用哪个策略更好？

shao_junzhou

我用多品种交易策略，在对某品种过去10年的数据进行回测时，遇到以下情况：策略1：共交易10次，盈亏比8：1，胜率70%，利润最大回撤40%
策略2：共交易50次，盈亏比3：1，胜率40%，利润最大回撤40%
假设两策略的总利润率相同，如果用策略1，在多品种交易情况下，由于交易次数少，空闲时可以进行其它品种交易，提高了资金使用率，而且似乎盈利的概率更大，问题是较少的交易次数下，回测结果不一定可靠。如果用策略2，从统计角度分析，结果更可靠，但相比策略1，盈利的概率小。
请大神们指点，我应该用哪个策略？

shao_junzhou

未交水电费 发表于 2018-11-10 10:42
10次。。
50次。。。。
太少了

是长线趋势跟踪策略，相对交易次数不可能太多