交易系统诊断

趋势伴我飞翔 · 发表于 2011-9-3 22:14:05

本帖最后由趋势伴我飞翔于 2011-9-3 22:14 编辑

好帖,支持

系统交易者 · 发表于 2011-9-3 19:48:35

交易要紧跟市场的节奏，不能加很多主观理解的东西。
系统化交易通过统计方式把握市场的规律性，并且时刻关注这个规律的变化，直至它消失。

如果主观的因素太多，操盘的人会很累，因为他的判断无时不刻不左右资金的沉浮，会给资金（尤其是大资金）带来严重的操作性风险。

巴林银行被尼克理森的主观交易玩死了，滨中泰男让住友商社亏损26亿美元，这两个交易员对市场的理解是非常深的，滨中泰男控制着当时全球铜5%的交易量，被称为“百分之五先生”。

投机市场就象非洲的草原，各种动物有自己的生存方式，定位很关键。

453723590 · 发表于 2011-9-4 00:09:40

尼克理森，滨中泰男两人难道不知道耳熟能详的“不给亏损头寸加码”“顺势交易”等等华尔街的交易准则？
难道这两人不如我们？
他就没有象你一样测试系统？

xcsgy · 发表于 2011-9-4 09:18:12

ertyghjkl;

系统交易者 · 发表于 2011-9-5 14:13:09

双均线交叉交易策略：金叉平空做多，死叉平多做空，不间断持仓。
仓位控制：1.5倍杠杆不加仓
测试时段：2010.4—2011.7

测试品种：期指5分钟
推荐参数：33/55,20/109,90/188
参数1（33、55）：
交易次数：353；
赢利比：1.24；
赢利交易占比：41.36%；
最大亏损：10.16%；
净赢利：26.6%；
参数2（20、109）：
交易次数：205；
赢利比：1.27；
赢利交易占比：34.15%；
最大亏损：16.81%；
净赢利：24.9%；
参数3（90、188）：
交易次数：84；
赢利比：1.22；
赢利交易占比：39.29%；
最大亏损：20.73%；
净赢利：15.3%；
结论：赢利比小，回调大，不适应市场节奏变化，不适合采用。

测试品种：期指5分钟
有较大参数选择空间，长均线选择120－200之间，短均线选择5－50之间
推荐参数：（23/142，23/190）
参数1（23、142）：
交易次数：115；
赢利比：2.07；
赢利交易占比：41.74%；
最大亏损：8.84%；
净赢利：77.2%；
参数1（23、190）：
交易次数：98；
赢利比：2.20；
赢利交易占比：42.86%；
最大亏损：13.42%；
净赢利：80.2%；
对市场节奏有较好的适应性，适合做中线交易。

tomtian · 发表于 2011-9-10 11:25:16

好思路好系统。全职投资可以，上班的不行。我要用就用小时线。

kinfred · 发表于 2011-9-9 21:49:19

谢谢分享！好好学习！

独孤求赔 · 发表于 2011-9-9 22:03:32

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独孤求赔 · 发表于 2011-9-9 22:03:35

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独孤求赔 · 发表于 2011-9-9 22:03:38

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独孤求赔 · 发表于 2011-9-9 22:03:42

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独孤求赔 · 发表于 2011-9-9 22:03:45

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期货废人 · 发表于 2011-9-10 09:38:04

楼主你7楼举例的个系统，统计结果能贴出来么？

长春海盗 · 发表于 2011-9-11 14:31:52

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可乐加冰 · 发表于 2011-9-10 22:23:02

看看吧~啊

系统交易者 · 发表于 2011-9-10 23:03:56

最近研究发现一个有趣的结论,三条线的指标都是不灵的，由它构建的系统的赢利预期是负的，这些指标包括KDJ、克罗均线、鳄鱼线。不知各位能够给出反例。

蜜缸里的老鼠 · 发表于 2011-9-11 00:46:32

谢谢楼主分享！

独孤求赔 · 发表于 2011-9-11 06:25:13

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独孤求赔 · 发表于 2011-9-11 06:25:18

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独孤求赔 · 发表于 2011-9-11 06:25:23

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