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[其它] 回首程式化交易之路 |
点评
呵呵，其实要考虑的有三个方面，策略对应频率下的合约波动率，交易成本，盘口容量（即所谓滑点）。在相同频率下，波动率/(交易成本率+冲击成本率）越大的合约约值得交易，同样的，相同合约下，频率越长越好。
那是主力，主要是瞬间盘口胆量小 ，资金容纳就不大，比如橡胶，50张以上成交起来就困难，程序化，容不得太大滑点，除非你是长线，长线也没必要程序化了。50张胆量才多少钱，塑料倒是大，就TM天天拉磨，给你急死了。
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狗仔卡
发表于 2012-5-22 14:29:26
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