克服人性弱点，开启程序化的大门

rostar

手工操作了一年多，中间虽有盈利，但总体仍然亏损。
关键是人性弱点大爆发，贪婪恐惧，逆市开仓，频繁交易，盈利单子拿不住，亏损单子死扛...
后来觉得无法克服自己心理的弱点，决定尝试程序化。
从2012年6月28日开始上线简单策略，单策略多品种持仓，在工业品和农产品做一定比例持仓，
到9月28日三个月时间盈利超过20%，或许这样的绩效对很多人来说微不足道，但对我本人来说，
从稳定亏损到稳定盈利是一个大的跨越。
我亦知晓，三个月的稳定也算不上真的稳定，还需要更长时间的实盘检验，但我为自己的选择而欣慰。
节前一个朋友让我帮着做，开了个户，入金10万，今天开始上线。
1.策略：
  多均线趋势追踪，加杂波过滤逻辑，30分钟周期操作，隔夜（唯独螺纹是日线）
2.品种12个：
  白糖主力，pta主力，L1301，zn1301，螺纹1301，豆油1301，棕榈油1301，菜油1301
  豆粕1301，豆粕1305，玉米1301，白银主力
3.运行平台
  达钱CTP2.1+MultiCharts7.0
4.各品种目前图表形态如下

rostar

我希望长时间摸索仍然无法盈利，而症结在于自我心理管理的朋友，可以考虑进行程序化交易。
这个账户在12个品种中，只有M1301今天发出做空信号，所以开仓一手，下面是今天的结算单。

rostar

2012年10月9日操作及持仓情况。
发生个小悲剧，pta日内被刷了一次，接近1000块钱。

rostar

彩陶 发表于 2012-10-9 22:04
程序化在如此短的时间产生了这样好的效益，成果蛮不错的嘛！请前辈多多指教哦。

仍然在摸索中，行情的随机性也造成操作绩效有一定的随机性

rostar

静守远 发表于 2012-10-9 07:33
貌似程序化也不是万能的

信徒先问上帝：世界上所有的石头你都可以搬动么？上帝说：YES
信徒再问上帝：那你能制造出任何一种石头么？上帝说：YES
信徒三问上帝：那你能制造出来一块你自己也无法搬动的石头么？上帝说：... ...

rostar

lksj 发表于 2012-10-10 15:14
我的程序化今天亏了，呵呵...平仓策略不完善，已经有改进的方法，但是还没时间去实施

昨天才听到的一句话：盈亏同源
你之所以能盈利，是因为在应该亏损的地方，已经亏过了。
坚持哈，亏了才更要坚持。

rostar

2012/10/10结算单。
今天没有新的信号发生，持仓品种维持昨天一样。
暂时没有自动加减仓策略，手工加空了一手M1301。

rostar

湖北网迅 发表于 2012-10-10 17:30
请教杂波过滤怎么过滤的。。

杂波自然有杂波的特点，比如均线纠结...

rostar

彩陶 发表于 2012-10-11 08:56
昨日，M1301豆粕跳空低开，收盘下跌64个点，三天连续放量下跌，空头能量巨大应该有一段时间的下跌行情，持仓 ...

豆粕上午上涨不少，1301空单持有中，1305程序化自动开多一手，成了套利了？具体看图形，后边那个是至中午为止的持仓。

rostar

2012/10/11结算单。豆粕1305自动成交多单一手，白糖自动成交多单一手，持仓品种增加到6个。

rostar

2012/10/12结算单，白银出做多信号自动开仓一手，开得我心里不踏实。
持仓结构扩大到7个合约，农产品4个，工业品3个。
浮动盈亏的话，5个合约浮盈，2个合约浮亏，一周交易后没赚到啥便宜，但也没亏。{:soso_e100:}

rostar

rostar 发表于 2012-10-12 17:26
2012/10/12结算单，白银出做多信号自动开仓一手，开得我心里不踏实。
持仓结构扩大到7个合约，农产品4个， ...

资金管理和程序化单品种加仓减仓策略是下一步开发的重点，计划年底前完成。

rostar

彩陶 发表于 2012-10-15 10:33
rostar,给您提个建议行不行？

我发现你的程序化胜算率不确定的一个因素：设定开仓条件的灵敏度太高了 ...

{:soso_e140:}

rostar

2012/10/15结算单。
上周五开多的白银遇到大幅下跌，程序化反手，亏损3500.{:soso_e109:}
菜油多单也反手，亏损300.

rostar

古浪 发表于 2012-10-15 11:32
楼主  编程好学不

对于稍微学过一些编程的人来说，MC的Easy Language不是难事儿。
但如果一点编程概念都没有的人，特别是稍稍上点年纪的话，我觉得挺难的。

rostar

彩陶 发表于 2012-10-15 11:14
30分钟做为开仓依据不确定因素太多了，
我觉得还是程序的设定是否以周K线来判断趋势，关键 ...

多谢指点。{:soso_e183:}

rostar

彩陶 发表于 2012-10-15 18:17
白银和菜仔油是程序化自动平仓的吗？
平仓的设定的百分比是多少呢？

达钱上午故障，无法登录，登录后信号已经错过，手工反手的。
》》平仓的设定的百分比是多少呢？
什么意思？求解释。

rostar

彩陶 发表于 2012-10-15 21:27
zN1301沪锌从周K，月K长线趋势来看，应该为上升趋势中的回调阶段。
日线调整支撑位在15000左右。
个人看 ...

请问你是做股票的吧？

rostar

彩陶 发表于 2012-10-15 21:42
设定止损位与成本之间的差额，一般%多少止损？
就是说你的达线在什么位置？可以说吗

我的系统没有止损和止盈，趋势跟踪一直持仓策略，非多即空，这么说你能理解么

rostar

彩陶 发表于 2012-10-15 21:54
明白了，即然没有止损与止盈，非多即空，
那么只要有开仓信号产生，就可以认定该期货品种可以操作。
开仓 ...

我表示已经看不懂您在说什么了...
如果同时开多空各一手，等待趋势明朗再平掉方向错的那一手，哪儿如直接等趋势明朗再直接开仓呢？