交易系统诊断

系统交易者

交易系统是交易的基础，但是每个交易系统的适用行情、适用品种等未必具有普遍性。知道自己的系统害怕什么行情是很关键的。
如果你还没有测试过自己的系统，在本帖下面跟帖我可以给你提供详细结论。

cool321

啊 系统大哥   是用什么软件测试的吗     测试哪几个方面     我手工统计。。很累

系统交易者

我们自己开发了一套软件，
手工统计难度很大，也不可靠。

cool321

那有什么软件 可以推荐下吗   。。。之前看的书上也有提过 可压根儿就找不到这样的软件啊。{:17:}

453723590

手工是最好的。想偷懒？想亏钱吗？{:17:}{:28:}

453723590

用心体会K线的波动才是最关键的测试。

系统交易者

453723590 发表于 2011-9-3 11:08
用心体会K线的波动才是最关键的测试。

用心体会也要有个客观的标准，在人对各个影响行情的因素做评估和体会的时候自动融入了“模糊度”，这个模糊度是人工智能和人的思维的比较大的差异，但是在程序检验的时候照样能够把模糊度（权重）设计进去，因此，能用心体会的行情就能用程序描述出来。我的交易系统已经能够自动找到盘面上的基于形态的支撑和压力位，所以我相信其他的因素也能实现。

交易策略评估一般经过两个过程：
1、检查某一个参数的表现；
2、扩展相关参数的表现；
基于上面的结果，可以对策略做进一步的改进。
人工检验和程序化检验的差别很大，在过去一年行情上人工检验EMA12和EMA26的交叉情况还算简单，如果让你检验i=10-100,j=201-i 这两根ema均线的交叉情况你要多少时间？很多时候，不经过第二个过程就很难对程序有总体的评估。

举个例子，如果评估下面的交易策略：
1、当日收盘价高于昨日收盘价，记录一次“1”，反之记录“-1”；
2、当日最高价高于昨日最高价，记录一次“1”，反之记录“-1”；
3、当日最低价高于昨日最低价，记录一次“1”，反之记录“-1”；
4、将过去13天的记录相加，如果>=7,做多，<=-7做空，否则持仓不变。
5、仓位大小：2倍杠杆不加仓
人工评估需要多长时间？

未来战士

说了这么多，赶紧亮宝贝吧！

453723590

我就是喜欢简单：
1，12和26交叉时，我要干什么？
2，12和26多排时我要干什么？
。。。。。。。。。。。

453723590

你要把有期市时的数据全测试？
你在任何条件下都想赚钱吗？
请你回答我上面的问题。

独孤求赔

交叉毫无意义

那又如何

嘎嘎 偶出来看帖的 不是打酱油滴

那又如何

{:23:}{:23:}{:29:}{:29:}

系统交易者

453723590 发表于 2011-9-3 14:14
我就是喜欢简单：
1，12和26交叉时，我要干什么？
2，12和26多排时我要干什么？

咱们只是就事论事，能够有深入交流很开心；

不同的交易品种，一个品种的不同时段的节奏是不同的。举个简单的例子，股指期货在2010年的行情很好，用简单的趋势策略就能赚很多，但是用这样的策略在今年上半年就会亏损；另一方面，橡胶的交易策略如果用在螺纹钢上，效果基本上都不好的。
同一个策略，用在不同的节奏下，就需要做相应的调整。
所以，交易策略简单不代表准备工作也简单。

通过程序化测试，可以发现一个现象，经典指标（比如macd、rsi、kdj、boll等）表现都很差，这就说明，更需要做大量的基础工作。指望小米加步枪在这个市场上打拼太累了。

系统交易者

独孤求赔 发表于 2011-9-3 15:28
交叉毫无意义

相比于均线的排列，交叉的确有弊端，滞后；
但是也不是一无是处，趋势性指标必须滞后，
很多经典指标统计的就是交叉，比如macd，另外指标值和指标值均值的交叉是非常经典的用法，几乎占据了三分之一的指标统计方式。

453723590

1如果了解指标的用法，测试干什么？
2如果还不能分清市况，什么系统都一样！要做的就是做好资金管理。

系统交易者

453723590 发表于 2011-9-3 17:59
1如果了解指标的用法，测试干什么？
2如果还不能分清市况，什么系统都一样！要做的就是做好资金管理。

交易系统开发要遵循：设计模型——检验模型——改进模型的过程，检验和改进甚至可能要经过多次反复，仅仅停留在第一个阶段容易闭门造车。

453723590

最难的就是趋势的确认。用心体会，然后用自己熟悉的方法量化。

453723590

任何指标可以建立一个交易系统，但最后还得人来选时机。

453723590

独孤求赔 发表于 2011-9-3 15:28
交叉毫无意义

有意义：可以找到好的进场点，做到趋势早期进场。
无意义：可能太早，是个假突破，最后捱套。