发个200W的小实盘，为期一年

noofwind · 发表于 6 天前

20240528

总成本：场内210➕ 场外-10

noofwind · 发表于 6 天前

洋铭发表于 2024-5-27 22:44
之前就是我说的开仓手数问题。

我一直觉得哪里不太对。

谢谢兄弟提醒，我昨晚也在反思这个问题

应该是系统的缺陷

我抓紧来修正优化一下。。。

洋铭 · 发表于 7 天前

之前就是我说的开仓手数问题。

我一直觉得哪里不太对。

就比如PVC最近行情很大对吧。但是你固定开仓手数只有3手，
也就意味着。3手的盈利对于你200万的整体账户来说微乎其微。

但是其他品种，例如黄金原油，3手的波动就足以让你账户大盈大亏。这种不同品种的盈亏比完全不对等。

在加上一个如果运气不好，大品种上一直震荡亏损，小品种就算趋势拉的在猛，也补不回来你大品种的亏损。。

我觉得最好的方法还是按保证金来开仓，
这样才能保证每笔波动是差不多相等的。

比如你1手PVC 2000保证金，1手原油4万保证金，1手乙二醇5000保证金。

如果是我的话
我就会开20手PVC
1手原油
8手乙二醇

表达不太好，关注楼主很久了。只是偶尔回帖。

一直记得楼主之前大赚时发的红包

再次祝楼主大赚

noofwind · 发表于 7 天前

djw1960 发表于 2024-5-27 17:31
版主不让发外部链接，你加我好友我发你教程
v：djw1960

好的，我加你V

正好请教一下。。。

djw1960 · 发表于 7 天前

noofwind 发表于 2024-5-27 16:41
我明白你的意思了

如何导出成交记录？我自己不会测试，你可否用我的成交记录帮我重新按照均衡权重计算 ...

版主不让发外部链接，你加我好友我发你教程
v：djw1960

noofwind · 发表于 7 天前

djw1960 发表于 2024-5-27 17:00
趋势跟踪账户一定要做多品种拟合的原因：
分散风险
楼主一定听过一句话，不要把鸡蛋放到一个篮子里，你 ...

谢谢，你的指导很有建设性

我认真思考消化一下。。。

djw1960 · 发表于 7 天前

noofwind 发表于 2024-5-27 16:26
比如说，我现在要做2个品种，A品种保证金4万，B品种保证金4千，是否可以理解为（1手A➕10手B）的持 ...

简单计算就是这么算的。
复杂点，要考虑系统盈亏比，单笔止损，品种平均波幅综合考虑

李阳666 · 发表于 7 天前

这样的话做ETF 岂不是更好

djw1960 · 发表于 7 天前

djw1960 发表于 2024-5-27 16:37
简单一点的话，可以200w做40个品种的话，每个品种5w的保证金，用5w除以该品种的保证金，能开几手就几手， ...

趋势跟踪账户一定要做多品种拟合的原因：
分散风险
楼主一定听过一句话，不要把鸡蛋放到一个篮子里，你做了47个品种，但主要鸡蛋还是放在几个篮子中，没有平均放到47个篮子里，决定你账户的是几个篮子的收益，你的策略资金安全得不到保证。

所以你用几根柱子把房子建起来了，而没有打地基
推荐你看看：庐州痴人的帖子

noofwind · 发表于 7 天前

djw1960 发表于 2024-5-27 16:37
简单一点的话，可以200w做40个品种的话，每个品种5w的保证金，用5w除以该品种的保证金，能开几手就几手， ...

另外这个“品种平均价”如何取

有些品种一年期间的价格变化非常大

noofwind · 发表于 7 天前

djw1960 发表于 2024-5-27 16:37
简单一点的话，可以200w做40个品种的话，每个品种5w的保证金，用5w除以该品种的保证金，能开几手就几手， ...

