个数据。本着统计有意义而已。
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18楼
 楼主| 发表于 2012-12-14 14:39:25 | 只看该作者
胜率与盈亏比（单笔）一般是相互对立的，高的胜率必然伴随低的盈亏比（单笔）。因此一个系统如果胜率不高，那么必然要求非常高的单笔盈亏比，我觉得3倍以上才可以支持30-40%的胜率在长期以来是平衡或者略有盈利的。
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19楼
 楼主| 发表于 2012-12-14 14:51:23 | 只看该作者

从分析上看，这种突破交易方式的胜率比较低按日算仅仅是35%，但是他仍然可以获利，原因在于这种方式的盈亏比足以弥补胜率上的缺陷。
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