设计交易系统出现问题

wine2008 · 发表于 2014-6-21 19:59:55

这是你交易系统的缺陷.你可以尝试这样修改.
1.将你的盈利预期降低,比如,你现在是100%的预期年收益,你降低为60%.这样让收益曲线平滑.
2.增加过滤系统,将一部分无用信号过滤掉.
3.变换不同的周期,如果是程序化的系统可以不同周期不同参数叠加.让收益曲线平滑.

wine2008 · 发表于 2014-6-21 21:03:59

那你这个系统就只能这样了.这种现象也是你系统固有的.一般一个系统很难坚持下去的原因不是不盈利,而是不盈利的一段时间太长.......自己考虑吧

wine2008 · 发表于 2014-6-21 21:06:54

还有,你说的每个月盈利一两笔这个没有量化,也没法比较,假如你的系统是每月交易5-10次,那一两笔赚大钱,完全正常,如果每个月交易10-20次,而只有一两笔赚大钱.那你系统有缺陷.

wine2008 · 发表于 2014-6-21 22:18:34

首先,你得有一个盈利预期的基本思路,而且这个思路的架构必须是符合市场行为的.
第二,根据这个思路的框架做一个流程,包括开平仓条件和止损止盈条件.
第三,选择一些有代表性的品种(有一定的波动率,和足够的成交量),在不同的周期和参数测试.
第四,在不同的品种上测试.
如果最后大部分品种能够盈利,或者一个品种不同周期不同参数大部分情况盈利.基本就可以了.你再量化做最后的完善.

wine2008 · 发表于 2014-6-21 22:19:41

犀牛发表于 2014-6-21 21:50
我就想来问下，我尝试了很多程序化软件做测试，但是基本都有很多问题无法解决，比如数据准确性啊、条件设置 ...

推荐你用TB(开拓者).我现在实盘就用的这个.