设计交易系统出现问题

68630015 · 发表于 2014-6-21 19:26:34

设计了几个日内交易系统，年收益大概一倍的样子，但过程里面出现一些问题
首先，每个月的赢利太依赖一两笔大的交易，这样就会出现，万一哪天不稳定的情况出现，一个月白干；
第二，亏损次数太多，虽然每次的点数不大，但次数多，连续亏损时间长，这样就会出现回撤大和坏情绪的情况。

这两个问题怎么破？

tokyobm · 发表于 2014-6-21 19:34:03

{:soso_e120:} 这个不是问题，是你系统本身就是这样设计的！
你不能嫌你儿子长得丑，这得怪你！

居家男人 · 发表于 2014-6-21 19:35:47

tokyobm 发表于 2014-6-21 19:34
这个不是问题，是你系统本身就是这样设计的！
你不能嫌你儿子长得丑，这得怪你！

{:soso_e120:}

tokyobm · 发表于 2014-6-21 19:39:09

{:soso_e127:}正常情况下，一般的系统收益都是你形容的那个样子的。很多高手是通过手法上的精进形成了过分的盈利情况，但那个情况不具备复制性！

tokyobm · 发表于 2014-6-21 19:39:51

过一会一声咙的大哥会来给你说改进的方法！

博雅志 · 发表于 2014-6-21 19:41:47

趋势类的系统就是这样的，大盈亏比，很低的胜率。

68630015 · 发表于 2014-6-21 19:59:52

tokyobm 发表于 2014-6-21 19:34
这个不是问题，是你系统本身就是这样设计的！
你不能嫌你儿子长得丑，这得怪你！

我是想说，长的这么丑，我不想要啊，可不要又不行，怎么给整整容什么的，修改系统要怎么入手？难道只能等到自己“精进”了才行吗？自认为没天分。

wine2008 · 发表于 2014-6-21 19:59:55

这是你交易系统的缺陷.你可以尝试这样修改.
1.将你的盈利预期降低,比如,你现在是100%的预期年收益,你降低为60%.这样让收益曲线平滑.
2.增加过滤系统,将一部分无用信号过滤掉.
3.变换不同的周期,如果是程序化的系统可以不同周期不同参数叠加.让收益曲线平滑.

68630015 · 发表于 2014-6-21 20:03:10

一声咙的大哥是哪位？欢迎拍砖

tokyobm · 发表于 2014-6-21 20:05:02

莫着急，估计一会他就会进来喊一嗓子！

zhangbuzheng · 发表于 2014-6-21 20:14:45

轻仓顺势止损
是这么吼的不？

68630015 · 发表于 2014-6-21 20:27:21

wine2008 发表于 2014-6-21 19:59
这是你交易系统的缺陷.你可以尝试这样修改.
1.将你的盈利预期降低,比如,你现在是100%的预期年收益,你降低 ...

谢谢你的建议，但是：
1、这不是我的预期收益，而是系统给我的收益，要降低收益，我看来只能降低仓位，现在的仓位不大；
2、你说的2和3，我觉得基本上就是另一个系统了，而且过滤条件再多那多少才合适呢，毕竟过滤了亏损，同时，盈利也过滤了；多周期的方法，我一向不认同。

wine2008 · 发表于 2014-6-21 21:03:59

那你这个系统就只能这样了.这种现象也是你系统固有的.一般一个系统很难坚持下去的原因不是不盈利,而是不盈利的一段时间太长.......自己考虑吧

wine2008 · 发表于 2014-6-21 21:06:54

还有,你说的每个月盈利一两笔这个没有量化,也没法比较,假如你的系统是每月交易5-10次,那一两笔赚大钱,完全正常,如果每个月交易10-20次,而只有一两笔赚大钱.那你系统有缺陷.

68630015 · 发表于 2014-6-21 21:29:17

wine2008 发表于 2014-6-21 21:06
还有,你说的每个月盈利一两笔这个没有量化,也没法比较,假如你的系统是每月交易5-10次,那一两笔赚大钱,完全 ...

我担心的就是这样的情况，每个月能盈利的就那么2、3天，万一错过了这个村，没了这个店，那一个月白干不说，搞不好还要倒贴，要怎么改，从哪些方面入手改呢？

犀牛 · 发表于 2014-6-21 21:50:43

我就想来问下，我尝试了很多程序化软件做测试，但是基本都有很多问题无法解决，比如数据准确性啊、条件设置限制啊之类的，大家有没有这方面的推荐？

wine2008 · 发表于 2014-6-21 22:18:34

首先,你得有一个盈利预期的基本思路,而且这个思路的架构必须是符合市场行为的.
第二,根据这个思路的框架做一个流程,包括开平仓条件和止损止盈条件.
第三,选择一些有代表性的品种(有一定的波动率,和足够的成交量),在不同的周期和参数测试.
第四,在不同的品种上测试.
如果最后大部分品种能够盈利,或者一个品种不同周期不同参数大部分情况盈利.基本就可以了.你再量化做最后的完善.

wine2008 · 发表于 2014-6-21 22:19:41

犀牛发表于 2014-6-21 21:50
我就想来问下，我尝试了很多程序化软件做测试，但是基本都有很多问题无法解决，比如数据准确性啊、条件设置 ...

推荐你用TB(开拓者).我现在实盘就用的这个.

投机路.康姆 · 发表于 2014-6-22 04:22:21

要赚钱的唯一办法就是要忍

深海一粟 · 发表于 2014-6-22 07:52:21