你对你的交易系统了解多少：转帖蓝色投机客的资金曲线模拟器

忍耐就是胜利 · 发表于 2012-4-24 11:17:32

在我们得到一个正期望交易系统时，我们真的足够了解它吗？

假設我們開發了一個具有edge的交易策略，長期來說是會贏錢的。舉例來說，這個策略平均贏的機率是40%，而每筆交易贏錢的平均金額是$20,000，而輸錢的平均金額是$10,000。這些數字聽起來蠻像是一般標準順勢策略應該會有的數字。

  現在我們繼續假設這個策略沒有curve-fitting，實際交易的績效也是比照回測的績效來表現，並沒有打折。現在我們拿這個交易策略實際交易100次，那麼請猜猜看，下面哪一個圖會是這個策略實際跑出來的資金曲線？

A:

B:

C:

D:

  應該很多人會猜第二張圖(B)吧。因為第二張圖的資金曲線看起來最漂亮，呈現45度角往上跑的樣子。

  結果正確答案是什麼呢？正確答案是四張圖都是這個交易策略所跑出來的資金曲線。

  這時候你心裡面可能會想，這怎麼可能呢？這四張資金曲線的圖表差這麼多，怎麼可能會是同一個交易策略所跑出來的呢？這個結果應該會讓很多人驚訝吧。

其實這個例子只是說明一件事情而已：

就算我們擁有一個很好的交易策略，實際交易所產生的資金曲線，也會因為機率的關係，而有很大的差異。

這四張資金曲線圖，都是依據我們輸入的參數：1.勝率40%, 2.平均贏兩萬, 3.平均輸一萬，然後亂數去跑出來的資金曲線，所以由此，我們可以知道，機率會對於我們交易策略實際的績效有多大的影響。

也因此，當我們在做資金管理/部位規模控制的時候，請記得保守一點。我們寧願保守交易(under-trading)而少賺一點，也不要過度交易(over-trading)而破產退出市場。

上面的這些圖表，是由下面的這個excel檔所產生的。各位可以下載之後，在黃色區域輸入你們交易策略的參數，然後看看跑出來的資金曲線會是什麼樣子。每按一次F9，excel就會重新計算一次。
http://www.traderkingdom.com/downloads/NextDimension_Equity_Curve_Simulator.xls

68630015 · 发表于 2012-4-24 11:56:53

虽然不是太理解，但觉得楼主很了不起，类似的问题我都没有去想过，一直以为有一个好的盈亏比的系统就解决所有问题了！
另外，东东不能下载，提示打不开网面，我很想看看，请楼主再想个好办法能下载

68630015 · 发表于 2012-4-24 11:58:44

能下载了，谢谢

我要耐心等 · 发表于 2012-4-24 12:04:23

好文章，我转为简体字如下：

在我们得到一个正期望交易系统时，我们真的足够了解它吗？

假设我们开发了一个具有edge的交易策略，长期来说是会赢钱的。举例来说，这个策略平均赢的机率是40%，而每笔交易赢钱的平均金额是$20,000，而输钱的平均金额是$10,000。这些数字听起来蛮像是一般标準顺势策略应该会有的数字。

  现在我们继续假设这个策略没有curve-fitting，实际交易的绩效也是比照回测的绩效来表现，并没有打折。现在我们拿这个交易策略实际交易100次，那麼请猜猜看，下面哪一个图会是这个策略实际跑出来的资金曲线？

A:

B:

C:

D:

  应该很多人会猜第二张图(B)吧。因為第二张图的资金曲线看起来最漂亮，呈现45度角往上跑的样子。

  结果正确答案是什麼呢？正确答案是四张图都是这个交易策略所跑出来的资金曲线。

  这时候你心裡面可能会想，这怎麼可能呢？这四张资金曲线的图表差这麼多，怎麼可能会是同一个交易策略所跑出来的呢？这个结果应该会让很多人惊讶吧。

其实这个例子只是说明一件事情而已：

就算我们拥有一个很好的交易策略，实际交易所產生的资金曲线，也会因為机率的关系，而有很大的差异。

这四张资金曲线图，都是依据我们输入的参数：1.胜率40%, 2.平均赢两万, 3.平均输一万，然后乱数去跑出来的资金曲线，所以由此，我们可以知道，机率会对於我们交易策略实际的绩效有多大的影响。

也因此，当我们在做资金管理/部位规模控制的时候，请记得保守一点。我们寧愿保守交易(under-trading)而少赚一点，也不要过度交易(over-trading)而破產退出市场。

上面的这些图表，是由下面的这个excel档所產生的。各位可以下载之后，在黄色区域输入你们交易策略的参数，然后看看跑出来的资金曲线会是什麼样子。每按一次F9，excel就会重新计算一次。

百忍成金 · 发表于 2012-4-24 12:20:38

感谢分享。

西伯侯 · 发表于 2012-4-24 12:29:56

呵呵，好东东，给楼主加金币

xzsaya · 发表于 2012-4-24 13:39:46

也因此，當我們在做資金管理/部位規模控制的時候，請記得保守一點。我們寧願保守交易(under-trading)而少賺一點，也不要過度交易(over-trading)而破產退出市場。

贝尔哥力士 · 发表于 2012-4-24 13:52:52

NextDimension_Equity_Curve_Simulator.zip (24.78 KB, 下载次数: 123)

忍耐就是胜利 · 发表于 2012-4-24 16:40:40

交易道路太多坎坷，希望这篇文章对大家有帮助

快乐掩饰伤心 · 发表于 2012-4-24 22:32:36

感谢

68630015 · 发表于 2012-4-24 22:47:19

忍耐就是胜利发表于 2012-4-24 16:40
交易道路太多坎坷，希望这篇文章对大家有帮助

帮助是必须有的，感觉楼主在交易里面淫浸了不少年头了吧，希望能多发点东西吧

surreal711 · 发表于 2012-4-25 10:55:00

只测试了成功率参数，貌似到了70%就基本是单边了

忍耐就是胜利 · 发表于 2012-4-26 15:45:35

盈亏比多少哦

s93134 · 发表于 2012-4-26 15:54:30

看看谢谢楼主

wzhong · 发表于 2012-4-26 21:33:55

{:soso_e179:}

呆到自然木 · 发表于 2013-7-31 21:38:18

说实话没太明白，在表中输入了两个数，线条走出的是负数。。。悲剧！

你对你的交易系统了解多少：转帖蓝色投机客的资金曲线模拟器

点评

评分