交易系统诊断

系统交易者

交易系统是交易的基础，但是每个交易系统的适用行情、适用品种等未必具有普遍性。知道自己的系统害怕什么行情是很关键的。
如果你还没有测试过自己的系统，在本帖下面跟帖我可以给你提供详细结论。

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我们自己开发了一套软件，
手工统计难度很大，也不可靠。

系统交易者

453723590 发表于 2011-9-3 11:08
用心体会K线的波动才是最关键的测试。

用心体会也要有个客观的标准，在人对各个影响行情的因素做评估和体会的时候自动融入了“模糊度”，这个模糊度是人工智能和人的思维的比较大的差异，但是在程序检验的时候照样能够把模糊度（权重）设计进去，因此，能用心体会的行情就能用程序描述出来。我的交易系统已经能够自动找到盘面上的基于形态的支撑和压力位，所以我相信其他的因素也能实现。

交易策略评估一般经过两个过程：
1、检查某一个参数的表现；
2、扩展相关参数的表现；
基于上面的结果，可以对策略做进一步的改进。
人工检验和程序化检验的差别很大，在过去一年行情上人工检验EMA12和EMA26的交叉情况还算简单，如果让你检验i=10-100,j=201-i 这两根ema均线的交叉情况你要多少时间？很多时候，不经过第二个过程就很难对程序有总体的评估。

举个例子，如果评估下面的交易策略：
1、当日收盘价高于昨日收盘价，记录一次“1”，反之记录“-1”；
2、当日最高价高于昨日最高价，记录一次“1”，反之记录“-1”；
3、当日最低价高于昨日最低价，记录一次“1”，反之记录“-1”；
4、将过去13天的记录相加，如果>=7,做多，<=-7做空，否则持仓不变。
5、仓位大小：2倍杠杆不加仓
人工评估需要多长时间？

系统交易者

453723590 发表于 2011-9-3 14:14
我就是喜欢简单：
1，12和26交叉时，我要干什么？
2，12和26多排时我要干什么？

咱们只是就事论事，能够有深入交流很开心；

不同的交易品种，一个品种的不同时段的节奏是不同的。举个简单的例子，股指期货在2010年的行情很好，用简单的趋势策略就能赚很多，但是用这样的策略在今年上半年就会亏损；另一方面，橡胶的交易策略如果用在螺纹钢上，效果基本上都不好的。
同一个策略，用在不同的节奏下，就需要做相应的调整。
所以，交易策略简单不代表准备工作也简单。

通过程序化测试，可以发现一个现象，经典指标（比如macd、rsi、kdj、boll等）表现都很差，这就说明，更需要做大量的基础工作。指望小米加步枪在这个市场上打拼太累了。

系统交易者

独孤求赔 发表于 2011-9-3 15:28
交叉毫无意义

相比于均线的排列，交叉的确有弊端，滞后；
但是也不是一无是处，趋势性指标必须滞后，
很多经典指标统计的就是交叉，比如macd，另外指标值和指标值均值的交叉是非常经典的用法，几乎占据了三分之一的指标统计方式。

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453723590 发表于 2011-9-3 17:59
1如果了解指标的用法，测试干什么？
2如果还不能分清市况，什么系统都一样！要做的就是做好资金管理。

交易系统开发要遵循：设计模型——检验模型——改进模型的过程，检验和改进甚至可能要经过多次反复，仅仅停留在第一个阶段容易闭门造车。

系统交易者

交易要紧跟市场的节奏，不能加很多主观理解的东西。
系统化交易通过统计方式把握市场的规律性，并且时刻关注这个规律的变化，直至它消失。

如果主观的因素太多，操盘的人会很累，因为他的判断无时不刻不左右资金的沉浮，会给资金（尤其是大资金）带来严重的操作性风险。

巴林银行被尼克理森的主观交易玩死了，滨中泰男让住友商社亏损26亿美元，这两个交易员对市场的理解是非常深的，滨中泰男控制着当时全球铜5%的交易量，被称为“百分之五先生”。

投机市场就象非洲的草原，各种动物有自己的生存方式，定位很关键。

系统交易者

双均线交叉交易策略：金叉平空做多，死叉平多做空，不间断持仓。
仓位控制：1.5倍杠杆不加仓
测试时段：2010.4—2011.7

测试品种：期指5分钟
推荐参数：33/55,20/109,90/188
参数1（33、55）：
交易次数：353；
赢利比：1.24；
赢利交易占比：41.36%；
最大亏损：10.16%；
净赢利：26.6%；
参数2（20、109）：
交易次数：205；
赢利比：1.27；
赢利交易占比：34.15%；
最大亏损：16.81%；
净赢利：24.9%；
参数3（90、188）：
交易次数：84；
赢利比：1.22；
赢利交易占比：39.29%；
最大亏损：20.73%；
净赢利：15.3%；
结论：赢利比小，回调大，不适应市场节奏变化，不适合采用。

测试品种：期指5分钟
有较大参数选择空间，长均线选择120－200之间，短均线选择5－50之间
推荐参数：（23/142，23/190）
参数1（23、142）：
交易次数：115；
赢利比：2.07；
赢利交易占比：41.74%；
最大亏损：8.84%；
净赢利：77.2%；
参数1（23、190）：
交易次数：98；
赢利比：2.20；
赢利交易占比：42.86%；
最大亏损：13.42%；
净赢利：80.2%；
对市场节奏有较好的适应性，适合做中线交易。

系统交易者

最近研究发现一个有趣的结论,三条线的指标都是不灵的，由它构建的系统的赢利预期是负的，这些指标包括KDJ、克罗均线、鳄鱼线。不知各位能够给出反例。