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《铁木真系统和本人交易系统的分析比较》
铁木真的交易系统：参与品种，主要考虑波动性，波动越大的品种操作性越好，冒同样的风险，获利的回报越大。
我的交易系统：参与品种，主要考虑价格形态的完成度，形态整理的越充分，后续的行情越流畅。
评价：铁木真主要考虑波动性，希望参与强趋势行情，可以短时间内迅速积累利润。我主要利用价格形态至目标价格的一段趋势。个人感觉，铁木真更倾向于《短线交易秘诀》中Larry Williams的风格，我的则更像斯坦利.克罗和布兰登的交易风格。
铁木真的交易系统：趋势判断，主要根据日线expma10-20线。基本原则，expma10-20线之上不做空，之下不做多，在这个原则之上选择入场机会。
我的交易系统：趋势判断，主要根据价格形态。基本原则，突破形态上边线做多，突破形态下边线做多。
评价：铁木真运用均线判断趋势，简单明了，即使行情再复杂也不会受个人情绪的影响，更容易保证一致性。我的系统判断趋势则需要加入主观判断，比方说，对于水平的价格形态，我接受多、空两个方向的进场信号；对于倾斜的价格形态，我更倾向于沿着倾斜的方向开单。值得说明的是，价格在expma10-20线上方并不等于之后的行情一定会上涨(任何一张都图表都存在价格在expma10-20线上方之后马上就反转的例子）。同样，价格形态被突破之后马上就反转的例子也到处都是。
所以，趋势判断是用来交易的，而不是用来预测行情的。
铁木真的交易系统：进场规则，破前日高点低点进场，破当日头一小时高点低点进场，可以分批进场。
我的交易系统：进场规则，破价格形态边界线进场。
评价:都属于突破进场的类型，是趋势跟踪最常见的进场方法。进场规则一定要简单明了，并且是提前计划好的，否则市场的复杂波动会让我无法下手。我一般都是提前挂好限价stop指令，等待单子被触发。
铁木真的交易系统：止损原则，一根小时线高低点止损，移动止损，如果进场后获利8-10个价位以上，就把止损点移至成本价加1-2价位，保证赚钱的单子不再亏钱，一般单边市和真正行情来临，进场后就不会再回到成本价，回到成本价一般还要继续震荡。加码部分止损规则一样。根据我的操作记录，进场就套牢，初始止损出局的一般比例很小，可能不到三成吧，所以我六成以上的单子都是获利出局的，大概三成不到初始止损出局，三成到5成左右单子赚1-2个价位出局，剩下的2-3成单子赚比较多的钱。初次进场我一般控制在5-10%的仓位，激进一些控制在15-25%也可以。日内几次多品种参与和加码，仓位很快可以积累到70-80%。
我的交易系统：止损原则，参考铁木真的止损方法，使用突破当时（或者前1根）的K线的最高/低点做为止损点。当有初步利润之后，移动止损点至成本价。
评价:我的止损原则参考铁木真的方法。属于非常紧凑的止损法则，宁可错杀，不可错放。正因如此，成功率不可能高，铁木真说2-3成属于获利关键的单子，我的好不到哪去。值得说明的是，既然已经杀人如麻，那么绝对不能再错放。要狠下心来坚持做到才行。执行力很重要。
铁木真的交易系统：止损后怎么办，再次突破当日高点或者低点再重新进场。
我的交易系统：止损后怎么办，当价格形态再次完成是再重新进场。
评价：我觉得这是系统能否获利最关键的地方了。想想之前如此紧密的止损，那么事后才知道的真正突破的单子，在当时很大可能是要被错杀的，如果无法做到再次进场，整个系统是无法完成正循环的。没有这些单子的利润，系统产生的止损是无法填平的。值得说明的是，再次进场的点位一定更差于第一次进场的点位，心态不能乱，高手和菜鸟的区别就在这里。我这个菜鸟还有很长的路要走才能向铁木真前辈看齐。
铁木真的交易系统：隔夜原则，当日单子有大的获利，拉大阳线或者大阴线，就可以留仓，同品种比如铜锌都暴跌暴涨，仓位可稍重，如果当日获利不大，k线一般为小阴小阳，或者上下影线，这种情况可不留仓或者轻仓。一般隔夜仓可以控制在10-20%以内，多品种趋势一致可以考虑30-40%，市场明确单边市可以留60-70%，一般仓位大小和获利大小成正比，获利大，仓位可偏大，这样用利润作为风险准备。获利越大，日内积累的仓位越大，隔夜成功的概率也越大。
我的交易系统：止盈原则，在价格形态所指示的目标价位处止盈。如果觉得行情在到达目标价位之后很可能继续发展，则逐步移动止损，直到出局。如果在目标价位之前就存在反转形态，也会提前止盈。
评价：铁木真运用每天收盘价为参考，获取部分利润，留下部分继续跟踪趋势的发展，兼顾了利润和趋势跟随，是很不错的止盈系统。
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发表于 2015-11-28 18:56:26
