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你对你的交易系统了解多少:转帖蓝色投机客的资金曲线模 ...
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你对你的交易系统了解多少:转帖蓝色投机客的资金曲线模拟器
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忍耐就是胜利
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狗仔卡
电梯直达
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发表于 2012-4-24 11:17:32
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在我们得到一个正期望交易系统时,我们真的足够了解它吗?
假設我們開發了一個具有edge的交易策略,長期來說是會贏錢的。舉例來說,這個策略平均贏的機率是40%,而每筆交易贏錢的平均金額是$20,000,而輸錢的平均金額是$10,000。這些數字聽起來蠻像是一般標準順勢策略應該會有的數字。
現在我們繼續假設這個策略沒有curve-fitting,實際交易的績效也是比照回測的績效來表現,並沒有打折。現在我們拿這個交易策略實際交易100次,那麼請猜猜看,下面哪一個圖會是這個策略實際跑出來的資金曲線?
A:
B:
C:
D:
應該很多人會猜第二張圖(B)吧。因為第二張圖的資金曲線看起來最漂亮,呈現45度角往上跑的樣子。
結果正確答案是什麼呢?正確答案是四張圖都是這個交易策略所跑出來的資金曲線。
這時候你心裡面可能會想,這怎麼可能呢?這四張資金曲線的圖表差這麼多,怎麼可能會是同一個交易策略所跑出來的呢?這個結果應該會讓很多人驚訝吧。
其實這個例子只是說明一件事情而已:
就算我們擁有一個很好的交易策略,實際交易所產生的資金曲線,也會因為機率的關係,而有很大的差異。
這四張資金曲線圖,都是依據我們輸入的參數:1.勝率40%, 2.平均贏兩萬, 3.平均輸一萬,然後亂數去跑出來的資金曲線,所以由此,我們可以知道,機率會對於我們交易策略實際的績效有多大的影響。
也因此,當我們在做資金管理/部位規模控制的時候,請記得保守一點。我們寧願保守交易(under-trading)而少賺一點,也不要過度交易(over-trading)而破產退出市場。
上面的這些圖表,是由下面的這個excel檔所產生的。各位可以下載之後,在黃色區域輸入你們交易策略的參數,然後看看跑出來的資金曲線會是什麼樣子。每按一次F9,excel就會重新計算一次。
http://www.traderkingdom.com/downloads/NextDimension_Equity_Curve_Simulator.xls
点评
Lagoss
此贴是绝对的精华帖,非常非常的建议版主加精!!好文不多啊
发表于 2012-8-22 12:02
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Lagoss
68630015
心的羁绊
西伯侯
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狗仔卡
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楼主
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发表于 2012-4-24 16:40:40
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交易道路太多坎坷,希望这篇文章对大家有帮助
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发表于 2012-4-26 15:45:35
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盈亏比多少哦
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