在易家做程序化的朋友请注意一些历史数据回溯的问题

心执止 · 发表于 2014-7-12 16:27:29

20140711 发表于 2014-7-12 15:56
应该不存在什么更好有些东西我实在表达不出来因为有些术语太专业

我知道有交易系统和策略的存在大 ...

要跟策略做，肯定还是要知道策略的优势在哪里，缺陷在哪里，不说去弥补他的缺陷，但是要知道在什么样的行情，什么状态下，会亏钱，在什么情况下会亏得很惨，而且一般交易的都是主力合约，而测试考虑到连续性一般都使用指数或者连续，这本身就已经有一定的偏差了，，如果参数再多一些，时间周期在短一些，一天交易次数多些，造成的结果是什么？？？？肯定是合约跟指数（连续）之间开仓时点的不一致性，短期看偏差不会太大，你时间拉长了看又是什么结果？交易次数尽可能的少一些，虽然合约与指数间还是会存在那样的问题，但是总归偏差不像短期的那么大，，，，我觉得一般测试下来与实际的比较偏差20%左右都已经很好了。

20140711 · 发表于 2014-7-14 00:40:31

人就是这样现在舍的避免以后舍去更大的舍弃小的为了得到大的做铺垫

wine2008 · 发表于 2014-7-14 02:54:15

我基本是这样做的.测试的时候尽量将手续费和滑点多算点,选择参数时,尽量选择回撤少的,避免选择单笔盈亏很大的.测试用指数,交易用主力合约和次主力合约,可以根据持仓或者成交来调整比例.如果资金量足够大也可以模拟指数,成交前3的合约都交易.这样失真比较小.
我做了一个组合,专门做菜粕的,从2014年元月份开始,到目前为止收益大概40%,最高收益超过100%,最大回撤47%.60-70%仓位.
基本上维持最大盈利和最大回撤比例是5:1.实盘运行结果优于测试.

20140711 · 发表于 2014-7-14 09:32:54

wine2008 发表于 2014-7-14 02:54
我基本是这样做的.测试的时候尽量将手续费和滑点多算点,选择参数时,尽量选择回撤少的,避免选择单笔盈亏很大 ...

这个方法也不失为一种策略

20140711 · 发表于 2014-7-19 17:32:32

长期来看数据的偏离不会很大

kdjobv1 · 发表于 2014-9-5 00:06:28

谢谢楼主分享

20140711 · 发表于 2014-9-5 17:02:56

kdjobv1 发表于 2014-9-5 00:06
谢谢楼主分享

个人感受未必对希望你能去粗存精吧

kdjobv1 · 发表于 2014-9-5 22:22:02

{:soso_e160:}

20140711 · 发表于 2014-9-26 15:47:38

对于一个程序化交易员来说其实真的也挺没意思的因为少了手动参与市场的直接动作完全成为了配角
剩下的也就是看着资金曲线来回的上上下下逐步像波浪一样的滑向更高的远处

20140711 · 发表于 2014-9-27 18:33:29

TB为我们准备了8w根k线的数据进行测试如果是日线的系统那么我们在日线上交易和测试肯定会出现问题因为是k线走完下一根k线开仓
那么我们就要精细一些最好是1m的测试 10s测试意义不大最精细到8w1m 但是如果时间过长比如07年 8w1m是不够的我们可以转换为2m 再长到5m 这样的8w数据对于隔夜的系统进行指数合约测试已经足够
如果你的测试结果是正并且35-45°波浪起伏上行那么恭喜你这个系统基本可行
为了对冲回撤巨大的问题应该多选择几个品种至少2个以上然后看测试结果
有朋友会问 1m和5m的测试有差距但是不会很大 15-20%的偏差对没错看你多周期测试的结果是否能承受成本冲击把所有成本计算在内再减去一些期望值看是否为正最低的底线是哪怕每年10%利润也比赔钱好也比存银行上算吧并且你还可以在每年适度的用利润加仓最终的收益肯定大于20%了吧

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