我明白你的意思了

如何导出成交记录？我自己不会测试，你可否用我的成交记录帮我重新按照均衡权重计算一下进行对比？

djw1960 · 发表于 7 天前

noofwind 发表于 2024-5-27 16:21
另外请教一下:

“按照保证金权重计算手数”是什么意思？

简单一点的话，可以200w做40个品种的话，每个品种5w的保证金，用5w除以该品种的保证金，能开几手就几手，为了保持长期手数的一致性，可以用该品种平均价计算之后固定下来，不用每次开仓都计算。

做多品种趋势跟踪还是要考虑拟合的，市场并不总是有长趋势行情，一个版块的亏损可以靠另一个版块的盈利填平，不然周期可能会拖的很长，长到会把账户和心态都拖死。你自己计算之后，用你自己的成交记录做一次拟合模拟曲线最能说明问题。

noofwind · 发表于 7 天前

djw1960 发表于 2024-5-27 15:34
看完了楼主的帖子，有人给楼主说了各个品种开仓手数的问题，楼主都以一句单一品种也盈亏同源作为回复。

...

比如说，我现在要做2个品种，A品种保证金4万，B品种保证金4千，是否可以理解为（1手A➕10手B）的持仓组合为一个均衡权重的持仓？

noofwind · 发表于 7 天前

djw1960 发表于 2024-5-27 15:34
看完了楼主的帖子，有人给楼主说了各个品种开仓手数的问题，楼主都以一句单一品种也盈亏同源作为回复。

...

另外请教一下:

“按照保证金权重计算手数”是什么意思？

noofwind · 发表于 7 天前

djw1960 发表于 2024-5-27 15:34
看完了楼主的帖子，有人给楼主说了各个品种开仓手数的问题，楼主都以一句单一品种也盈亏同源作为回复。

...

你是一个有心人，而且有水平，一下子就看出了曲线的问题

不过呢，我多品种并不是为了追求拟合后的曲线平滑，而仅仅是为了追求多品种而已

按照趋势交易的核心，标准的曲线应该是进三退二或者进三退一，前提就是步幅要一致

进三步小品种退一步大品种，最终的曲线肯定不是稳定向上的

如果多品种想要曲线好看，必须易损定量，也就是你所说的权重一致，只是这样做有两个难点

1、保证金占用大；2、我懒（这个是最主要的。。。）

如果我的假设：长期看每个品种都会有一次像样的大行情，而吃足该行情能够将之前所有的或者大部分的摩擦成本收回，甚至有富余（能够小亏甚至有得赚）

该假设如果成立的话，那么我的实盘就相当于无数个单品种的小实盘的合并而已

长期成不成立不好说，但是这几天按照这个模式做下来，收益还可以。。。

不过几年确实难赚钱。。。

再次感谢建议

确实有水平，而且也是认真看贴的有心人。。。

djw1960 · 发表于 7 天前

看完了楼主的帖子，有人给楼主说了各个品种开仓手数的问题，楼主都以一句单一品种也盈亏同源作为回复。

虽然说的也没错，长期来看确实是这样，只要这个品种还在，只要以后还会有趋势行情，总能在这个品种上赚回来。

但这却违背了用多品种拟合来保证收益曲线平滑的初衷，最终虽然做了几十个品种，但因为手数一致，原本各个品种权重一致才能保证拟合，现在因为手数一致导致了各品种在整体持仓中的权重不一致。

这种权重的不一致，导致多品种拟合策略的失败，你的收益曲线被几个大的权重品种影响，所以注定不会平滑。

可以把你的交易记录全部导出来，用你的交易记录中的价格，重新按照保证金权重计算手数，来做一遍拟合，把结果发出来看看，相信一定比现在好的多。

不会做的话，可以把交易记录导出来我来帮你做一下对比结果。

noofwind · 发表于 7 天前

20240527

总成本：场内205➕ 场外-5

noofwind · 发表于 7 天前

djw1960 发表于 2024-5-27 14:47
楼主这么多品种，上班吗，盘中决策还是盘后决策

失业中

盘后决策。。。

djw1960 · 发表于 7 天前

楼主这么多品种，上班吗，盘中决策还是盘后决策

noofwind · 发表于 2024-5-26 00:32:42

驼背的少年发表于 2024-5-25 20:42
加油！！！！！

嗯嗯！！

发个200W的小实盘，为期一年

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