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本帖最后由 梦旅人4 于 2014-10-21 19:14 编辑
数学是宇宙间最强大的科学,如果你能敬畏他,成功离你就更近了一步。
首先,交易是概率性事件,你的方法永远只有一定胜率,基本上大于50%的胜率就可以算好的方法,如果有60%,到70%胜率,那绝对是成功的一半,但绝对不意味着你就能赚钱,找到高胜率和赚钱是两码事,大部分大亏的新手都认为有了高胜率方法就一定能赚大钱,那你就大错特错了。
高胜率高赔率同样可以让你亏光,因为市场中永远都有黑天鹅事件,也就是数学中的小概率事件“凯利公式”,凯利还可以详细计算了你投入头存大小。
简单的说,短时间内的全仓可以让你暴赚,长期一致性的全仓,绝对暴亏。交易五六年以上的朋友肯定都有这个经验的,运气好时一两周甚至几天番倍,继续全仓的话,运气不好,几天又打回原形。这里的运气不好,就是小概率事件发生了。
好的,这里我们不讨论胜率赔率与赚钱的问题,我们回到我的标题,想讲讲为什么我认为炒单才是最稳定赚钱的方式。
你发现一个高胜率方法后,你凭什么认为这就是概率上高胜率?那必须要找大样本来验证,这就是日线级长线操作方式的短板。你如果用日线来作为买入点,一年之中开仓次数定不多,最多也只有十几次或者数十次,综合近些年的统计,也最多上百次。本来长线方法验证起来就很困难,你找到的方法不一定长期有效,就算你找到一个高胜率方法,你不能每次都执行,那胜率上降到50%都不到,如果你还要满仓,赔率也高,长期下来,你要想赚钱就太难了。
如果按一小时来统计你的高胜率开仓点,你几年统计下来的样本可以有数千次。
按15分钟,可以上万次。
按1分钟或者3分钟炒单的方法统计买入点,那就可以有数十万个样本。
如果你的方法胜率高,止损又快,也就是胜率高赔率小,从数学角度讲,你必胜无疑,而且是长期的,稳定的盈利,找不到任何让你长期亏钱的原因。就算是胜率不高,只要你止损快,赔率小,因为你的机会太多,只要维持一致性,同样会赚钱,这也是为什么你看到青烟,554等高手有时候一天有一半单子是平推或者砍掉,但当天仍能盈利的原因。
但就算数学上证明必赚,我们普通交易员,一千个去做炒单的,就算找到好方法,估计也就一个能做出来,原因有两个,一个是炒单成本高,二是人性角度上平推止损执行不了。这里说的执行,不是一两次或者数十次的执行,而且是数万次数十万次铁一般遵守纪律的执行。
如果不执行一辈子,执行一时也没有任何意义,任何一次你不执行,都可能是让你大亏的黑天鹅事件。而且一次不执行又正好让你赚到了,带来的负面侥幸心理更心怕,将一步步让你走向深渊。
(注: 我不是鼓吹炒单,我本人也做不了炒单,只是想让那些抨击炒单的朋友明白,你做不了,并不代表炒单不赚钱,相反,看似最激进的炒单,数理上才是最稳定,最赚钱的方法)
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