#海龟 龟汤 定额止损止盈策略的逻辑及测试#

招财葫芦

20140711 发表于 2015-9-15 23:45
多品种比较容易接受
多策略的问题吗?他们的说法有误区 因为策略间无法做到无缝衔接 就是说有必然的重合 ...

把单策略的资金量用在多策略上，每个策略承载几分之一的资金，这样单策略必然的回撤就可能被多策略平滑掉了。即便是多策略同时出现回撤，也最多跟单策略的回撤一样。这样，不会增加风险，有可能平滑曲线，其实还是有利的一面多一些。

招财葫芦

20140711 发表于 2015-9-16 00:36
你说有可能  也就是不确定 但现实交易却不应存在  有可能  这三个字 理论上认为会 但是 测试数据表明  ...

      设想一个简单的例子：A.B.C三个策略， 每个策略的最大回撤是30%，并且每年都会有一次最大回撤。现在有30万资金跑A策略，那么每年必然有一次最大的30%回撤。如果把资金分成三个十万分别跑A,B,C三个策略。A,B,C同时发生30%回撤的概率是多少？只有1/6。总是发生最大回撤和偶尔发生最大回撤对于一个人的心理层面的影响是不容小觑的。      

招财葫芦

20140711 发表于 2015-9-15 22:45
原创 手机写真麻烦 明天我会贴一些可以交易的TB源码及测试图

期待楼主进一步的研究！

招财葫芦

以我的测试来看，多周期单策略要比多策略好。

招财葫芦

20140711 发表于 2015-9-16 21:45
对于类DT策略 k线低点追低 高点追高 止损的普适性参数 只能说涵盖面品种广泛 而非各品种利润最大一一参数止 ...

这个千二指的是资金的千分之二吗？

招财葫芦

20140711 发表于 2015-9-16 21:54
在测试中发现 海龟类跟踪止盈方式在玉米 豆一 中无法实现获利或几年下来只能保本 但是主动止盈系统却可以保 ...

《精明交易者》里有讨论主动止盈的内容。

招财葫芦

20140711 发表于 2015-9-16 23:56
必须这样  如果过大一些 比如千二十 那么不但利润压缩  同时破坏了获利数据链的逻辑性 打破了整体的连贯  ...

楼主现在说的这些结论都是用一分钟周期测试的吗？

招财葫芦

20140711 发表于 2015-9-17 00:26
趋势走势分2种状态 一种是暴走 比较舒服  还有另外一种 振荡上升或下跌 因为我们无法得知以后的走势 于是   ...

这段话说明了通道突破类的适应走势。

招财葫芦

20140711 发表于 2015-9-17 13:27
这个贴回复的人很少  变成学术研究了  呵呵呵呵

说明做程序化的还是少数人，不做程序化的估计也不明白咱们在说什么东西。我发现在构建一个策略的时候，往往不经意间犯的错反倒使效果比原先预想的要好得多，很奇妙的感觉。

招财葫芦

贼头 发表于 2015-9-17 19:20
据我了解，似乎没有哪个系统可以长期有效，如果有，就是圣杯了。这是为什么呢？

5年或者10年有效的系统还是很多，系统的有效性其实更多的是体现在所选择的品种上，你要弄明白什么样的波动才是你的系统能够抓住的。

招财葫芦

20140711 发表于 2015-9-17 22:02
更有些是臆想  后来感觉写出来试试   有惊喜呦

踏破铁鞋无觅处，得来全不费工夫！{:soso_e128:}