先找到一个相对真理，然后推出长期有效的策略（给点真东西你们）

爱美腿

市场中最显而易见的真理是长期来看市场大多数交易者都是亏损的，赚钱的是少数。如果你认可这个定理，后面的推论就可以开始了。（纯粹是突然间想到的，可能逻辑上有漏洞或错误，求辩论）如果赚钱的永远是少数，那么用大多数人都在用的策略必定会失败，但问题是我们并不知道大多数用什么方法，因为每个人的方法都会不同，有的可能又相同，不能进行全部的统计，但所有人用的策略，无论是基金还是个人，终极简单的看无非就是一买和一卖，所以从总体的视角来观察，他们的所有交易策略最后都汇总成了价格，就是一买和一卖，策略的博弈，形成了价格的变化，那么问题就简单了，我们可以不必考虑每个人用的什么策略，因为方法已经体现在一买一卖当中，即使交易者无章法的做，我们也可以认为此交易者是在用“无规律”策略。即我们知道了价格变化就是策略变化的综合结果，即每个点（价格）就是一策略，既然只有少数的策略能长期赚钱，即只少数被经过的点（价格）是长期盈利的策略，因为少数被经过的价格进入的策略是最少的，相当于每个价位都表示着一个思想，一个策略，如价格在5到5.5之间振荡了2个小时，那么仅仅在这个5毛钱的区域内，盘子就走了2个小时，那么即在这两个2个小时内有N种价格，每次上涨或下跌，再上，再下，都是一种策略的进入，但如果价格从5到5.5是在一分钟内完成的，那么只有Y种策略在此时间内进入，从长期来看，如果策略进入的人越少，由于期货的零和游戏特性，那么采用的策略使用的人越少，成功的可能性就越大，而大多数人用的策略即失败是注定的，那么刚才已经逻辑推演，已经知道策略即价格，同时又知道了，策略进入必须是少数人进入，那么在什么情况下是少数人进入呢，即一开策略，策略就不会让其他人进入（或只让少数人进入），如果开了策略，大部分人还能进入，进入的人越多，长期看就会都赚不到钱，什么情况下会出现，策略一进去，其他人就进入不了呢，即快速的拉升，或下跌，在你策略开始之初，他不会长时间的在的策略进入点附近晃荡，因为这种长时间的晃荡，其实是给其他策略进入的机会，从价格表现即是很快会脱离你的成本区域，那么长期来看，这就是长期盈利策略的设计的原理，即入场见红，无论是长线，短，即我开始说的任何的策略都必须遵循此原则，这个原则的前提是绝大多数人都是亏钱的，少数人是赚钱的，这就解释了利用趋势赚钱的真理性，当你知道这一点时候，比如你在5元买了，即策略进入，这时你不要想这个价格会怎样变变化，而是观察这个价格进入的策略有多少，时间越长进入的策略则越多，那么赚的可能性就越小，所以一旦时间拖的太长，还没有脱离5元这个位置，那么就无需等待，什么地方开的策略，什么地方走，因为你知道此处的策略太多了，利润就会很薄，而不是非要等到某个止损位踩到才走，如果你一买，价格就脱离了成本，那么表示，这就是个稀有点，长期来说你用此种策略就赢了其他的策略。
这就是我的有效策略推论，即入场见红，和不要等到止损再止损。

飛刀

不要等到止损再止损   要用对时机   

爱美腿

Y远远小于N

路西法

一般都不是策略亏钱  这么推 从根本上就有问题

爆米花

一言以蔽之，讲的是进场吧？

牛肉拉拉面

我觉得不是策略有问题，是在具体操作过程中有问题，根本没有贯彻其策略

爱美腿

牛肉拉拉面 发表于 2014-11-14 13:18
我觉得不是策略有问题，是在具体操作过程中有问题，根本没有贯彻其策略

我们总是把交易归结于不能知行合一的问题，盘后总结，如果按策略做总能赚钱，其实不然，交易其实是个心理博弈的游戏，一个策略做10次，对7,8次，这个策略对普通人来说，操作上当然容易贯彻，但一个策略做10次只对2次，当然就很难执行，归根到底是不了解自己，不了解自己就不能做出相对自己心理承受力的策略。但如果只是执行的问题，那么就意味着，程序化就一定能赚钱，答案当然是否定的，所以终归到底还是策略的问题，你怎么能证明未来没有发生的事情，一定会成为现实，概率就对未来有效吗?难道未来一定会是过去重演吗，所以必须讨论策略是否具有终极有效性，才可能让心理毫无干扰的执行。

爱美腿

路西法 发表于 2014-11-14 12:52
一般都不是策略亏钱  这么推 从根本上就有问题

NO!!!!!!

