中长线裸单，海龟的实践，黑天鹅的猜想

忍耐就是胜利 · 发表于 2013-4-25 21:06:47

20130425
开OI
入金1613.89

忍耐就是胜利 · 发表于 2013-4-26 22:39:18

20130426
换AL

忍耐就是胜利 · 发表于 2013-4-26 22:49:32

当日净值：2.2606
历史最高净值：2.3391
历史最大回撤：14.68%
当月新高次数：4次

忍耐就是胜利 · 发表于 2013-4-27 19:11:49

骑驴去钓鱼发表于 2013-4-27 11:47
楼主盈利不加仓吗/

我不太认同海龟的加仓方法，会破坏单一品种的最大亏损率，所以放弃加仓了，期货里相关性强的品种很多，都做上了也和加仓效果差不多。

忍耐就是胜利 · 发表于 2013-4-28 10:51:34

FlyPanda 发表于 2013-4-27 20:14
又看了楼主的首帖，感觉有了些启发。因为我们不预测当前的趋势什么时候结束，那么我们的开仓就不必做到精确 ...

关于交易系统，海龟用20、50日两套开仓信号，我嫌麻烦，就改34日了，其他都没变，其实参数多少都没什么分别
关于均线，均线只是对价格的简单处理，所以和海龟的突破信号接近也很正常，原理都是来自道氏理论对趋势的定义。我自己也做过均线系统，单根到8根，拐弯、交叉、价格穿越等等吧，肯定能盈利，但我觉得资金回撤有点大，在多头市场效果好，做空头效果差，操作起来不太适合我，可能是我没研究透，所以放弃了。
关于杠杆，我对杠杆没太细想，海龟已经有去杠杆化了，但总仓位高确实是个问题，现有系统可以承受全部品种在同一天全部打掉止损的风险，也可以承受1个品种连续3天停板无法止损的风险，超过这个范围这个系统就无法控制了，只能希望这样的情况永远都不出现

忍耐就是胜利 · 发表于 2013-5-2 22:02:10

20130502

忍耐就是胜利 · 发表于 2013-5-3 22:19:48

20130503
换ZN
平WH

忍耐就是胜利 · 发表于 2013-5-4 00:30:26

cool321 发表于 2013-5-3 23:17
LZ做日线级别. 每次每个品种开仓止损要占多少啊。感觉不用杠杆都闲多。。。

所有持仓止损合计不超过资金总额的20%

忍耐就是胜利 · 发表于 2013-5-7 09:13:38

20130506
平L、V
入金17280.98

忍耐就是胜利 · 发表于 2013-5-7 23:06:57

20130507
平C、FG
入金12702.1

忍耐就是胜利 · 发表于 2013-5-8 21:53:04

20130508
入金5046.92

忍耐就是胜利 · 发表于 2013-5-9 21:40:46

20130509
平TA

忍耐就是胜利 · 发表于 2013-5-11 00:56:24

20130510
平Y、P、CF

忍耐就是胜利 · 发表于 2013-5-11 09:21:35

本帖最后由忍耐就是胜利于 2013-5-11 09:22 编辑

LAOYE 发表于 2013-5-11 08:15
楼主你好，抱着学习的态度来看你的帖子。今天平P，Y执行的很到位。有个疑问，你CF开空19990和你系统不吻合 ...

当天下跌太快，2个价位的滑点已经很不错了

忍耐就是胜利 · 发表于 2013-5-11 18:00:19

LAOYE 发表于 2013-5-11 10:04
请问楼主，你入场依据海龟34日高低点，离场依据10日高低点吗？

多头 34 空头20 平仓10，平仓有时会放大几个价位

忍耐就是胜利 · 发表于 2013-5-13 22:53:18

20130513
入金6003.33

忍耐就是胜利 · 发表于 2013-5-13 23:03:25

毛旦发表于 2013-5-13 22:45
未来的不确定性是长线交易的天敌，尤其是建仓时。

我对这个系统历史测试单品种连错次数最大值是11次，我相信在样本足够多的情况下，一定会有比这个更大的结果，现在除了降低单品种占总仓位的比例，我还没有想到太好的办法来降低这方面的风险。

忍耐就是胜利 · 发表于 2013-5-13 23:08:34

对于一个赌徒，等待着他的，只有两种结局：一是输光，二是在输光前死掉。
对于前者，我们可以无比轻蔑的把他们叫做烂赌鬼，并且用他们的例子，试图告诫和警醒所有正在、或正准备要通过赌博的手段获取金钱、以及荷尔蒙快感的人；而后者，在通常情况下，我们称之为高手。鲨鱼、巨鲨王、世界赌王

忍耐就是胜利 · 发表于 2013-5-14 09:47:17

LAOYE 发表于 2013-5-14 07:57
楼主昨天RB平仓位放了4个点以上吧，所以没有被平，是吗？

放开了大概千分之五

忍耐就是胜利 · 发表于 2013-5-14 20:13:57

20130514

中长线裸单，海龟的实践，黑天鹅的猜想

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