爱美腿

爆米花 发表于 2014-11-14 13:03
一言以蔽之，讲的是进场吧？

不是进场，

牛肉拉拉面

爱美腿 发表于 2014-11-14 13:41
我们总是把交易归结于不能知行合一的问题，盘后总结，如果按策略做总能赚钱，其实不然，交易其实是个心理 ...

我觉得真的是执行有问题，比如，我前天多的PTA，昨天是200点的盈利，如果是以前我就变现出来了，而没有等出场信号，虽然今天按我的规则出来只有20点的盈利，放在以前就该拍大腿了，但那种不按策略来的操作让我错过了上个月PTA那么大的下跌行情，行情来了没赚钱那么没行情的时候日子很难过。

ruby6

请问楼主，“策略是否具有终极有效性，才可能让心理毫无干扰的执行。” 是不是代表了这个策略可以做程序化了

爱美腿

ruby6 发表于 2014-11-14 13:59
请问楼主，“策略是否具有终极有效性，才可能让心理毫无干扰的执行。” 是不是代表了这个策略可以做程序化 ...

当然能啊

ruby6

爱美腿 发表于 2014-11-14 14:04
当然能啊

那这样的程序化就一定能赚钱吗？

爱美腿

牛肉拉拉面 发表于 2014-11-14 13:55
我觉得真的是执行有问题，比如，我前天多的PTA，昨天是200点的盈利，如果是以前我就变现出来了，而没有等 ...

一般交易员都去辨别执行对了，还是错了，是基于你的一套规则，如果符合规则，就是对，不符合规则就是错，即使亏钱，只要符合规则，也是对的，即使赚钱，不符合规则，那么这笔交易也是错了，一般学习过的人都明白这个道理，但这就是一个最大的误区，因为你怎么知道你的系统是正盈利的系统，你可能参考了前几年的走势，而制定了一套策略，以前每个月按这个方法都盈利，一共5年，前60个月这个策略每个月都赢了，那么以后就一定赢利吗？我们常常会讲这个月我没按规则做，所以没盈利，如果我按规则做了就能盈利，那么再过两年呢，是否还有效呢，因为策略有效的原因很可能是因为这十年来，市场的投资群体就是同一种文化的人，下一个十年呢，看看外盘很多品种的走势，和国内很大的不同，尤其是日内。所以如果你认为这个策略有效，那么这个策略应该而且必须可以运用到任何市场，任何品种，如果不是，这个策略就不可能长期有效，所以这不是一个执行的问题，而是策略是否具有真理性的长期有效性。如果看历史走势想出来的策略是不一定能得出长期有效性的，所以要得出长期有效性的策略，必须讨论策略的终极有效性问题，当然如果得到了终极有效性的策略，但不能执行，那另说，但前提是必须探究终极策略，我所说的终极策略，不是一种方法，而是真理性的东西，经过假设，能够求证。

爱美腿

ruby6 发表于 2014-11-14 14:06
那这样的程序化就一定能赚钱吗？

肯定能，但不要理解程序化是静态的，程序化也是动态的，但这个程序的理念一定符合终极有效性的理念，而不是迎合历史走势编出来的程序化。

伍柒叁

我草，绝对是干货！！！

ETF

好深奥哦

MARTIN999

你的推理，前提是对的，推理是错的。
前提：认为市场参与者整体的策略构成了市场本身。这一点很好理解。也没有什么分歧，这个理论是技术分析的基础。

推理：少数人有效的策略一定是快速甩开大多数人，所以一定是把单子抢了就开始赚（入场见红）。

     这一步错了。

   楼主你要考虑到策略的多样性和周期多样性的问题。举例：小资金日内一波波段行情可能只是大资金的一次建仓过程。
   你所说的资金博弈的关系，只存在于单一策略之间的竞争关系，不构成单一策略和市场整体的竞争关系。

因为你要的东西，不一定是别人要的东西。不能把采取某种策略的思维和市场所有参与者的思维混淆。

   我认为LZ的思路可以这么理解：在市场整体参与者运作形成的规律范围内，某单一策略之间的互相竞争者之间的竟局中，应该提高自己的结构性优势，从而获得系统性收益。
   至于是否必须入场见红云云，还是考虑为某单一规则的要求为好。

爱美腿

伍柒叁 发表于 2014-11-14 14:25
我草，绝对是干货！！！

刚好说反了，哈哈

悟武道

一个策略做10次，对7,8次，这个策略对普通人来说，操作上当然容易贯彻，但一个策略做10次只对2次，当然就很难执行，归根到底是不了解自己，不了解自己就不能做出相对自己心理承受力的策略。===是的！！